快空仓了!挑战从100万到1000万,ETF量化交易第1710天

文摘   财经   2024-12-31 15:35   湖北  
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实盘概况

百万实盘公开操作第1710天,今天亏损0.23%,今年盈利31.21%。

自2020年4月27日公开操作以来总收益102.46%,同期沪深300上涨3.64%,中证500上涨8.57%,创业板上涨6.88%,科创50下跌13.57%

现在全市场一共有2.1万多只基金,与之相比,百万实盘同期收益目前排名为第120名。


投资与生活

做动量交易,最怕来回震荡,最不怕大涨大跌。大涨时常常是满仓,而大跌时常常是空仓。

今天市场大跌,所有宽基ETF下跌都超过了1%,其中创业板50、科创50,中证2000等跌幅都达到了3%,创业200甚至超过了4%。这样的大跌行情,动量策略自然是不怕的,百万实盘早早就卖光了全部股票ETF,目前只持有一个商品期货ETF豆粕。

中证2000刚下跌0.2%就卖出了10%,下跌到0.7%时就卖完了,最终收盘大跌近3%。


股票投资策略中,已经发现的有很多种投资因子,比如最常见的市盈率、市净率、股息率等价值类因子,营业收入增长率、净利润增长率等成长类因子,资产回报率、权益回报率等权益类因子,市值等规模类因子,月份效应、星期效应、假日效应、季节效应等日历类因子等等。
但是我个人觉得,对于我们绝大部分普通投资者来说,动量因子应该是最简单,最直接,最容易把握,也最有效的投资因子。动量投资再简单不过了,涨了就买,一直到满仓,跌了就卖,一直到空仓。所以,大涨时一定会满仓,大跌时一定会空仓。大涨满仓和大跌空仓,是长期收益最有力的保证。




当前实盘持仓

卖出10%的上证50和30%的中证2000,买入10%的豆粕,目前仓位10%,仅持有10%的豆粕。


历史收益统计

自2020年4月以来,年化收益16.2%。




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