第一、通过绝对动量赚高波动的钱。
如果单一资产走势的持续性强，涨的时候连续暴涨，跌的时候连续暴跌，惯性强，波动大，那么通过应用绝对动量，就很容易赚取高波动带来的收益。
比如：2014年到现在，创业板指数上涨58.22%，沪深300指数上涨63.82%，沪深300比创业板涨幅大。
如果我们用同一个绝对动量交易规则，20日涨幅>0.1%买入，20日涨幅<-0.1%卖出。测试之后，结果是这样的：
创业板总收益636%，年化收益19.75%，沪深300总收益只有106%，年化收益6.79%。
为什么沪深300涨幅更大，而使用相同绝对动量规则测试的结果比创业板差很多呢？原因就是创业板的波动远比沪深300要大得多，创业板年化波动率为31%，而沪深300的年化波动率只有22%。
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明天咱们继续探索动量交易的更多精彩内容，不见不散！
