为什么要度量风险?
企业中不同的角色有不同的需求
对管理层来说,通过量化的方法可以了解公司的资产质量以及对未来趋势的预测,避免做出盲目决策。
对公司风险决策层来说,了解公司风险运营质量以及各个部门的运营指标,可以确定风险后续的操作。
对基层风险分析师来说,根据目标变量进行风险策略分析,确定目标变量后可以做评分卡,以及帮助公司管理层和决策层做风险报表。
如何通过预期损失度量风险成本?
度量风险成本的三个维度
贷款的还款方式
一次性还本付息
等额本息
等额本息指每月的本金+利息之和相等(每个月本金和利息都有变化,并不相等)。
使用Excel计算:
利用函数PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)计算
本金=PPMT(各期利率,第几期,总期数,本金)
利息=IPMT(各期利率,第几期,总期数,本金)
等本等息
借款12000,1年12期,年利率10%。
等本等息方式还款:
每个月还本金=12000/12=1000,
每个月还利息=12000*10%/12=100
每个月共还本息=11007
总利息=12000*10%=12008
每期还款金额-本金*(1+年利率)/总期数
使用回归分析来评估风险敞口 根据模拟法度量风险敞口 波动率——风险敞口的度量指标 在险价值——风险敞口的度量指标
贷款的违约情况
人群分布
产品形式分布——分期用户
专家打分法
基于会计数据的模型
基于市场价格的模型
贷款的回收情况
回收情况
违约损失率(Loss Given Default):即违约发生时风险暴露的损失程度。
从贷款回收的角度看,违约损失率决定了贷款回收的程度,违约损失率=1-回收率(Recovery Rate)。
历史数据回归分析法 市场数据隐含分析法 清收数据贴现法
通过预期损失来度量风险成本的计算方式
读到这里,相信大家对通过预期损失来度量风险成本已经有了一些思路。如果你也想加深对风险成本的理解,强化商业银行、金融机构信贷风险成本管理的对策,降低和控制信贷风险。
那么一定不要错过今年全新升级《量化风控全线条训练营Pro》重磅升级4.0课程。
part1部分:系统介绍风控行业背景,帮助你对整个行业及岗位发展前景有清晰认知;并针对核心岗位的价值与基础技能进行展开讲解,能让你迅速建立起已有的产品知识与风险知识的桥梁,加速对课程的理解;
于此同时,课程会从最基础的编程内容开始讲解,资深讲师从软件安装操作开始一步步带教下,你会逐步介绍SQL、Python基础操作,结合企业练习题完成实操。
part2部分:以总分结构框架学习,通过学习,你能更好地理解量化风险体系,再结合各岗位实际工作内容进一步展开(含贷前、贷中、贷后、反欺诈、评分模型)课程讲解,更加全面、细致地掌握风控全线条知识。
part3部分:专为学员设计了专题充电包,根据自身讲师团队经验总结与学员工作问题反馈,挑选贴近实际工作场景的内容进行专题授课,增强学员的知识面。
充电宝专题课程会不断更新,帮助你长期补充风控知识点。
因此,量化风控全线条Pro(4.0)是一门能帮助学员从风控0基础入门到全面实操的全面课程,尤其适合0基础入行与意向转岗的同学。
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有哪些学员参加?
▲《第17期全线条训练营》学习群聊天截图
课程教师团队都是风控大咖
6位老师结合多年行业经验,开课3年,1000+人学过。相信能给你风控策略带来不少的启发。
10年风控沉淀,体系化教学,只为帮助你,少走2年弯路。
Carey老师
拥有国内多家大型金融科技集团担任风险政策线负责人经验,擅长运用量化分析方式进行风险政策管理及风险定损定价。
Zhou老师
深圳某持牌金融科技公司资深风险策略专家,擅长使用数据分析进行风险策略的调优与回顾。
Royce老师
某知名互联网金融公司反欺诈经理,擅长各类型的数据分析及统计建模。
Zaki老师
某持牌机构贷后负责人,擅长贷后运营策略及贷后平台整体搭建,对贷后客户分群、分案策略制定、催收效能提升等方面有丰富的实战经验。
Eric老师
多年银行零售行业风控工作经验,曾负责多个贷中管理项目,在客户风险管理和存量客户经营有较深的见解。
Ollie老师
数据科学家团队负责人。博士研究方向为分布式机器学习,一直在大数据风控领域进行分析建模工作。
为什么选择量化风控全线条训练营?
给你4个理由
理由1:学会搭建完整的风控策略与优化迭代;
理由2:学会根据业务场景进行量化分析与风险定价;
理由3:掌握全流程风控的核心业务经验;
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当你有了策略经验,或者熟悉各个业务场景的应用以及方法,就可以用更高效更系统的策略方案,基于整个策略,模型,报表等维度,从策略最底层的逻辑来解决实际业务问题。
该课程设置了45+精选案例和练习,解决没有大厂实战经验的问题。
第34期全线条训练营4.0
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