ETF│量化周报_20240609

财富   2024-06-09 11:28   上海  


01

 本周市场

1. 大类资产表现

数据显示,本周(63-67日,下同),上证指数下跌-1.15%,收3051.28点,最高3097.2点;深证成指下跌-1.16%,收9255.68点,最高9509.78点;创业板指下跌-1.33%,收1781.07点,最高1858.69点;

北向资金前周净卖出56.61亿元,本周净买入53.05亿元。

全球市场方面,道琼斯工业指数上涨+0.29%,纳斯达克综指上涨+2.38%,标普500上涨+1.32%;亚太地区,恒生指数上涨+1.59%,日经225上涨+0.51%

注:数据来源-iFind


2. 申万一级行业表现

注:数据来源-iFind



02

 大类ETF整体市场表现

从本周行情来看,国内各类ETF涨跌互现;跨境型ETF表现较好

注:数据来源-iFind


03

 代表性ETF市场表现

“目前市场上有900余ETF基金,但是同一个主题或行业往往有很多类似的ETF,我们以同类ETF的流动性、成立时间、跟踪效果、规模、重合度等指标为标准,把这近900ETF筛选成56ETF,基本就能涵盖大部分行业、概念、商品和指数,作为我们着重分析的代表性ETF池(该ETF池定期更新)。

基于上述的代表性ETF池,本周,电力ETF、标普500ETF基金、纳斯达克100指数ETF等涨幅居前,影视ETF、游戏ETF、稀土ETF基金等跌幅居前

注:数据来源-iFind


注:数据来源-iFind



04

 最新重要消息

●宁德时代发布声明:美国会议员有关对公司供应商的指责是毫无根据和完全错误的

●中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家

●欧洲央行行长拉加德:利率将在必要长的时间里维持限制性

●摩根大通将美联储首次降息预期时间从7月调整为11月份

●美国5月非农就业人数增加27.2万人 高于市场预期

●未托管私募证券基金启动专项核查整改

●程序化交易管理细则征求意见 削弱高频交易在信息、技术、速度等的交易优势

●国常会:要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施

●国常会:研究促进创业投资高质量发展的政策举措

●六大行投资大基金三期监管批复来了:资金来源于银行资本金划拨 要求确保不偏离主业

●证监会征求意见:严重损害资本市场投资者、交易者权益,影响恶劣等情形 从重处罚

●资本市场首部系统性行政处罚标准即将出台:严打贿赂、一事不二罚款、立体追责

●证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见

●国家发改委:2024年继续实施粗钢产量调控 到2025年底废钢利用量达到3亿吨

●国家发改委:到2025年底 钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上


本期作者

任祁雨豪

总部投资顾问

执业编号|S0210623120016

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