<这很重要！>突破你的交易维度！
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2024-11-13 18:08
安徽
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当时美国大街小巷都是股票对赌盘，客户可以使用保证金制度进行操作，和公司进行对赌。利弗莫尔对数据非常敏感，做了几年的交易员的他，已经掌握了一套超短线走势预测系统。他会跟随几次报价预测出未来超短期的走势，胜率极高，他利用几百美元就从对赌公司赚到了20000美金，导致他成为所有对赌公司的眼中钉，明确不允许他进入交易中心交易。
核心观点：但是这个世界就是这样：别人不愿意做却应该去做的，你做了，你就是优胜者。但往往我们都太懒，别说去做，甚至连想都不愿想。市场本来就是有机连续的，我们一直把自己束缚在“二元”世界，格局就小了。
我们在做交易的时候，往往需要考虑“做”或者“不做”，“止损”或者“止盈”，其实这是“二元”的做法。交易是连续的，不可分割的，如果用二元的思维，等同于“飞矢勿动”的割裂“诡辩论”。举个例子，我们看到某个品种可能要上涨，非常想参与，当它没涨的时候，价格相对较低，从形态上来说，上方没什么压力，但如果一根大阳线起来，技术上突破了，但失去了相对的价格优势，你还会去做吗？有人说只有突破才能做，有人说等回调，有人说我从不追高看看就好……如果我们把100点看作是单次最大亏损承受幅度，那么就能脱离形态或价格止损的“形而上学”，我们的可参考目标（非感觉的，根据前期高点等参考出来的）是400点，如果已经涨了100点，盈亏比是3:1，可以介入，如果已经涨了200点，盈亏比是2:1，也可以介入，但大阳线已经涨了300点，盈亏比是1:1，还有操作的意义吗？以上的设想涉及到“目标交易法则”、“盈亏比交易法则”，且不论这笔交易的胜率够不够高，至少在操作上已经摆脱了“做与不做”的二元法，如果加上根据盈亏比动态调整仓位，就更好了。比如小编一直在研究宏观、基本面、资金面共振系统。上周日牛钱商品论坛中一位老师的分享给了我很大的启发，她讲解了黑色系分析框架，要按照宏观、金融、产业、成本、基差五大因子进行分析，多因子重叠对比，甚至进行量化打分。我之前一直在想共振系统，多因子的完全共振以提高胜率，依然是“做与不做”的二元思维。100%共振就做，没有100%共振就不做，这是二元的，而连续有机是这样的：10%的共振不做，20%的共振做10%，30%的共振做20%，40%的共振做30%……当然想做到连续有机，要有很强大的量化分级能力，甚至在不同时点调整不同因子的影响比重，比如什么时候宏观因子影响占比大，什么时候产业因子影响占比大，这是非常庞大复杂的工作。但是这个世界就是这样：别人不愿意做却应该去做的，你做了，你就是优胜者。但往往我们都太懒，别说去做，甚至连想都不愿想。市场本来就是有机连续的，我们一直把自己束缚在“二元”世界，格局就小了。当然对于资金量小的散户，初期使用“二元法”追求简单高效，倒也无可厚非。![]()
市场变了，变得更加成熟、复杂，如果你还在使用简单的技术分析，只能在随机性里捡垃圾。这个市场，价格上已经没有多少非随机性给你挖呀挖了！如果想在市场里用技术活下去，你要有挖掘非随机性的绝招。因为绝大部分的非随机性都在宏观和基本面里，资金带来的价格惯性少之又少，分散在多品种和均匀分布在不同时间里，你能连续分散的抓取吗？像大资金做多品种的趋势跟踪一样（一般是突破跟踪）？他们的平均年化也不是很高，这是价格的非随机性占比较低决定的。现在的量化公司都在挖空心思找寻挖掘“非随”的方法，之前技术分析那套早就过时了。甚至出现了分析基本面数据进行量化交易的策略。个人技术的突破，可以从“拓维”入手，比如分析量和仓位，因为这是价格以外的第二第三维度的原始数据。为什么我比较推崇陈向忠老师的方法？陈向忠老师的方法涉及到分时图的角度分析，从原理上，幅度是价格导致的，而角度必须结合时间，这其实是加入了时间这个维度，超越了价格分析本身。2001年下半年，日本举办首次罗宾斯交易大赛，菲阿里和炭谷道孝分别以1098%、667%的成绩获得冠军和亚军。菲阿里在之后的两年间再以709%、1131%的成绩夺冠。本书就是记录了菲阿里在2001年交易大赛上的交易笔记，其中记录了他如何短线交易原油燃油获得超高收益，后来有人通过这个笔记总结出菲阿里的四价模型，通过对比昨日最高价、最低价、收盘价、开盘价进行交易，这样真的能稳定盈利吗？可想而知是不行的，因为这样的交易基本是随机的价格猜想而已。大家忽略了两点，第一，一个高手是不会公开自己的秘诀的；第二，菲阿里在笔记中时不时提到“外电”数据，也就是说，他当日的交易必须参考昨晚外盘原油的价格，这才是真正的“非随”的主要来源啊！这个维度已经拓展到与外盘的共振上了，不单单是四价这种低维度模型可以模拟的。![]()
还有动量交易，就是利用重要价格打止损的惯性和盘口强弱进行超短线交易，本身拓展到“交易心理”和盘口数据分析的维度。最早进行动量交易的人是谁？可能大家没有想到一个始祖级人物——利弗莫尔。小编最近在看《股票大作手回忆录》，里面利弗莫尔在初露锋芒阶段就是使用简单的动量操作方法。当时美国大街小巷都是股票对赌盘，客户可以使用保证金制度进行操作，和公司进行对赌。利弗莫尔对数据非常敏感，做了几年的交易员的他，已经掌握了一套超短线走势预测系统，其实在现在看来就是动量交易系统，只是更加偏重技术分析。他会跟随几次报价预测出未来超短期的走势，胜率极高，他利用几百美元就从对赌公司赚到了20000美金，导致他成为所有对赌公司的眼中钉，明确不允许他进入交易中心交易。但很遗憾，他进入真正的交易所后，亏光了所有的钱，因为真正的交易所统计复杂，交易数据公布缓慢，甚至不能及时成交，让他的超短线技术失去优势，这也让他不得不改变交易策略，延长了交易周期。如果是现在的计算机快速报价技术，他可能每天都能赚得盆满钵满。那时候没有盘口挂单数据，也没有历史数据可以比对，利弗莫尔的超短线使用的不就是价格分析吗？没那么简单，因为要考虑时代问题。利弗莫尔的方法是价格历史结构重演，遇到典型的价格变动结构就利用模型介入，其实就是技术形态分析，但是那个年代，散户非常好骗，主力不需要使用特殊的方法，一招鲜吃遍天，只不过被对数据敏感的利弗莫尔摸清了规律，放到今日，只怕他会被市场复杂的洪流淹没。同样的道理，当时利弗莫尔是极少数的参悟者，当下想要成为极少数的参悟者，必须提升自己的交易维度。■文章仅供参考，不代表本平台及所在机构观点，据此入市风险自负。期货市场有风险，投资需谨慎！
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