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财富   2024-07-04 00:36   中国香港  

目录

一、隐含波动率分析

二、比较RV和IV的差异,分析市场预期 ;基于IV分析对短期市场走势做出预测;根据IV分析给出期权交易策略建议,如是否适合做多波动率或做空波动率

三、具体的期权交易策略,如看涨期权、牛市价差、鲨鱼鳍等

四、热门山寨币,如Solana、Ton、Kas等;对整体加密市场的看法


正文

(总结自推特博主的所有推特https://x.com/Amy6Tina)


一、隐含波动率分析


1. 隐含波动率(IV)趋势分析:

   - 使用SignalPlus等软件工具分析BTC和ETH的隐含波动率变化趋势

   - 比较不同期限期权的IV变化,如短期、中期和长期

   - 分析IV处于历史水平的什么位置(如25分位、50分位等)


2. 期权偏斜(Skew)分析:

   - 分析看涨期权(Call)和看跌期权(Put)的IV差异

   - 讨论Skew曲线的形状变化及其含义


3. 实际波动率(RV)与隐含波动率(IV)对比:

   - 比较RV和IV的差异,分析市场预期


4. 大宗交易数据分析:

   - 关注大额期权交易,分析大资金的操作倾向


5. 市场情绪解读:

   - 根据IV变化解读市场情绪,如乐观、悲观或中性


6. 不同币种对比:

   - 比较BTC和ETH的IV差异

   - 偶尔也会分析一些主要的山寨币期权,如Solana、Doge等


7. 短期预测:

   - 基于IV分析对短期市场走势做出预测


8. 交易策略建议:

   - 根据IV分析给出期权交易策略建议,如是否适合做多波动率或做空波动率


9. 重大事件影响分析:

   - 分析重大事件(如ETF审批、减半等)对IV的影响


10. 历史数据对比:

    - 将当前IV与历史重要时期的IV进行对比



二、比较RV和IV的差异,分析市场预期 ;基于IV分析对短期市场走势做出预测;根据IV分析给出期权交易策略建议,如是否适合做多波动率或做空波动率


1. 比较RV(实际波动率)和IV(隐含波动率)的差异,分析市场预期:


   - RV反映历史实际价格波动,IV反映市场对未来波动的预期

   - 如果IV > RV:

     - 表明市场预期未来波动会增加

     - 可能暗示市场情绪偏向谨慎或恐慌

     - 期权价格可能被高估

   - 如果IV < RV:

     - 表明市场预期未来波动会减少

     - 可能暗示市场情绪平静或乐观

     - 期权价格可能被低估

   - 长期来看,IV和RV tend to converge,这为波动率交易提供了机会


2. 基于IV分析对短期市场走势做出预测:


   - 高IV通常暗示:

     - 市场预期大幅波动

     - 可能即将发生重大事件或新闻

     - 短期内可能出现大幅上涨或下跌

   - 低IV通常暗示:

     - 市场预期平稳

     - 短期内可能维持横盘震荡

   - IV的突然变化可能预示趋势反转

   - 不同期限IV的差异可能暗示市场对不同时间段的预期不同


3. 根据IV分析给出期权交易策略建议:


   做多波动率策略(适合IV低,预期波动率会上升):

   - 买入跨式(Straddle)或勒式(Strangle)期权组合

   - 买入远期到期日的期权,卖出近期到期日的期权(日历价差)

   

   做空波动率策略(适合IV高,预期波动率会下降):

   - 卖出跨式或勒式期权组合

   - 卖出远期到期日的期权,买入近期到期日的期权

   

   中性策略(适合IV稳定):

   - 铁蝶式(Iron Butterfly)或铁兀鹰(Iron Condor)策略

   

   方向性策略:

   - 高IV时,可考虑卖出看涨或看跌期权,而不是买入

   - 低IV时,买入看涨或看跌期权可能更有优势


   策略调整:

   - 当IV处于极端水平时,可能需要调整常规策略

   - 例如,在极高IV时,即使看涨也可能选择卖出看涨期权而非买入


需要注意的是,这些分析和策略建议都需要结合其他市场因素综合考虑,不能单纯依赖IV。同时,不同的分析师可能会基于相同的数据得出不同的结论和建议。



三、具体的期权交易策略,如看涨期权、牛市价差、鲨鱼鳍等


Amy6Tina (Sober) 在其推文中经常分享具体的期权交易策略。以下是对这些策略的详细展开:


1. 看涨期权 (Call Option):

   - 简单策略:直接买入看涨期权,看涨市场

   - 使用场景:当预期标的资产价格会上涨时

   - 优势:有限风险,无限潜在收益

   - 劣势:时间衰减(Theta)会侵蚀期权价值

   - Sober的建议:在低波动率环境下买入,考虑使用深度实值期权来减少时间衰减


2. 牛市价差 (Bull Call Spread):

   - 策略:买入较低执行价的看涨期权,同时卖出较高执行价的看涨期权

   - 使用场景:预期市场温和上涨,但不确定上涨幅度

   - 优势:降低成本,限制风险

   - 劣势:收益有上限

   - Sober的建议:在中等波动率环境下使用,选择合适的执行价差来平衡风险和收益


3. 鲨鱼鳍 (Shark Fin):

   - 这是一种结构化产品,通常结合期权和固定收益产品

   - 策略:通常包含一个保本部分和一个看涨期权部分

   - 使用场景:希望参与上涨但又不想承担太大风险的投资者

   - 优势:下行风险有限,同时可以参与部分上涨

   - 劣势:收益可能被封顶,复杂性较高

   - Sober的建议:将鲨鱼鳍产品与其他策略(如Wheel策略)结合使用,以增强整体收益


4. Wheel策略:

   - 策略:先卖出看跌期权,如果被行权则持有股票并卖出覆盖式看涨期权

   - 使用场景:希望获得稳定收入,同时不介意在特定价格买入标的资产

   - 优势:产生稳定的期权费收入

   - 劣势:可能错过大幅上涨,下跌时损失可能较大

   - Sober的建议:在横盘或缓慢上涨的市场中使用,选择你愿意长期持有的资产


5. 比例价差策略 (Ratio Spread):

   - 策略:买入一定数量的期权,同时卖出更多的另一执行价的同类期权

   - 使用场景:对市场走向有明确预期,但希望控制风险

   - 优势:可以在特定价格区间获得高收益

   - 劣势:风险可能不受限制(如果是比例看涨价差)

   - Sober的建议:仔细计算盈亏平衡点,确保风险在可控范围内


6. 长 Gamma 策略:

   - 策略:买入期权以获得正的Gamma暴露

   - 使用场景:预期市场波动性会增加,但不确定方向

   - 优势:可以从大幅度价格变动中获利

   - 劣势:如果市场保持平稳,会因时间衰减而亏损

   - Sober的建议:在低波动率环境下入场,在高波动率环境下获利了结



四、热门山寨币,如Solana、Ton、Kas等;对整体加密市场的看法


Amy6Tina (Sober) 在她的推文中经常讨论热门山寨币和整体加密市场。以下是对这些内容的详细展开:


1. 热门山寨币讨论:


Solana (SOL):

- 认为Solana是除了ETH之外最强的L1公链

- 指出Solana生态系统蓬勃发展,特别是在DeFi和AI方面

- 强调Solana的期权交易机会,认为其波动率高于BTC,提供了更多交易机会

- 预测Solana可能在牛市中表现优于BTC和ETH


TON (The Open Network):

- 多次提到TON的潜力,特别是因为其与Telegram的关联

- 认为TON有9亿月活用户的变现潜力

- 在2月底时就看好TON,当时价格约为2.7美元

- 建议通过期权策略参与TON的上涨


Kaspa (KAS):

- 将KAS视为高潜力的新兴项目

- 建议在KAS上使用期权策略,特别是看涨期权

- 认为KAS可能会有爆发性增长


其他讨论过的山寨币:

- BCH (Bitcoin Cash)

- XRP (Ripple)

- FIL (Filecoin)

- DOGE (Dogecoin)


2. 对整体加密市场的看法:


牛市观点:

- 认为2024年是加密货币的牛市年

- 强调比特币减半事件对市场的潜在影响

- 预期ETH ETF的推出会带来新一轮上涨


市场周期:

- 讨论加密市场的周期性,强调要把握大趋势

- 认为每个牛市周期都有不同的主导叙事和热点


风险管理:

- 强调在牛市中更要注意风险管理

- 建议使用期权策略来对冲风险,特别是使用反脆弱策略


资金流向:

- 关注机构资金的流入,特别是比特币ETF的资金流动

- 分析不同类型加密资产(如L1、L2、DeFi等)的资金流向


监管影响:

- 讨论监管政策对市场的影响,如SEC对加密货币的态度

- 认为监管的明朗化长期来看对市场是利好


创新和技术发展:

- 关注区块链技术的创新,如ZK技术、AI与区块链的结合等

- 认为技术创新将推动下一轮牛市


投资策略:

- 建议在熊市积累,牛市获利了结

- 强调要关注基本面强劲的项目,而不是追逐短期热点


市场情绪:

- 分析市场情绪指标,如恐惧与贪婪指数

- 提醒读者要逆向思考,不要随大流


总的来说,Amy6Tina (Sober) 对加密市场持积极态度,但也强调了风险管理的重要性。她特别强调使用期权策略来优化投资组合,以应对加密市场的高波动性。她的分析通常结合了技术面、基本面和市场情绪等多个角度。



Sober的加密货币期权tweets合集下载地址:

推特爬取的代码

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# 使用示例user_id = "1453699244116774920" # Amy6Tina 的用户IDall_tweets = get_all_tweets(user_id)
print(f"Total tweets fetched: {len(all_tweets)}")for tweet in all_tweets[:10]: # 打印前10条推文 print(tweet) print("---")
# 可以将所有推文保存到文件with open('all_tweets.txt', 'w', encoding='utf-8') as f: for tweet in all_tweets: f.write(tweet + '\n\n')


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