如何通过预期损失来度量风险成本?

文摘   科技   2024-09-14 08:32   广东  

为什么要度量风险?


风险成本的度量是风险管理的基础和前提,离开风险成本度量,风险与风险成本管理将成为空中楼阁。

如今金融机构越来越多地通过估计预期损失EL(ExpectedLoss)计算风险成本。预期损失是指在未来一年可能发生的平均损失,金融机构利用准备金(也称为拨备,即从金融机构的利润中取出一部分资金)来覆盖预期损失。



企业中不同的角色有不同的需求








01

对管理层来说,通过量化的方法可以了解公司的资产质量以及对未来趋势的预测,避免做出盲目决策。

02

对公司风险决策层来说,了解公司风险运营质量以及各个部门的运营指标,可以确定风险后续的操作。

03

对基层风险分析师来说,根据目标变量进行风险策略分析,确定目标变量后可以做评分卡,以及帮助公司管理层和决策层做风险报表。



如何通过预期损失度量风险成本?


度量风险成本的三个维度





贷款的还款方式


  • 一次性还本付息

一次还本付息法是指借款人在贷款期内不是按月偿还本息,而是贷款到期后一次性归还本金和利息,又称为到期一次还本付息法。

  • 等额本息

等额本息指每月的本金+利息之和相等(每个月本金和利息都有变化,并不相等)。


使用Excel计算:

利用函数PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)计算

本金=PPMT(各期利率,第几期,总期数,本金)

利息=IPMT(各期利率,第几期,总期数,本金)


  • 等本等息

等本等息指每月的本金相等,利息也相等。

举个例子:

借款12000,1年12期,年利率10%。


等本等息方式还款:

每个月还本金=12000/12=1000,

每个月还利息=12000*10%/12=100

每个月共还本息=11007

总利息=12000*10%=12008

每期还款金额-本金*(1+年利率)/总期数


EAD:违约风险敞口,风险敞口是指因客户违约行为而可能承担风险的信贷业务余额,指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。

度量方法:

  1. 使用回归分析来评估风险敞口
  2. 根据模拟法度量风险敞口
  3. 波动率——风险敞口的度量指标
  4. 在险价值——风险敞口的度量指标





贷款的违约情况


  • 人群分布

  • 产品形式分布——分期用户


PD:违约概率,指客户未来一定时期内发生违约的可能性,一般定义成变成不良资产的概率,在信贷业务中即客户最终变成逾期状态为M3+的比率。

违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。

度量方法:

  1. 专家打分法

  2. 基于会计数据的模型

  3. 基于市场价格的模型





贷款的回收情况


  • 回收情况

贷款的回收情况是衡量商业银行经营管理水平的重要指标。

违约损失率(Loss Given Default):即违约发生时风险暴露的损失程度。


从贷款回收的角度看,违约损失率决定了贷款回收的程度,违约损失率=1-回收率(Recovery Rate)。


度量方法:


  1. 历史数据回归分析法
  2. 市场数据隐含分析法
  3. 清收数据贴现法


通过预期损失来度量风险成本的计算方式


预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

读到这里,相信大家对通过预期损失来度量风险成本已经有了一些思路。如果你也想加深对风险成本的理解,强化商业银行、金融机构信贷风险成本管理的对策,降低和控制信贷风险。


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于此同时,课程会从最基础的编程内容开始讲解,资深讲师从软件安装操作开始一步步带教下,你会逐步介绍SQL、Python基础操作,结合企业练习题完成实操。


 part2部分:以总分结构框架学习,通过学习,你能更好地理解量化风险体系,再结合各岗位实际工作内容进一步展开(含贷前、贷中、贷后、反欺诈、评分模型)课程讲解,更加全面、细致地掌握风控全线条知识。


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充电宝专题课程会不断更新,帮助你长期补充风控知识点。


因此,量化风控全线条Pro(4.0)是一门能帮助学员从风控0基础入门到全面实操的全面课程,尤其适合0基础入行与意向转岗的同学。


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从往期已报名的学员来看,平均工作年限3年,大部分来自京东金融、马上消费、汇丰银行等大型金融机构。

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往期课程学习情况可以感受一下~

▲《第17期全线条训练营》学习群聊天截图


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10年风控沉淀,体系化教学,只为帮助你,少走2年弯路。


Carey老师

拥有国内多家大型金融科技集团担任风险政策线负责人经验,擅长运用量化分析方式进行风险政策管理及风险定损定价。


Zhou老师
深圳某持牌金融科技公司资深风险策略专家,擅长使用数据分析进行风险策略的调优与回顾。


Royce老师
某知名互联网金融公司反欺诈经理,擅长各类型的数据分析及统计建模。


Zaki老师
某持牌机构贷后负责人,擅长贷后运营策略及贷后平台整体搭建,对贷后客户分群、分案策略制定、催收效能提升等方面有丰富的实战经验。


Eric老师

多年银行零售行业风控工作经验,曾负责多个贷中管理项目,在客户风险管理和存量客户经营有较深的见解。


Ollie老师
数据科学家团队负责人。博士研究方向为分布式机器学习,一直在大数据风控领域进行分析建模工作。


 为什么选择量化风控全线条训练营?

 给你4个理由 


理由1:学会搭建完整的风控策略与优化迭代;


理由2:学会根据业务场景进行量化分析与风险定价;


理由3:掌握全流程风控的核心业务经验;


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当你有了策略经验,或者熟悉各个业务场景的应用以及方法,就可以用更高效更系统的策略方案,基于整个策略,模型,报表等维度,从策略最底层的逻辑来解决实际业务问题。


该课程设置了45+精选案例和练习,解决没有大厂实战经验的问题。


第34期全线条训练营4.0

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