来自于居间客户需求：
请详细的说明一下，止损到底是大一点好，还是小一点好？
这个问题，大道理听的再多估计也难以屡清楚。
今天，我用量化手段带各位研究明白。
首先，我出一套策略。这套策略的入场和止盈以及资金管理，都是非常好的规则，可以保证我们策略的正期望。然后，在一切都不变的前提下，我给这套策略设计3个不同的止损。
分为是：
1个ATR止损，10个ATR，20个ATR止损。
如果你不了ATR是什么意思，你可以大体理解为10个点止损，100个点止损，和200个点止损的区别。
这样，我们就有了3套策略。
然后我们用这三套策略，去测试期货市场上所有具备流动性的期货品种在所有的数据下的表现。最终的结果，在收益金额上，差距很大。
1个ATR获利：3000万。
10个ATR获利：1145万。
20个ATR获利：286万。
收益金额的差距，让我们直接不需要去看其他细节了。因为其他细节无论什么样，对于这套策略无言，1个ATR止损肯定是更优选项。
为什么会这样？因为对于期货品种而言，10个ATR的止损已经有点太大了，风险冒的过多。而20个ATR的止损，基本上已经算根本控制不住风险了，它最后之所以没有狂亏，是因为我的入场和止盈出场做的太好，死死的抗住了没变成负数。
所以，过大的止损，肯定是不行的。死扛，那肯定是没前途的。止损过大，获利能力越差。这是最基础的交易常识。
然后接下来，我又一次对这个止损金额做了调整。分别改成：
1个ATR，2个ATR，3个ATR止损。
这个可能更贴近了提问者的本意。同样，我们做了全数据的测试，最终的结果如下：
获利金额方面：
1个ATR：2962万。
2个ATR：3318万。
3个ATR：3080万。
最大回撤方面：
1个ATR：248万。
2个ATR：247万。
3个ATR：246万。
最大资金使用金额：
1个ATR：300万。
2个ATR：330万。
3个ATR：344万。
这些数据，简单的总结一下，就是差不多。没什么太大差别。也就是说，在净利润和最大回撤方面，你会发现，止损在这个范围内，长期数据导致的结果没什么大的区别。
那它们在哪方面有区别呢？
胜率和盈亏比以及交易频率。
1个ATR的胜率是29%。盈亏比3.96
2个ATR的胜率是40%，盈亏比2.42
3个ATR的胜率是48%，盈亏比1,79
这个的差别特别明显。其次交易次数：
1个ATR：5000次。
2个ATR：3700次。
3个ATR：3100次。
总结而言，因为1个ATR的止损很小，所以，它的特点是经常被止损，导致交易次数多，而且胜率低。但是，止损一次亏的少，盈利金额相对较大，所以，它的盈亏比大。（盈亏比：平均每次盈利/平均每次亏损）
而3个ATR止损很大，它难以被止损，所以交易次数少。但是，止损一次很伤，导致它的盈亏比不大。
2个ATR则处于中庸的一个程度。
所以，看到这些数据，最终的结论是：
止损不能设置的过大，要在一个合理的范围内，而在这个合理的范围内，不同的幅度止损代表了不同的交易节奏，你设定一个自己偏好的节奏就可以了。
最终的结果差不了多少。
关键还是在于，不存在完美的止损位置，你只要持续的做好这个止损规则，长期稳定的输出自己正期望的交易逻辑，这才是更高层面的关键所在。
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