2024年10月境外人民币市场综述

文摘   2024-11-06 10:37   上海  


内容提要

10月,离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率和在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率贬值;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为134BP,较上月增加15BP;三种人民币汇率指数均有所上升。离岸人民币债券发行额较上月减少。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月、1年期较上月末分别下降、下降、上升和上升。





1

香港和台湾地区境外人民币存款


2024年9月,香港和台湾地区离岸市场人民币存款规模较上月增加。其中,香港地区人民币存款规模为10163.39亿元,较上月增加0.2%,台湾地区人民币存款规模为1200.71亿元,较上月减少1.3%。香港地区跨境贸易结算金额为12671.54亿元,较上月减少0.1%。


2

离岸人民币外汇市场


10月,离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率和在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率贬值;三种人民币汇率指数均有所上升。

即期市场:10月31日,CNH兑美元即期汇率收于7.1217,较上月末贬值1.62%;CNY兑美元即期汇率收于7.1160,较上月末贬值1.41%;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为134BP,较上月增加15BP。CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为99.76、105.62、93.91,分别较上月末上升1.42%、上升1.39%、上升0.17%。

汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于-1610BP,较上月末下降155BP;CNY 1年期掉期点收于-2131BP,较上月末下降416BP。在岸和离岸日均掉期点差(CNH-CNY)的绝对值为429BP,较上月上升133BP。成交量方面,2024年10月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为225.45万张,较上月增加2.3%,月末未平仓合约2.71万张,较上月减少0.6%。港交所USD/CNH期权合约成交136张,较上月增加6.3%,月末未平仓合约420张,较上月增加10.0%。2024年9月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为348.74万张,较上月增加1.5%,月末未平仓合约16.32万张,较上月减少18.2%。新交所USD/CNH期权合约成交1593张,较上月增加67.9%,月末未平仓合约2235张,较上月减少15.3%。


3

离岸人民币债券市场


10月,离岸人民币债券市场发行债券83支,较上月减少27支,发行额为354.58亿元,较上月减少58.5%。


4

离岸人民币货币市场


10月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.7403%、2.0458%、2.3591%和2.3338%,较上月末分别下降55BP、下降26BP、上升22BP和上升1BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为30BP、53BP、50BP和41BP,较上月平均值分别上升53BP、上升70BP、上升43BP和上升8BP。

10月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.1035%、2.1680%和1.8770%,较上月末分别下降16BP、上升49BP和上升17BP。


5

境外机构在境内银行间市场动态


10月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达225家,较上月不变。外汇即期市场中,境外清算行26家(较上月增加1家),境外参加行70家(较上月不变),境外央行类机构63家(较上月不变)。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5633家(支),较上月末增加6家(支)。其中央行类机构158家、商业银行446家、非银行类金融机构233家、中长期机构投资者40家、金融机构发行投资产品4756支,较上月末分别不变、增加6家、增加1家、不变、减少1支。

10月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计29675.50亿元,环比增加4.6%。其中,外汇即期成交量为2118.03亿元,环比增加15.7%;外汇衍生品成交量为10847.95亿元,环比增加0.1%;外币拆借和外币回购成交量为16709.51亿元,环比增加6.4%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计4854.87亿元,环比减少19.9%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计14394.94亿元,环比减少9.0%。其中,境外央行类机构成交金额2266.43亿元,环比减少24.4%;境外商业银行成交金额为8926.75亿元,环比减少7.6%;境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为1852.97亿元,环比增加35.1%;境外金融机构发行投资产品成交金额为1348.79亿元,环比减少24.6%。


执笔人:吕政


作者:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部

原文《2024年10月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2024.11总第277期。


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《中国货币市场》杂志是由中国人民银行主管、中国外汇交易中心主办的中英文财经月刊,创刊于2001年10月。提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生品市场数据、市场发展、市场观点。
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