提一个概率问题：
班里有50个同学，存在任何两个同学在同一天生日的概率有多大？
这个问题，我们凭直觉去思考的话，会觉得这不是很容易嘛。365天，只有50个同学，那这些人不在同一天生日的概率不是很平常嘛。然而，答案却是让人非常吃惊，
这个问题，用正向思维去思考是很困难的。正向思维的话，就先算出50个同学在365个生日（假设不考虑闰年）的排列组合有多少种，这个数是365^50，这是一个非常庞大的数。然后再计算两个同学同一天生日的情况；3个同学；4个同学；……还有2，2组合，3，3组合，反正这个计算下来复杂度非常高，我都不知道怎么计算了。
但如果我们把这个问题倒过来理解呢。“存在任何两个同学在同一天生日的概率有多大？”这个命题的反过来的表述是什么？是不是“任何两个同学都不在同一天生日的概率有多大？”事件的全集就包含这两个陈述，任何情况要么落入前者，要么落入后者。那么计算后者的概率是不是就更加容易多了？
那么后者的组合数有多少种呢？第一个人，有365个日子的选择，第二个人，有364个日子可以选择作为他的生日，……以此递推，到第50个人的时候，他有316个日子可以选择。所以这个数便是365!/315!。这也还是一个很大的数，那么这个数跟365^50相比呢？二者之比是多少呢？
0.000325
换句话说，任何两个同学在同一天生日的概率就是它的补集：0.999675，这个概率大到远远超出了我们的直觉想象。换句话说，只要有任意50个人，几乎必然会有两个人在同一天生日。
在期货里，我们经常会碰到一个问题：我们应该持有多少手才是最佳的。如果我们手数低，那么盈利必然不理想，如果我们手数高，那么必然容易爆仓。我们怎么定我们的持仓量呢？
这个时候我想我们反过来思考问题，就可能更容易得到答案。我们先设想：这笔交易我们能够容忍的最大亏损是多少，比如说是5万块。假设说我们是19000多头进场。这个时候你所持的手数，就和你能够接受的价格最大回撤有关。比如你觉得价格跌到18500了，就不能再跌了，再跌，我的看法就要改变了。（你肯定有一个极限，会影响你对方向的看法。因为不可能都跌到15000了，你的亏损都4000了，你还抱着多头的看法。你一定会有一个认错值，会改变你的信念的）定好这个值，那么你该持有的手数，结论就出来了：假设说一手是10吨。这个时候亏损500个点，一手就是亏损5000块，你一共要亏损5万块，那么你的手数就是10。也就是说，在考虑你的盈利前，你先考虑好你的亏损：先求不败再求胜。那么在这种思路指引下，你的心态就会很好。
当然这个下界线的设定是很有技巧的。设高了，你可以持有更多的手数，但是你出局的可能性也大大提高。设低了，你的手数就会变少，你未来能够赢取的利润也会随之变少。到底设定多少才是最为合适，则需要考虑技术了。但不管怎么说，只要你允许的最大亏损和回挡的价格确定，你所拿有的手数也就确定了。问题就得到了圆满的回答。
所以我的结论是：如果一个问题，正面解决不了，我们就来考虑它的反面，是不是更容易。如果反面更容易的话，那么我们就从反面着手。上面的例子就是如此。从求胜的角度来算，你的手数当然是多多益善。多多益善，你是无法设定你的手数的。当然满仓干也未尝不可。满仓干的结果是你能假设价格中间不回撤，你不会爆仓。如果会爆仓的话，你就要考虑你的亏损能容忍多大。
期货，它本质上就是一个加减乘除的游戏。也就是说它还是一个数学的游戏。所以在数学中的很多解题思维，其实是可以在期货交易中得到应用的。我们从小到大的数学教育中，其实是教过了很多形形色色的思考方式。我觉得很多种思考方式，都可以在期货交易中找到合理的应用。趋易避难是我们做事的原则。反向思维，便是趋易避难的一个很好的应用。
