巴西胡椒出口价格预测,会涨吗?

文摘   2024-08-04 11:28   美国  
我们用过去126个月(从2014年1月至2024年6月)的数据:
(1)巴西国家供应公司在巴西三大产区收购胡椒价格
(2)巴西出口黑胡椒金额、货量
(3)巴西雷亚尔和美元的汇率
通过从数据起始(2014年1月开始)创建特征工程(胡椒收购和出口的滞后特征和滚动统计量),应用随机森林模型,预测巴西胡椒出口价格。得到以下初步结果:
  • 均方误差(MSE):0.0074
  • 平均绝对误差(MAE):0.0558
从下图可见,模型的预测结果极好
  • 黄线是真实的月度出口均价
  • 红线是通过巴西国家供应公司的收购价格预测的出口价格
  • 两条线几乎重叠
由于巴西国家供应公司,每周公布其黑胡椒收购价格,因此可以通过本模型预测之后一段时期的海关出口价格。而出口价格,准确的代表巴西(全球第二大胡椒出口国)供给全球市场的平均价格
这非常类似于经济学中的:“前置指标”(Leading Indicators),比如PMI(采购经理指数),M2(广义货币供应量),消费者信息指数等等。
我们通过模型预测
巴西7月的出口(黑胡椒)价格为4.619美元/千克
  • 巴西七月的海关数据已成既定事实,但尚未公布,我们期待公布后验证模型
8月为4.853美元/千克
9月为5.156美元/千克
9月比6月(已公布,为4.350美元/千克),上涨18%
请注意
本模型目前涉及参数尚少,因此作为对历史的解释,非常有力,但对未来的预测,则必然有待改进这模型目前就是本自媒体练手用的!
多国胡椒收购价格、产量、天气、国际海运价格、汇率、美联储利率等,从经验上讲都会影响胡椒价格。但本模型并未考虑这些因素。因此不构成任何投资建议。
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