直播预告丨COPT在量化投资中的应用:情景信息下基于高斯混合模型的鲁棒投资组合优化

文摘   2024-03-27 18:50   湖北  

在当今全球化的经济环境中,投资组合优化是金融工程和量化投资领域的一个关键议题。它不仅关系到个人财富的增长,也是支撑国家经济发展和金融市场稳定的基石。有效的投资组合优化能够帮助投资者在风险和收益之间找到平衡,实现资产的最大化增值。

本次COPT实战讲座将聚焦于结合情景信息的投资组合优化问题,探讨如何利用这些信息更好地量化和预测资产的不确定收益,并且借助求解器COPT进行高效求解。
本次讲座将借鉴市场风格建模技术,考虑一个设定,其中资产的不确定收益和情景信息共同遵循高斯混合分布,同时将会分享一种鲁棒优化方法,旨在减少模型参数估计误差对投资决策的影响,并提供最优解决方案。通过引入情景信息,所用的模型能够更准确地捕捉市场动态,并在不同市场风格下做出适应性更强的投资决策。通过数值实验,在美国股票市场和全球交易所交易基金市场中的应用,展示鲁棒优化模型相较于其他基准方法的优势。
本次讲座将提供一个全面的视角,帮助参会者深入理解在不确定性市场中如何利用情景信息进行投资组合优化,以更好地应对金融市场中的挑战。

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讲座时间及报名方式

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讲座时间:4月2日 20:00-21:00

讲座嘉宾:王逸杰|量化研究员、德克萨斯大学奥斯汀分校运筹学博士

讲座主题:COPT在量化投资中的应用:情景信息下基于高斯混合模型的鲁棒投资组合优化

直播方式:腾讯会议在线直播|杉数教学平台B站、杉数科技视频号同步转播

腾讯会议ID:362-309-281

B站直播间:杉数教学平台 https://live.bilibili.com/25886288

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金融市场的波动性和不确定性使得决策过程变得极为复杂,基于优化求解器的数学建模和算法优化技术,可以帮助投资者在激烈的竞争环境中找到符合其投资理念和风险偏好的最优投资组合方案。投资组合模型往往可以建模转化为二阶锥、二次或半定规划问题,求解器COPT在这些模块的求解性能均排名世界前二,为量化决策提供高效稳定的计算引擎。此外,COPT提供用户友好的矩阵建模功能,支持多维数组运算,方便更加高效直观地处理复杂的金融数据和模型构建。

在实际落地应用中,求解器COPT也凭借其卓越的求解能力、广泛的兼容性和全面便捷的技术支持,赢得了国内外金融客户的广泛认可和信赖。目前已有多家国内外头部券商和海外精品私募机构选择求解器COPT作为IT基础设施和系统的重要组成部分,为量化模型与智能投顾等产品的开发与应用提供计算引擎。求解器COPT提供自主可控的底层核心技术,这对于打造安全高效的金融基础设施体系至关重要,为加速推进金融信创和数字化转型提供强有力的支持。
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