2024 年 10 月初，上证指数一路飙升，最高冲到 3674 点。这一现象引发了社会各界对股市的广泛关注和热烈讨论。
在机遇与风险并存的市场环境中，合理使用量化模型进行投资管理显得尤为重要。投资组合优化作为投资管理的核心内容，其关键在于如何在给定的风险水平下实现回报的最大化，或者在给定的预期回报水平下最小化风险。在这个充满挑战的时代，灵活运用不同的方法，并根据市场变化和宏观政策的调整来优化投资策略，是投资者获得成功的关键。
在本次讲座中，我们将深入探讨如何利用 MATLAB 快速构建投资组合，并根据实时市场信息调整投资策略。此外，我们还将展示如何进行投资策略的回测，以评估其在历史数据中的表现，从而为未来的投资决策提供数据支持。
同时，本次讲座也为第五届全国研究生工业与经济金融大数据建模与计算大赛提供赛前培训。该项竞赛于 2019 年创办，今年是上海财经大学与上海市工业与应用数学学会共同主办的省部级学科竞赛。欢迎各参赛队伍以及对数学、经济和金融等相关领域感兴趣的同学注册参加本次MATLAB交流活动！
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构建投资组合：学习如何利用MATLAB高效地构建和管理投资组合，确保在多变的市场中保持竞争优势。 运用多因素模型进行投资组合优化：探索如何通过多因素模型优化投资组合，实现风险和收益的最佳平衡。 基于交易信号的投资策略回测：掌握如何基于交易信号进行投资策略的回测，评估其有效性和稳健性，以便更好地指导实际投资决策。
直播链接将于活动当天 18:00 前通过微信模板消息/邮件发送，敬请关注！
演讲者
董毓宸博士，MathWorks
MathWorks 总部高级应用工程师，专注于金融工具、投资组合优化和风险管理等领域。他拥有数学科学博士和金融数学硕士学位，在加入 MathWorks 之前，曾担任衍生品估值分析师。
往期讲座：
会议时间和地点
