做交易，请不要固定盈亏比
文摘
2024-09-30 17:33
辽宁
最近，很多朋友都问我固定盈亏比的问题。今天，带各位探讨一下交易中的固定盈亏比。首先，什么是盈亏比？就是平均盈利和平均亏损的比值。比如我平均下来，每笔单子盈利是1000个点，亏损是500个点，那么，我的盈亏比就是2比1。那怎么叫固定盈亏比呢？就是每一笔交易，我都把盈亏比固定了。比如，我的每一笔交易，都是赚100个点止盈，亏50个点止损，那么我的每一笔单子的盈亏比都是2比1。所以，我就是固定盈亏比2比1。那么问题就来了，这样固定盈亏比，好吗？对盈利有更多的帮助吗？今天，我们来研究一下。研究这种问题，最直接的手段就是量化测试。首先，我们出2套策略，这两套策略，无论是入场，还是资金管理，都是一模一样的，唯一不同的点就在于，一套策略是固定盈亏比。另一套策略不固定盈亏比，另一套策略永远承担一部分利润回吐，让利润奔跑。第一套策略：突破20天的最高点入场做多，跌破20天的最低点入场做空，每一笔单子都是止损1个ATR，止盈2个ATR。第二套策略：突破20天的最高点入场做多，跌破20天的最低点入场做空， 止损一个ATR，止盈是需要利润回吐2个ATR才可以。这样，两套策略一对比，是不是就可以论证出它俩谁更强了？这也根本没差多少啊？所以，是不是说明了这两种模式差不多？但是其实这个数据不是真相，因为我在这里面故意犯了一个错误。我的错误，我们看一个图就可以了，我用固定盈亏比的策略去交易某一个品种。因为这个策略是突破入场，所以，上图当固定止盈被触发后，基本上下一根K线就又触发了入场，也就是说，这个策略如果是即时触发信号的话，那么平仓的一瞬间，下一秒就又满足了入场，又进去了。直到最后那笔止损了才会停下来，所以，这里策略虽然写了固定盈亏比，但是，本质上还是在让利润奔跑。那怎么办？我们需要修改一下入场，让固定盈亏比的策略，出场之后，不会立即进去，我们写一种形态识别就可以了。比如，我们写，当连续3根K线都是阳线的时候我们做多，当连续3根K线都是阴线的时候，我们做空。止损一个ATR，止盈2个ATR。另一套策略，同样的入场，止损也是一个ATR，但是，利润方面，不吐2个ATR坚决不出。这样的形态识别，不可能被连续触发，所以，就可以真实的论证出结果。最终的测试结果，其他所有条件一样的前提下，固定盈亏比盈利1000万。而它俩的唯一区别，就是一个固定盈亏比，一个让利润奔跑。最终的结论就时，固定盈亏比，在试错效率上，不如让利润奔跑。也就是说，如果你每笔单子赚到某个固定的金额就平仓，不如承担一部分回撤继续拿拿更有效率。因为顺着趋势方向去冲，是利润的核心来源。最后，请各位牢记，试错效率的极致我已经告诉过你了，那就是天启六要素。天启式入场，截断亏损，让利润奔跑，用合适的级别，合适的过滤，合适的资金管理。做到这里，基本上就可以了，剩下的，就是看命运的安排了。
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