6成仓位,为什么今天亏钱?挑战从100万到1000万,ETF量化交易第1705天

文摘   财经   2024-12-26 15:59   湖北  
云飞量化:记录我的实盘操作,分享我的投资感悟。
云飞量化服务号:云飞量化系统入口,系统可实现量化回测,策略创建,策略订阅,组合创建,指数跟投,实盘记账等功能,甚至可一键实现全自动交易。

实盘概况

百万实盘公开操作第1705天,今天亏损0.2%,今年盈利33.93%。

自2020年4月27日公开操作以来总收益106.65%,同期沪深300上涨5.02%,中证500上涨11.63%,创业板上涨10.29%,科创50下跌10.24%

现在全市场一共有2.1万多只基金,与之相比,百万实盘同期收益目前排名为第100名。


投资与生活

今天A股市场小幅上涨,其中沪深300上涨0.05%,中证500上涨0.8%,中证1000上涨1.08%,中证2000上涨1.7%,创业板上涨0.39%,科创50上涨0.95%。

那么今天这样一个普涨行情,百万实盘为什么会亏损呢?我们来看看。

昨天百万实盘是空仓,按动量交易规则,如果一直下跌,或者小幅震荡,那么就会继续保持空仓。如果开始上涨,并达到买入条件,就会挑快马买入。今天跑得最快的无疑是中证2000,然后还有科创50,百万实盘很自然的就买了这两匹快马,这都是符合动量交易规则的。

但是,做动量交易永远都会有一种不爽的情况,那就是上涨后买入,刚好买在相对高点,买完就跌,就像今天一样。这个是由动量交易买涨的特点决定的,是无法完全避免的。最好的应对方式就是分散,这样即使买到高点,也不是全部仓位,比如在百万实盘今天就只加了60%仓位。

投资中亏损不可怕,怕就怕亏的不明不白。只要是符合策略规则,符合预期的亏损,就应该欣然接受,就当是为钓9月底这样的大鱼付出的成本。开个店还要付出装修成本呢,投资赚钱同样需要付出一定的成本!




当前实盘持仓

目前仓位60%,持有20%的科创50和40%的中证2000。


历史收益统计

自2020年4月以来,年化收益16.8%。




动量轮动+充分分散+机械执行


在公众号回复"0",查看新人必读。

回复“1”,云飞量化系统简介。

回复“2”,云飞量化知识星球小圈子简介。

回复“3”,了解如何自动交易。

回复“4”,量化小工具。

回复“5”,在线量化测试。

回复"6",如何跟投百万实盘。

回复“7”,好书推荐。

回复“8”,打开量化系统。

回复“9”,续费星球。




云飞量化
专注于用客观量化的方式研究指数基金投资。 投资体系:指数基金 + 动量轮动 + 趋势跟踪 + 量化交易 + 机械执行 + 适当分散
 最新文章