咋还争起来了! 这篇TOP刊平行趋势到底通过没, 一些说有事前趋势, 一些说这不重要

学术   2024-12-10 19:19   美国  


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在最新一期JCE上的一篇文章中,作者对中国大运河在1826年因灾难性洪水而关闭的影响进行了量化分析。他们利用1780年至1911年间的粮食价格档案数据,发现运河关闭导致市场一体化水平下降了30%,并且这种影响持续了超过70年。

这篇文章恰好也采用了京杭大运河关闭作为事件冲击,来研究其对某个Y的影响,很容易联想到这篇“AER, 中国大运河上的叛乱: 262年间的证据, 运用DID, CIC, SCM等方法!

然而,当看到该文图3所展示的事前平行趋势后,出现了不同的看法。

关于平行趋势,1.平行趋势检验, 事件研究图绘制, 安慰剂检验的保姆级程序指南!2.标准DID中的平行趋势检验,动态效应, 安慰剂检验, 预期效应教程,3.平行趋势通不过, 该采取什么方法来更好地满足平行趋势呢?4.平行趋势的敏感性检验, 结果能容忍违反多大程度的平行趋势,5.某经济学权威刊物上平行趋势怎么这样, 真给我看迷糊了! 到底如何对pre-trend检测, 讨论和处理呢?6.在平行趋势检验中对政策前后系列年份进行缩尾处理?7.三重差分DDD估计中平行趋势检验如何操作呢?8.2篇TOP5: 当前平行趋势检验方法有问题,新的平行趋势检验方法已经出现,9.前沿: 平行趋势没有通过却成功发在了AER上!10.只有4期数据, 为啥平行趋势检验时有6期呢? DID与连续变量交互系数如何解释? 11.历史上首篇DID中修改平行趋势而被撤稿的TOP5文章!11.连续型DID也要被改造! 现成的平行趋势PT和TWFE估计都有问题, 时隔3年再次出发!12.违反平行趋势就一定可怕吗? 事前趋势不平行是否会影响估计结果的稳健性? 13.还是不行, pre-trend检验方法不行了, 新的平行趋势方式用起来!14.这样弄, 保证通过平行趋势! 通过PT检验的8大常规操作首次揭晓, 15.平行趋势不可靠, 范式变了, 需考虑事前趋势可靠性, 稳健性和敏感性检验! 附代码和数据

Canal and trade: Transportation infrastructure and market integration in China, 1780–1911, Journal of comparative economics, 2024.

原文中作者是这样说的:图3呈现了根据方程(2)得出的时间变化估计值及其95%置信区间。从结果可以看出,在1820年代之前,处理组和控制组之间的差异并不明显。但到了1820年代,两组之间的差异变得显著,并且呈现出正值,这与选定的处理年份相一致。这种差异在1850年代达到最高点,当时大多数运河已经被破坏,而运河废弃的影响一直持续到了20世纪初。图3还显示,在改革实施之前,处理组和控制组之间并没有明显的趋势差异,这支持了“平行趋势”的假设,并验证了所使用的双重差分(DID)方法的有效性。此外,这一模式还揭示了运河改革的动态效应,表明改革效果在初期阶段就已经显现。

为了深入探究1826年这一关键处理年份之前的趋势情况,以1826年为核心,呈现了该年前后年份的估计数据。具体地,将1826年标记为改革的冲击年,并据此将1820年代划分为两个时期:1820至1825年被视作改革实施前的阶段,而1826至1830年则被视为改革实施后的阶段。图A3所展示的结果与图3保持一致,共同揭示了这一趋势。此外,为了提高分析的稳健性,还提供了1816至1836年子样本的年度双重差分(DID)系数,这些系数详细展示了改革前后相邻年份的变化情况。这些结果与图3相吻合,详细图表参见图A4。总体来看,这些平行趋势分析的结果进一步验证了选定处理年份的合理性。

一些群友认为图中明显显示了事前趋势的存在,并且是向上的趋势,因为在前期有几个时期的数据显著不同于0。而另一些群友则认为,相比于单个时期的显著性,事前趋势的考察更应该关注事前各期数据的联合显著性,可以参考“关于事件研究法使用中碰到的问题, 及异质性处理效应下估计的各种问题都在这里

无论是在该中文中,还是在Rambachan和Roth(2023)以及Roth(2022)的研究中,他们都指出传统的平行趋势假设存在一些问题,包括事前趋势的影响、统计功效不足、负权重和异质性处理效应问题、基期选择的人为操作、共同冲击检验等问题,因此,后续出现了新的平行趋势检验范式、事前趋势检验的可靠性诊断以及敏感性分析等,参看“1.平行趋势不可靠, 范式变了, 需考虑事前趋势可靠性, 稳健性和敏感性检验! 附代码和数据,2.还是不行, pre-trend检验方法不行了, 新的平行趋势方式用起来!”。

例如,Roth在2022年的研究中提出,即使检验结果表明处理组和控制组在处理前的结果变量趋势是平行的,也不能保证处理后两者的趋势依然保持平行。这意味着,仅依赖于事前趋势的检验来推断事后趋势的方法本身存在一定的局限性。
Roth (2022) 提出了两种基于事件分析法的“功效检验”(Power Test)来估计结果。第一种方法是在给定一定的检验功效(通常为80%)的条件下,计算一个线性事前趋势的斜率。这个斜率代表了在存在此类线性事前趋势的情况下,事前趋势检验有80% 的概率能够成功检测到它,即检验的功效为80%。第二种方法是,在已知某种事前趋势存在的情况下,计算事前趋势检验的功效,并在事件分析图中绘制假设的事前趋势以及虽存在但未被当前事前趋势检验发现显著的事前趋势。如果这些假定的事前趋势能解释事件分析图中观察到的事前趋势(即落在事前趋势检验的置信区间内),则表明当前的事前趋势检验的功效较弱。这些方法帮助研究者评估当前的事前趋势检验是否有足够的检测功效。Roth (2022) 的方法可以通过STATA 命令和R 包pretrends 来实现。

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