内容提要
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香港和台湾地区境外人民币存款
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离岸人民币外汇市场
即期市场:10月31日,CNH兑美元即期汇率收于7.1217,较上月末贬值1.62%;CNY兑美元即期汇率收于7.1160,较上月末贬值1.41%;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为134BP,较上月增加15BP。CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为99.76、105.62、93.91,分别较上月末上升1.42%、上升1.39%、上升0.17%。
汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于-1610BP,较上月末下降155BP;CNY 1年期掉期点收于-2131BP,较上月末下降416BP。在岸和离岸日均掉期点差(CNH-CNY)的绝对值为429BP,较上月上升133BP。成交量方面,2024年10月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为225.45万张,较上月增加2.3%,月末未平仓合约2.71万张,较上月减少0.6%。港交所USD/CNH期权合约成交136张,较上月增加6.3%,月末未平仓合约420张,较上月增加10.0%。2024年9月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为348.74万张,较上月增加1.5%,月末未平仓合约16.32万张,较上月减少18.2%。新交所USD/CNH期权合约成交1593张,较上月增加67.9%,月末未平仓合约2235张,较上月减少15.3%。
3
离岸人民币债券市场
4
离岸人民币货币市场
10月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.1035%、2.1680%和1.8770%,较上月末分别下降16BP、上升49BP和上升17BP。
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境外机构在境内银行间市场动态
10月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计29675.50亿元,环比增加4.6%。其中,外汇即期成交量为2118.03亿元,环比增加15.7%;外汇衍生品成交量为10847.95亿元,环比增加0.1%;外币拆借和外币回购成交量为16709.51亿元,环比增加6.4%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计4854.87亿元,环比减少19.9%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计14394.94亿元,环比减少9.0%。其中,境外央行类机构成交金额2266.43亿元,环比减少24.4%;境外商业银行成交金额为8926.75亿元,环比减少7.6%;境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为1852.97亿元,环比增加35.1%;境外金融机构发行投资产品成交金额为1348.79亿元,环比减少24.6%。
执笔人:吕政
作者:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部
原文《2024年10月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2024.11总第277期。
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