突发!新增要求!已有深圳私募收到现场检查通知!需注意哪些事项?

财富   2024-10-22 14:11   上海  



前言

随着私募的违规行为逐渐增多,各地证监局私募现场检查也陆续开展。近期,有部分私募管理人收到深圳证监局的现场检查通知,对其私募基金业务进行现场检查。管理人需要按照《私募基金检查材料清单》准备好有关材料,配合证监局进行检查。




NO.01


检查材料清单


私募检查材料清单

    对于私募基金管理人来讲,最重要的工作就是按照材料清单的内容认真梳理自己的内部情况,尽可能地提供清单上所列的材料。




NO.02


检查核心要点


本次材料清单除公司相关资料和基金产品相关资料等外,还特别强调了每只基金的投资决策文件(不区分策略)和适用于量化机构的信息系统相关检查。

1、基金相关资料

每只产品提供一份完整的档案,包括但不限于产品合同及补充合同(协议)、托管协议、代销协议、宣传推介材料、风险揭示书、产品风险评级材料、客户风险测评材料、客户资产收入证明文件、适当性自查材料、双录材料、信息披露报告及披露情况;


解读:私募管理人仍有部分材料是纸质签署的,这往往会存在材料未稳妥存放丢失的,或者材料已经过期未及时更新等问题。


2、投资决策文件

每只基金成立至今签署的相关投资协议、投资决策文件(如投决会纪要);


解读:

    《私募投资基金监督管理条例》第二十八条《私募投资基金登记备案办法》第三十八条《运作指引》第十八条(债券)、二十一条(程序化)

    此处明确提出需要检查投资决策文件,这里并不区分管理人的投资策略,也就是不论是股票、债券、量化等都需要提供投决文件。



3、信息系统(量化机构适用)

1.公司整体网络拓扑图、量化交易系统详细的拓扑图

2.量化系统更新升级记录、系统更新升级测试记录

3.量化交易系统运作的情况说明,以伪代码方式详细说明量化系统的实现逻辑,准备测试环境演示量化系统的交易过程

4.风险防控指标嵌入量化系统的情况说明,以伪代码方式详细说明风控指标在量化系统的实现逻辑,准备测试环境验证各风控指标的有效性可视化展示风控指标的设置情况

5.信息系统反采相关协议,反采系统的日常运维管理、更新升级的相关情况说明


解读:单独针对量化类私募管理人提出要求

    明确提出“准备测试环境”、“可视化展示”,目前行业现状中一般是把风控指标写在交易系统内,尚未按照监管最新要求进行“可视化展示”的管理人需要多加重视,做出调整。


    目前没有明确需要验证哪些风控指标,但《运作指引》、《程序化交易管理规定》中提出的风控要求需要关注,例如:异常交易公平交易同日反向比例限制衍生品限制等等。




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以上要点是本次私募基金现场检查中会关注的核心内容,但不限于这些内容。不少业内人士称,相比去年,今年的现场检查更加细化,要求愈发严格。
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