构建一套交易系统的过程非常简单。
首先，构建入场规则。
比如突破20天的最高点入场，这是海龟交易法则的。再比如，突破布林通道上轨入场，这是利用技术指标类构建，再比如，当日线满足某种特定的形态，比如，W型，某某位，收敛三角形等，这属于形态识别入场。除此之外，你还可以利用成交量持仓量配合，或者基本面某些信息等等各种因素去构建你的入场规则。
理论上，市场上存在的任何一种模式都可以用来构建入场规则，只不过试错的效率不同而已，你可以找出来你任何最符合你“认知偏好”的那一种模式。
意思就是，你喜欢哪种模式都行，关键是你得说服你自己，这个模式最好。
PS：我推荐的是伟大的天启式入场，真的，太牛X了…
然后是出场规则。
出场分为两种，一种是止损，一种是止盈。比如海龟交易法则，亏2个ATR止损，反向穿过10日高低点出场，就可以不严谨的划分成止损和止盈。同样，你也可以XX日均线出场，这属于止损止盈用一条规则解决了，很简单粗暴。当然，不喜欢这么简单的朋友可以复杂一点，配合上指标，形态，成交量，持仓量等众多因素也可以，实在不够还可以再加点盘感搅拌搅拌…
从本质而言，出场需要截断亏损让利润奔跑，同时定出自己的交易级别。
最后是资金管理规则。
资金管理规则，就是我交易几个品种，我又开多少手，我要不要多策略组合，是加仓式多策略还是分散式多策略等等。具体设计方面，比如，你可以交易五个品种每一个开20万保证金，或者交易20个品种每一个品种30万合约价值，或者开一套类似于海龟的3次加仓策略或者实现全品种多策略分散等等。
资金管理规则的核心是已活着为前提，进行满足自己风险偏好（赌性）的持续输出。
这三个规则，组合到一起就是交易系统的全貌。
接下来，就是升级这套系统，升级的方法也很简单。就是拿着这套系统去大量的去交易，然后你就会获得大量的反馈，然后不停的调试，修改，优化它，直到最后，你洞察了大量的真相，认知得到了全面的提升，最后你停止了优化。
至此之后，无论看到谁的曲线上天了你也不为所动，你知道，交易无非就是输出正期望的概率优势，然后听行情安排而已，你仅需要按照自己的节奏去输出自己的逻辑，最后，看命运是如何安排你发财的节奏了。
至此，你就差不多是一个成熟的交易员了。
整个构建系统的过程基本上所有的交易员都一样，基本上没有什么偏差，也不算是什么秘密，等你走上了构建交易系统这条路之后，一切都是顺利成章，水到渠成，非常流程化的。
那构建交易系统整个过程中最大的难点是什么？最大的难点其实是走上构建交易系统这条路。
就是你的认知真的认为，想要获利必须构建一套系统，用系统去获得概率优势。大多数人是不懂的，多数人一听到交易系统，听到概率优势之类的词，其实仅仅看懂了这几个字而已，连门都看不见。
因为想要走上构建交易系统这条路，至少需要洞察到2个真相。
第一，走势的不确定性。
就是你得明白走势这个东西是无法预测的，你没有办法通过大量的研究洞察出未来的方向。否则，你根本不需要交易系统，你仅需要判定精准方向后直接梭哈，直接梭哈就能获利你非要走流程弄系统费那劲干嘛…
很多人天天咋咋呼呼的，给自己整的很神秘，就是这一条根本过不去。明明根本研究不准方向，但是又看不到其他模式，那就只能堆积模棱两可的因素去骗自己。
第二，洞察到不确定性背后的获利来源。
只知不确定性，但是不知道怎么处理不确定性也不行，会处于懵的游离状态。这种情况下，必须再一次突破认知局限。你必须知道，如果走势真的你确定不了，那么，怎么获利？真相就是，获利的唯一手段，就是在不确定之下，建立一套带有概率优势的交易系统去处理这种不确定性，简单来说，就是你发现了趋势交易获利的根本逻辑，趋势收益长期可能覆盖震荡亏损。
洞察了这两个真相的人，才会死心塌地的去开发交易系统，然后按照我开篇所说的流程去升级。而没有洞察这两个真相的人，整个交易生涯都在寻找一种仅存在于想象之中的圣杯。
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