《Mean Reversion Day Trading Handbook High Win Rate Mean Reversion Day Trading Strategies for Crypto, Stocks and Forex》（z-lib链接singlelogin.rs）这本书详细介绍了均值回归交易策略及其在加密货币、股票和外汇市场中的应用。以下是主要内容的总结:
1. 均值回归交易基本原理:
- 利用价格偏离历史平均值的情况来获利
- 基于市场循环性和价格趋向于回归长期均值的假设
2. 开发成功的均值回归策略的步骤:
- 识别均值(如使用移动平均线、VWAP等)
- 筛选有利的市场条件(如使用ADX识别横盘市场)
- 识别与均值的偏差
- 确定进场时机
- 制定出场策略
3. 技术指标在均值回归交易中的应用:
- 布林带、RSI、CCI等指标用于识别超买超卖情况
- 标准差带用于衡量价格波动
4. 均值回归交易的具体策略:
- Bollinger带+RSI策略
- CM Pivot带策略
- 线性回归通道策略
- Keltner通道+RSI策略
- 随机振荡器策略
- VWAP+随机振荡器策略
- Williams %R策略
5. 回测和优化均值回归策略:
- 历史回测与前向测试的重要性
- 关键回测指标(如盈利能力、胜率、最大回撤等)
- 优化策略参数的方法
6. 风险管理:
- 设置止损和止盈目标
- 控制每笔交易的风险
文档强调,均值回归策略在横盘/区间市场中效果最佳,需要谨慎应用于强趋势市场。成功的均值回归交易需要结合多个指标、严格的风险管理以及持续的策略优化。
