如果我们看多一个品种，我们可以选择做多期货，但也可以选择买入期权。但期权由于执行价的不同，导致期权的合约非常多。在众多的合约中我们应该怎样选择呢？这是一个有技术性的问题。
这里我只想用收益率的角度去看。我遴选了ru2501,ru2501c13750,ru2501c14000,……ru2501c18500这多个合约，我去计算5天收益率，然后对这些收益率进行加总排名，最后得到了如下结论：
我们可以发现，在上涨行情中，执行价越高的合约，它的收益率越高。这里只有一个例外，ru2501c13750，这是一个从开始就是实值的期权。单单看这个排名，我们大概应该知道该怎么选择了吧。
大家对期权策略有什么疑问，或者要学习期权策略的话，可以考虑购买麦克米伦的这两本书，相信对大家期权交易水平的提高不无益处。
