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巴塞尔协议（Basel Accord）是由巴塞尔银行监管委员会成员制定的一系列全球银行资本和风险监管标准。这些协议的目的是为了维持资本市场的稳定，减少国际银行间不公平竞争，以及降低银行系统的信用风险和市场风险。
巴塞尔协议目前有一套三项协议，旨在减轻与银行和金融机构相关的风险。这些协议决定了一家银行是否拥有足够的准备金来应对意外损失。随着每次更新，银行监管变得更加严格。
巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 制定了巴塞尔协议。全世界的银行和金融机构都遵循巴塞尔协议的资本要求和风险管理标准。这三个具有里程碑意义的更新被称为 Basel I、Basel II 和 Basel III 协议，包括多次修订。Basel III 于 2010 年 11 月发布。
什么是巴塞尔协议？
巴塞尔协议解释
历史
三个主要的巴塞尔协议
常见问题 (FAQ)
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巴塞尔协议是一套以银行监管和信贷政策为基准的协议——全球银行和金融机构都遵循这一协议。
巴塞尔银行监管委员会成立于 1974 年。因此，巴塞尔协议 I、II 和 III 分别于 1988 年、2004 年和 2010 年发布。
每项协议都增加了银行业务指南。巴塞尔原则主要关注金融安全、流动性问题、股权、信用风险和风险管理。
巴塞尔协议 III 将普通股要求从 2% 提高到 4.5%，并增加了 2.5% 的缓冲。普通股是银行风险加权资产的百分比。
巴塞尔协议由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定。该委员会以 BCBS 的总部——位于瑞士巴塞尔的国际清算银行命名。
达成协议的唯一目标是改善全球金融稳定。这些决议对银行业产生了直接影响。巴塞尔委员会审查与国际银行业相关的风险因素。
巴塞尔决议提倡更严格的法规和具体指导方针。但是，要产生积极影响，每家银行和金融机构都应遵循这些准则。如果这些决议得不到执行，银行将面临严重的货币危机。
然而，2008 年的决议更为精简。2008 年的金融危机影响了整个世界——其影响持续了数年。作为回应，委员会决定建立一个监控和管理系统来确保银行业的安全。
该委员会制定了新的银行业基准和法规。资本充足率监管是其中最引人注目的。由于其受欢迎程度，资本充足率准则被称为巴塞尔协议 I、巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III。
在巴塞尔协议的历史上，一个委员会成立于1974年；它被命名为：银行业法规和监管实务。十个国家支持它。此次合作是对 Bankhaus Herstatt 倒闭（西德）后果的回应。Bankhaus 严重扰乱了国际货币和银行业。
该委员会的第一次会议于 1975 年 2 月举行。因此，成员们定期举行会议——每年四次。
最初，巴塞尔委员会由 G10 国家组成——荷兰、美国、英国、意大利、日本、瑞典、瑞士、比利时、加拿大、法国和德国。但随着时间的推移，该网络扩展到 45 个机构和 28 个司法管辖区。
该委员会坚持不懈地努力堵住国际银行业中出现的漏洞——这样任何银行都无法逃脱监管。此功能的正式名称为国际监管范围。1975 年，银行业法规在协约中宣布。该文件于 1983 年 5 月进一步修订并更名为《银行海外机构监管原则》 。
1996年10月，巴塞尔委员会成立了跨境银行监管机构。1996 年，G7 财长起草了一份文件，呼吁对包括新兴市场和经济体在内的所有市场进行充分监管。该文件于 1997 年修订，包括 25 项巴塞尔协议监管原则。
2012 年 9 月的巴塞尔原则更新是最新的补充。此后，该文件强调了29项原则、监管权力和标准。巴塞尔协议主要发展历程如下：
巴塞尔协议I（1988年）：主要关注银行资本的充足性，规定银行必须维持至少8%的风险加权资产的资本比率，其中核心资本至少为4%。这一协议的核心是资本的组成，将银行资本划分为核心资本和附属资本两档，并根据不同资产的风险程度确定相应的风险权重。
巴塞尔协议II（2004年）：在巴塞尔协议I的基础上进行了扩展，引入了三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查和市场纪律。巴塞尔协议II强调了对信用风险、市场风险和操作风险的全面风险管理，并允许银行使用内部模型来计量风险。
巴塞尔协议III（2010年）：在2008年全球金融危机后制定，旨在加强银行体系的稳健性。巴塞尔协议III提高了资本充足率要求，引入了资本留存缓冲、反周期超额资本、系统重要性银行的附加资本要求等。此外，还引入了流动性覆盖率和净稳定资金比率等新的监管指标，以增强银行的流动性风险管理。
巴塞尔协议一：巴塞尔资本协议
巴塞尔一号决议被称为巴塞尔资本协议；它是在 80 年代为应对美国债务危机而成立的。债务危机暴露了对国际银行资本比率的担忧。
G10 国家支持引入更严格的资本标准和充足性措施。因此，更新后的银行要求于 1988 年 7 月发送给银行。
Basel 1 的关键特征如下。
Basel-I 要求银行至少持有 8% 的风险加权资产。
该框架被引入所有国家，而不仅仅是成员国。
该协议于 1998 年进行了修订，以包括贷款损失的一般准备金。
起草的协议涵盖信用风险和货币风险。
巴塞尔协议二：新的资本框架
第二项巴塞尔决议于 2004 年出台。但之前一直在努力。1999 年 6 月，委员会提出了一个新的资本充足率框架来取代 1988 年的协议。
Basel II的特点如下。
该协议扩展了 1998 年协议中规定的规则（增加了细节和细节）。
新协议审查了内部评估程序，并利用披露来加强市场纪律。结果，它进一步引发了高质量的银行业务。
第二项协议侧重于监管资本要求。
它拓宽了母校和东道主监管人员之间的合作范围。
交易账户风险管理不足：尽管1996年巴塞尔委员会已经发布了市场风险补充规定，要求银行对交易账户的风险进行评估，但巴塞尔协议II在这个领域的控制仍然不够。这主要是因为它更多地关注了银行账户的风险，如贷款，而忽视了金融工具交易的复杂性，导致交易的可交易性和风险评估变得更加困难。
顺周期性问题：巴塞尔协议II的资本监管具有明显的顺周期性特征，尤其是引入了“公允价值”会计准则和信用风险内部评级法后，这一问题更加突出。在经济好的时候，银行倾向于低估风险，导致监管资本要求降低，这反过来又鼓励了银行扩大信贷规模，进一步推动了经济的过热。
表外业务监管不足：巴塞尔协议II未能有效控制表外业务的风险。从2004年到2010年，尽管银行的总资产大幅增加，但风险加权资产的增长却相对温和。特别是金融衍生品的总值已经远远超过了银行的总资产，这表明了巨大的潜在风险。
影子银行体系监管缺失：巴塞尔协议II主要监管传统的商业银行和金融产品，而对于类银行金融机构和场外金融产品的监管则相对宽松，甚至缺失。这导致了影子银行体系的监管空白，增加了金融系统的脆弱性。
巴塞尔协议 III：应对 2008 年金融危机
提高核心一级资本充足率和一级资本充足率的最低要求。
引入资本留存缓冲和反周期超额资本，以提升银行吸收损失的能力。
对系统重要性银行提出附加资本要求。
严格资本扣除限制，提高资本的质量和规模。
扩大风险资产覆盖范围，提高对再资产证券化风险暴露的资本要求。
引入杠杆率，以弥补资本充足率要求的不足。
加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险
许多人认为巴塞尔协议 III决议仅仅是对 2008 年金融危机的回应。但是，甚至在雷曼兄弟倒闭之前（2008 年 9 月），银行系统就已经暴露出漏洞。
银行业面临流动性问题；这只是治理不善和激励结构有缺陷的情况。房地产市场崩溃只是基本面效率低下的结果。巴塞尔决议在不断发展，但只有在指导方针得到执行的情况下，银行系统才会变得稳定。
2010 年 9 月，巴塞尔委员会推出了另一项关于整体资本设计和流动性改革的协议。该协议被命名为 Basel III。巴塞尔协议 III 于 2010 年 12 月进一步修订。
Basel III 的特点如下。
巴塞尔协议 III 更新了负责监控流动性风险的框架。
它提倡提高银行系统的弹性。
它侧重于普通股的质量和数量。
它将普通股要求从 2% 提高到4.5%，并增加了 2.5% 的缓冲。在这里，普通股指的是银行风险加权资产的百分比。
该协议还引入了一个杠杆比率，可以提供一个月的压力（30 天）。
Basel III在信用风险的标准方法上，《最终方案》做了一些改进，它对风险的分类做得更细致，并相应地调整了各类风险的权重，以便更准确地反映不同风险的特性。这意味着方案对风险的评估更加精细，能够更好地区分不同级别的风险，并据此分配适当的权重。这样的调整有助于银行更精确地计算所需的资本，以覆盖潜在的信用损失。
Basel III在信用风险的内部评级法方面，《最终方案》做了一些调整。首先，它缩小了这种方法可以应用的范围，意味着不是所有的金融机构或资产都能使用内部评级法来评估信用风险。其次，方案对内部评级法中使用的参数进行了重新校准，以确保这些参数能够更准确地反映真实的风险状况。最后，方案还设定了资本底线，即无论内部评级法的结果如何，金融机构都需要维持一定水平的资本，以确保有足够的资金来吸收可能发生的损失。这些变化旨在提高内部评级法的稳健性和风险敏感度。
巴塞尔协议的实施对全球银行业产生了深远的影响，要求银行提高资本质量和资本充足率，增强风险管理能力，以确保金融系统的稳定性和安全性。
一.《最终方案》实施后，银行需要按照新标准计算风险加权资产，这可能会增加这些资产的规模。结果，银行整体的资本充足率可能会有所下降，因为相对于风险资产，银行的资本总量并没有增加。特别是中小银行，由于规模较小，它们面临的资本补充压力会更大。根据国际清算银行（BIS）的估算，在过渡期结束后，大型银行的核心一级资本、一级资本和总资本充足率可能会分别下降0.5%、0.5%和0.8%。而中小银行的下降幅度则更为显著，核心一级资本、一级资本和总资本充足率可能分别下降1.0%、1.1%和1.6%。这表明中小银行在满足新资本要求方面可能需要更多的努力和资源。
二.随着风险加权资产规模的增加，银行需要持有的最低资本要求也随之提高。这意味着银行为了达到监管标准，必须增加它们的资本储备。整体而言，这种提高资本底线的趋势增加了银行的资本消耗，减少了银行通过监管套利来增加收益的空间。不过，不同规模的银行在信用风险方面的表现并不一致。特别是中小银行的最低资本要求显著增加，这可能是因为它们的风险管理能力相对较弱，需要更多的资本来抵御潜在的风险。而大型银行由于风险管理更为成熟，其最低资本要求反而有所降低。这种分化反映了不同银行在风险控制能力上的差异。
三.信用风险内部评级法的改革对大型银行来说是个好消息，因为它有助于减少这些银行所需的资本量。如果只考虑这次改革的影响，大型银行（包括全球系统重要性银行，G-SIBs）和G-SIBs的最低资本要求预计将分别降低5.3%和5.0%。这一减少主要是因为在计算公司风险暴露（不包括中小企业）和中小企业风险暴露时，所需的资本减少了。然而，对于一些风险暴露，如银行和股权类资产，资本消耗实际上增加了。这表明，尽管改革总体上有助于减轻大型银行的资本压力，但不同类型的风险暴露对资本的影响各不相同。
1. 巴塞尔协议的资本要求是什么？
巴塞尔决议 III 于 2010 年 11 月推出；它将银行的最低资本要求提高到普通股本的 4.5%。直到巴塞尔 II，它只有 2%。此外，引入了一个新的缓冲——另一个 2.5% 的资本要求。在这里，普通股指的是银行风险加权资产的百分比。
2.巴塞尔协议有多少个？
总共有三项巴塞尔决议
——巴塞尔 I：巴塞尔资本协议（1988 年 7 月）。
– 巴塞尔协议 II：新资本框架（2004 年 6 月）。
– 巴塞尔协议 III：对 2008 年金融危机的回应（2010 年 11 月）
3. 巴塞尔协议的目标是什么？
巴塞尔决议确立了以下目标：
– 确保银行的经济福利和财务健康。
– 规范金融机构的新政策和指南。
– 帮助全球银行管理风险、信用额度和资本要求。
Toby老师提醒各位学员，巴塞尔决议 III 并不是终点，金融系统的稳定性和安全性问题任重道远。
Toby老师提醒从上述数据来看，巴塞尔协议并没有从根本上解决美国金融高债务问题。巴塞尔协议虽然对银行有种种约束，但银行有很多白手套在地下市场疯狂加杠杆。当美国政府无法偿还美债利息时，美债将破产。
Toby老师强调军事是经济延续，美国是全球金融中心。华尔街咳嗽一下，全球经济将震动。从美债指数级上升数据分析来看，美债降低几乎难以逆转，这就是为何最近几年全球军事冲突不断，而且随着美元经济恶化会加大军事冲突扩散范围。
目前各大金融公司为了降低风险管理，都在搭建信用风险评分卡模型。信用风险评分卡模型可以量化评估风险，避免了领导拍脑袋解决问题的尴尬。如果大家对信用风险评分卡各种细节感兴趣，欢迎大家收藏课程《python信用评分卡建模附代码》。微信二维码扫一扫收藏课程。
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参考：https://fddi.fudan.edu.cn/9c/ee/c18985a498926/page.htm
