10天前已做出同样的预测，本篇观点基本与上篇一致，只是根据这几天做个总结。预计行情爆发很快到来。
（今天11月4日有缩量涨迹象，已经有一点启动迹象了，上证看如果明天不回调，直接涨破3344，可以判断真突破）
本篇不做预测涨跌，只是从指数与期权盘面数据分析，现在正酝酿着大行情，涨跌未知，推荐大家持续关注。
首先从指数上看，从10月21日开始都在放量。
10月21日到现在。累积的成交额有8.27万亿。
这是什么概念呢？
我们对比下10月份以前，9月30日牛市启动到10月18日的成交额：
9月30日牛市启动到10月18日的成交额是7.97万亿。
就这么看，好像也没多多少。
但10月21日开始累积的成交量，集中在3240-3340之间。
并且接下来一周天的成交量明显比10月18日之前一周要高。
也就是从10月21日那天开始，单位时间的成交量与单位价格区间的成交量都在提升。
沪深300的情况也差不多。
单位时间的成交量与单位价格区间的成交量都在提升，意味着什么呢？
我在 你只有看懂了这篇文章，才能在股市里盈利——一篇文章彻底讲透股票技术分析底层逻辑
里面详细论证了，在这里简单总结就是：
成交发生的本身就自证了多空双方必然不认可现在的价格，也就是存在分歧。
因为买的人必然认为它会上涨才去买，卖的人必然觉得涨到头了才去卖。
那么同一价位上发生的成交量越大，意味着市场对这价位的分歧越大。
我们可以看到，A股在10月21日开始，单位价格的成交密度在不断提高。
而成交量越大，意味着在这价位换手接盘的人越多，而这些人肯定是认为涨才去买的，而他们看涨信心在成交后的短期内不会有太大改变（但会随着时间信心递减），那么他们预期的卖点肯定会离现价上方较远的位置，也就意味着现价上方附近的卖盘会越少。
（其实你可以这么想，你买一个股票，你对这股票上涨的信心与预期的涨幅越大，你就会投入越多的钱，那么你的持仓越坚定，不到预期卖点就不会卖；那么把这样的结论可以扩大到整个市场，毕竟市场就是由人组成的，于是可以推出成交量越大，意味着上方附近潜在卖盘越少。）
于是我们可以推测出，现价上方附近的潜在卖盘越少，俗称“潜在卖盘真空带”，于是只需要很少的资金就能推动上涨行情。
而同样的结论又可以用在卖方身上。
原本持仓的人大量的卖出，意味着他必然是非常不看好这只股票，那么他会选择在较低位置才会接盘。
于是现价下方附近，也同样存在着“买盘真空带”，只需少量的抛盘，就能把价格打下去
于是这个链接中就有个这样的图，形象的描绘出经过一轮放量后潜在卖盘与潜在买盘的可能分布状态：
这样的状态，预示着发生大行情的可能性越来越大，只是无法预判是大涨还是大跌。
但可以在确认行情启动的时候介入，怎样才能确认行情启动，我在链接文章后面详细讲了，感兴趣的可以去看。
接下来，我们可以从另一个角度去探讨下，我们看下现在期权市场发生了什么。
在这里还没了解期权的朋友，推荐你去看我合集内的详细解释期权的文章：
财富篇：保姆式手把手带你精通世上最顶级财富密码——期权 （基础篇）（2024年9月17日修改）
财富篇：保姆式手把手带你精通世上最顶级财富密码——期权 （进阶篇）
期权高阶篇（1）——量化交易入门知识，全网最详尽解释期权平价理论，没有之一
在这里我强烈建议大家，如果你想做交易，至少先把两个衍生品市场期货与期权市场理解了，你可以不去做期货与期权，但你至少要会去看，知道怎么去解读。
你只有把现货、期货、期权三个市场都理解了，才算是建立了三维视角，不然你只会看现货市场的话，你就相当于一个一维生物，你在一维世界里懂得再多也是雾里看花。
下面内容是建立在理解了期权的一些基本概念后展开的。
下面探讨的是沪深300期权，东方财富软件里可以看到期权行情。
我们点击进去看看指数现价附近的几个合约，可以看到，指数现价附近的几个合约，在最近几天的成交量都出现了暴涨的情况：
先声明，成交量大幅增加，有一部分原因是因为上个月的合约在10月18日为最后交易日，很多资金盘在那日移仓，转到下个月，于是在下个合约也就是11月份行权的合约在18日会出现成交量与持仓大幅增加的情况。
但即使这样，18日那天的成交量暴涨也是非常罕见的情况，是远超于往常换仓的情况。一般来讲，就算是移仓，一般都是最后交易日前几天就开始逐渐移仓了，很少说全部集中在18日那天统一移仓。
并且我们可以看到，接下来连续几天的成交量都暴涨。
一般来讲，期权市场交投越活跃，说明市场对标的物也就是沪深300指数的波动率预期越大，注意一下我说的是波动率预期，而不是单纯的看涨或看跌。
我在上面第二个链接期权进阶篇详细解释了：
如果单纯的看涨或看跌，是不会去买期权的，会直接去买期货。这很好理解，如果你非常有信心看涨某个品种，你直接做期货就行啊，期权还要给权利金。而合约价格中的时间价值越高，意味着期权买方越看涨，但同时，买方还是觉得有可能未来行情会反方向走，不然的话他会直接买期货更香。
所以，期权市场的活跃说明大家对未来大幅波动的预期强烈。而期权合约中的时间价值越大，那么说明市场预期的波动率越大。
并且可以看到，最近几天的时间价值不降反升。最近几天的时间价值是明显高于上星期的。（这个软件上是无法直观看出来的，需要自己点进去记录）
一般来讲，时间价值会随着时间的推移递减的。
而现在时间价值的走高，更进一步说明市场对后市大幅波动的预期强烈。
上面那幅图是沪深300看涨期权（或者说认购期权）的合约价格走势图，那么看跌期权（或者说认沽期权）又什么情况呢？
看完上面三篇期权文章的小伙伴就知道，按照期权平价理论，同一行权价的看涨期权跟看跌期权的时间价值不会相差太大（但内在价值就可以相差很大，是此消彼长的关系），因为时间价值相差大的话就存在套利空间，会不断的有人进行三角对冲，从而使得两者时间价值接近。
但这几天我们可以看到，指数现价附近的执行价的看涨合约的时间价值都高于看跌合约。
按照最新价格来看：
行权价3950的看涨期权时间价值为96元，看跌期权时间价值为84元；
可以看到，现在的看涨期权的时间价值都高于看跌期权，也就是期权市场做多力量略高于做空力量，说明整体来说市场看涨氛围要高于看跌的。
而因为期权平价理论，套利盘的存在使得看涨期权与看跌期权的时间价值不会相差太大。
但我们可以从两个合约的成交量情况来判断下，是哪边带动哪边：
行权价为3950的看涨期权最近三天成交量分别为6020、5178、3276，看跌期权分别为2676、2035、1757。
可以看到，现价附近的合约的看涨合约成交量远大于看跌合约。
于是我们可以确认，现在是看涨期权行情带动了套利盘，套利盘拉动看跌期权价格，看跌期权是被动跟随看涨期权。
综上所述，我们可以得出以下的结论：期权市场上的看涨氛围高于看跌。
那这是不是就代表，沪深300指数后面会上涨呢？
不一定。
毕竟，普遍看涨，跟未来是否真的上涨，这两者不能画等号。
接下来的操作建议是（平台最近严厉打击荐股，所以我只能谈ETF，下面我说的是沪深300ETF，但观看行情的话建议直接看着沪深300指数行情做，不用看ETF价格行情）
我觉得，现在暂且持仓观望，不用急着减仓。
如果你要现在加仓，那么止损点会有点麻烦，因为现价下方有两个支撑。
一个是最近三天的价格区间底部，也就是3866附近，因为最近三天是放量窄幅震荡，是成交密集区。
而是否有效跌破3866也要看到时候情况，判断真假突破的方法前面合集文章有讲过了。
关键是下方不远还有个近期低点兼上涨启动点，也就是10月18日的低点3774，那里也是个支撑点。
所以做多的止损会容易止损错。
我建议是3866有效跌破可以止损一部分，后面就不要加仓了，跌破3774再止损，减仓一部分，但不要清仓，毕竟现在牛市，只做多不做空。
而最近已经有一次假跌破，因为之前的区间底是（之所以是假跌破，是因为并没有缩量，缩量跌或缩量涨是真突破的特征，具体判断逻辑在下面文章中详细讲了）
今天11月4日，成交量有缩量迹象，并且涨幅是最近几天高点，如果明天不回调，直接涨破4018区间高点，很可能就是有效突破，建议保持持仓）
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如果你想跟进一步理解金融市场，推荐以下几篇文章，均在一个合集内：
你只有看懂了这篇文章，才能在股市里盈利——一篇文章彻底讲透股票技术分析底层逻辑
以上这篇是股价涨跌基础逻辑系列的1-6集的简化版，阅读完后还可以继续阅读接下来几集：
股价涨跌基础逻辑解析（8）---实操策略，关于止损、仓位、止盈设置
股价涨跌基础逻辑解析（9）---周期论的基础，支撑与压力更深入的探讨，对趋势的形成作用
股价涨跌基础逻辑解析（10）---周期论的基础二，大级别牛熊周期产生的必然性解析
你想要利用世界金融市场的波动来实现盈利，那你就要全面理解金融与市场经济的奥秘，它是如何进行波动的，你又该如何利用它。即使你不打算利用它，最低限度你都要理解它是如何影响到你的。
在此我推荐以下几篇：
金融与市场经济的奥秘（1）——理解债务在市场经济中占了怎样的核心地位，是理解世界经济与金融的第一步
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