2024年的期货市场马上结束了，给各位总结一下今年的行情。
行情回顾
首先，全年商品综合指数走势如下：
整体上来看，没有什么太大的波动，中间有一小段下跌趋势，但是持续力度不强。整体来看，今年跟往年相比，区间幅度也是非常有限的。
今年整个文华商品指数的成员中，唯一算的上有大行情的品种基本上仅有一个：锰硅。
其他的有点波动的有，玻璃，纯碱，碳酸锂，氧化铝，基本就这几个了，剩下的都算不上有什么太大的波动。
但是虽然商品指数一般，不过不在商品指数里的个别品种，却有较大的波动。
首先，股指期货。
在9月末直接旱地拔葱了一波。当然，之后就没动静了。
然后，是本年底唯一真神：集运欧线。
一波幅度巨大的上涨加一波幅度巨大的下跌。
可以说，今年做上了集运欧线这行情，想亏都难。
因为今年整体行情缺乏大趋势，绝大多数期货品种都没行情，但是，个别品种的走势极其亮眼，幅度巨大。因此，同一种类型的策略，没做上个别品种，和做上了个别品种的最终表现，差距巨大。
所以，今年很多朋友肯定都在思考一个问题。
就是资金管理的选品种问题。
定义强势
核心本质就是：能不能把更多的仓位，给到有行情的品种上？
比如，能不能重仓甚至满仓，集运欧线和锰硅？这是很多人今年研究的问题。
我的居间客户们就想到了很多的方法。
比如，有的人采用的是加仓，谁浮盈多加给谁。有的人用涨跌幅排行榜，最近N天谁的总体幅度更猛就重点做谁，还有的人用的是加大过滤的模式，提高品种入场信号的触发难度，入场信号少了，单个品种的头寸数量就可以多给一些了。
这些模式都是解决办法。
我个人觉得，这个问题的本质就是，你需要定义强势，然后进行试错。
比如我采取的方案，就是杰西利弗莫尔的N型定义。
当一个品种走势很强势时，把它纳入观测区间，当它强势突破时，带着正期望的处理逻辑去试错即可。
但是请注意，这些从具体模式上去解决的方法，其本质依然要求多品种试错，哪个强势，就是去试错哪个，直到你做上了那个出了大行情的品种。
这是从模式上我能想到的最佳解决方案。
但是，有的人会想，能不能更精准一些，比如，通过基本面一击必中，或者通过盘感，消息之类的精准把控？
当然，理论上是可以的，只不过，这些手段，因为难以量化，所以没有办法生成具体模式。
而没有具体的模式的特征，就是难以传递。
交易模式
今年有很多人问我，某某大佬的交易战绩太辉煌，太耀眼，我也想实现，我该如何复制？
这个问题的关键，就是看这位大佬的交易方法，是否存在某种固定模式。
比如，某量化大佬的资金曲线今年非常炸裂，那么，他的战绩你能否复制？你肯定可以，只要你能拿到他的量化代码即可…
但是，另外一位基本面分析或者盘感很强的大佬的战绩也很炸裂，那他的战绩你能复制吗？
只能说， 基本不能。
因为他的基本面分析和盘感等，加载了很多不确定的因素在里面，他没有办法将这个方法以一种固定的模式传递给你。你也就没有办法用他的这个方法，去交易未来的行情。所以，他的战绩你复制不了，当然，因为不存在固定的模式，这位大佬在未来，自己也很难复制自己的战绩。
什么意思？
就是说，如果某人说我是用双均线交易系统获利的，那么你可以使用同样的方法，在未来去交易，遇到同样的大行情时，你也能赚的跟他一样多，但是，如果某人说我是靠盘感，靠感觉，靠当时的情况具体分析去交易的，那么，他以往的战绩，你复制不了，他也复制不了，因为他没有固定的方式。
所以，如果你想要提升自己的交易能力，最最根本的一条就是，一定要有一套交易模式，我们通常其为交易系统。
没有固定的交易系统，你在不确定的走势中，连一个稳定的反馈都获取不了，交易水平基本无法提升，注定是一个韭菜的命运。
认知壁垒
前段时间在知乎上看到了一个问题，问的是，在交易中最可怕的事情是什么？
今年我有所感悟，最可怕的是认知壁垒。
就是我们为了保护自己的认知，会建立起防线，屏蔽掉一些我们暂时看不透本质的事物。
我今年就发现了一个问题：我对滑点的理解。
首先给新手朋友们简单的说一下什么是滑点。就是本来你想在100的价位上成交，但是为了保证成交，你选择了超价或者市价等委托方式，导致你成交在101上，那么这1个点，就是滑点。
我以往的认知中，我认为滑点这个东西异常可怕，因为在量化测试的过程中，很多时刻，你给每一笔交易都加一个滑点的话，会导致你本来盈利的非常好的策略，直接变成亏损。
越小的周期，越小的级别越是如此。
于是，我一直都坚定的认为，交易级别，绝对不能过小，否则滑点有可能会把我们打死，所以，交易周期我一直推荐日线，最差也是小时线。因为这些周期上的策略，交易级别不可能过小。
但是，今年我有了一些新的经历，比如，我见过了几个套利做的很好的朋友，他们做价差回归，盈利价差幅度非常有限，但是，曲线很稳定，竟然可以战胜滑点，同时，我也见过了几个短线高手，在日内的小级别中战胜了滑点，而且，我也见到了有做级别偏小的量化高手。
他们的交易策略，竟然都可以战胜滑点。
于是，这些因素堆积到一起，我终于开始思考一个问题，那就是：滑点到底有没有我想象中的那么可怕？
更快的反馈
然后，我进行了大量观察研究，我发现，有很多流动性好的，盘口厚的品种，产生滑点的难度是很大的。
比如，螺纹钢。PTA等。
而有些品种的盘口不厚，容易产生滑点，但是，我发现，当行情波动不剧烈的时候，它们也很难产生滑点。所以，我们可以通过各种手段去处理，比如，满足开平仓条件后，判断一下行情的波动状态后下单，这样，就可以有效的降低滑点。
最后，最重要的一点。我在以往的测试中，那些滑点产生了重大影响结果的策略，其实我并没有加太多的过滤。
什么意思？比如，我把策略加载到5分钟之后，这种无序时刻的走势，我其实是一直在参与的。
这种走势中，信号频繁出现，亏得很惨，但是我却一直在参与。导致了滑点和手续费等成本的剧烈提升。
所以，要降低滑点的压力，就需要研究给策略添加过滤，我们要规避掉更多的无序波动，让策略在尽量有大波动的时刻去进场。
比如，我们可以跨周期过滤，当价格没有突破最近几根大周期K线的高低点内，我们就不出手。价格只有在冲击的时刻我们才试错。这样，那些杂乱无序的垃圾走势，就可以被规避掉很多。
也就是说，滑点确实存在，且充满了不确定性，但是，我们可以通过一些偏精细化一点的控制，解决掉滑点的部分影响，最终，实现一个目标：
降低交易级别。
降低了交易级别，你就可以获得更快的交易反馈。
我们可能就不需要像日线大级别这样，需要等待那种超大的行情才能获利。
我就是我要跟各位分享的第五个话题。
当然，我仅是提出思路，各位自己思考辨别。
目前我依然是继续大级别的趋势跟踪，因为接触越多越发现，大级别趋势跟踪虽然反馈慢，但是绝对是上限最高的，来了行情的时候也是最猛的。只不过，在新年，我也会拿出一部分时间，开始研究一些偏小级别的交易策略，到时候如果有收获，会继续跟各位分享。
2025
2025年，我觉得出大行情的概率很大。 首先，文华商品指数各位已经看到了，ATR已经降低到4年以来的最低了，波动越来越小。
其次，当前的阶段，各位可以看一下，跟2013年前夕的走势很像，无论是形态，还是时间周期都类似。
而2013年之后，就是连续3年的趋势跟踪的大好年份，那也是我当初起步的3年。所以，非常期待2025的到来，相信我们可以做到更多的大趋势行情。
最后，祝各位在新的一年里，交易顺利，身体健康，开心幸福。
我们明年再见。
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