文末附有策略具体实现方法
「一条让华尔街沉默的收益曲线」
🚀 总收益2010%（同期沪深300上涨63%） 🌰每年都为正收益（一般只有余额宝这种低风险低收益的货币基金能做到） ⚡ 年化收益31%（超过巴菲特晚年收益率） 🛡️ 最大回撤仅20%（远低于偏股基金平均35%的回撤） 🔄 年均交易20次（平均两周交易一次，每次操作不到1分钟）
1️⃣ 第一步：每天打开行情软件
2️⃣ 第二步：比较创业板与纳指100过去20天涨幅
3️⃣ 第三步：买入跑得更快的那个，若都跌就抱紧债券
2024年9月：纳指下跌，创业板暴涨→策略自动满仓创业板 2023年5、6月：创业板下跌，纳指大涨→策略自动满仓纳指
有底层逻辑支持的策略才是可靠的，这个神奇的策略底层逻辑植根于三大金融学核心理论：
一、动量效应
动量效应又叫惯性效应，是指在一定时期内，如果某种资产在前一段时期表现较好，那么它在未来一段时间内仍可能保持这种较好的表现，即强者恒强。诺贝尔经济学奖得主尤金·法玛提出的三因子模型已证实，动量效应是持续存在的市场异象。现代行为金融学研究表明，动量效应来自羊群效应，而羊群效应是人类的动物本能，只要是人类参与的所有投资产品都存在动量效应，而且不可能消失。
该策略本质是对价格动量现象的系统性捕捉，不同于散户盲目的追涨杀跌，策略通过20日涨幅形成制度化的趋势跟踪机制，既能在持续上涨行情中保持持仓，又能在趋势逆转时及时离场。
二、跨市场阿尔法捕获
创业板与纳斯达克虽同属科技成长板块，但统计数据显示两者相关系数仅0.26。这种低相关性源于：
1、成分股构成不同。纳指 100 以大型成熟科技巨头为主，集中于信息技术行业。创业板成分股行业分布广，包含新能源、生物医药等，且多为成长型中小企业，规模和发展阶段不同。
2、交易制度不同。两者交易时间、涨跌幅限制、T+0 或 T+1 等交易规则不同，导致价格形成机制和波动特征有差异。
3、市场环境不同。中美经济发展阶段、周期不同，政策导向各异，宏观环境有别。中国以散户为主的投资者更看重短期收益，而纳指 100 以成熟机构投资者为主，注重长期价值。
策略通过动态配置相对强势市场，在中美股市之间骑快马，有效实现了风险分散基础上的收益增强。
三、全天候配置逻辑
引入债券作为避险资产，构建了完整的攻防体系。历史数据显示，在2018年贸易战、2020年疫情冲击等极端行情中，股债轮动模块使策略最大回撤大幅降低，显著优于单一权益资产。这种设计暗合桥水基金"全天候策略"精髓，利用股债负相关性实现组合稳健性。
🔍 假设两种最糟情况：
1️⃣ 中美股市同跌
👉 回测显示：2022年创业板和纳指均下跌超过25%，策略年收益仍为正。
👉 策略容量：创业板和纳指均为宽基指数，对应基金产品众多，资金容量极大。
能忍受3个月不赚钱的佛系投资者 看到别人涨停不眼红的纪律主义者 每天只愿花1分钟看一眼策略信号的懒人 ⛔ 慎用警告： 试图预测明天涨跌的「先知症」患者 单日波动＞3%就失眠的焦虑体质 坚信「低估价值股必反转」的价投信徒
方法一：自己每天打开行情软件，比较创业板与纳指近20天涨幅并对应操作。 方法二：在云飞量化系统创建轮动策略，然后每天按策略提醒操作。 具体步骤如下： 1、关注云飞量化服务号，服务号是云飞量化系统入口。 2、在云飞量化服务号主界面点进入系统。 3、在云飞量化系统首页点在线回测。 4、在线回测页面，入门示例后面点击“点此查看”，可自动配置策略。 5、系统自动把策略配置好之后，所有参数都不用改，点立即回测。 6、在预览回测效果界面，把策略设置为私有，然后点确定创建。 7、策略创建好之后，分为中午版、下午30版、下午50版和收盘版共4个版本，代表系统计算并发出策略信号的时间分别为：中午11:30，下午2:30，下午2:50和下午3点。因为下午3点收到信号已经收市不能交易，所以实际应用时可以根据自己习惯选择关注和订阅除收盘版之外的另三个版本。 8、每个交易日相应时间打开策略查看信号，对应操作就可以了。 👉你学会了吗？赶快动手试一下！
