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一笔贷款(订单)会分多期还款,每期就是一笔账单,同时一个客户可能存在多笔订单,因此逾期的计算会存在以下三种口径:
账单逾期:X=实际还款日-约定还款日
订单逾期:订单下所有的账单的逾期天数,取最大逾期天数
客户逾期:客户下所有订单的逾期天数,取最大逾期天数
如果没有特殊说明,通常我们讲的逾期都是订单逾期,账单逾期意义不大,客户逾期则通常用于客群分析。
账单的历史逾期天数,还款后不会发生变化,当前逾期天数归零。上例中第一笔订单迟了2天还款,历史逾期天数为2,还款后当前逾期天数为0。
每个帐单在每个时点都有一个当前逾期天数,会随时间变化而变化。参考上例中当前时间(2018-3-16)和观测时间(2018-3-10)的当前逾期天数区别。
订单的当前逾期天数为统计时间点,所有账单中的当前最大逾期天数。上例订单A在当前时间(2018-3-16)的当前逾期天数为94,在观测时间(2018-3-10)的当前逾期天数为88。
订单的历史逾期天数为统计时间点,所有账单中的最大历史逾期天数。上例订单A在当前时间(2018-3-16)的历史逾期天数为94,在观测时间(2018-3-10)的历史逾期天数为88。
指客户第一期就逾期的概率
只有已过首期还款日的客户才能纳入首期逾期率的计算
因首期逾期率是一个欺诈指标,所以用客户数作为计算标的
可衍生多个指标进行监控,如:
1)FPDX,即客户首期即逾期X天及以上的概率,此时分母为已过首期还款日X天及以上的客户数,分子为首期即逾期X天及以上的客户数。常用的有FPD1,FPD7,FPD30等。
2)SPD与SPDX,即客户在第二期首次逾期的概率。
3)TPD与TPDX,即客户在第三期首次逾期的概率。
例:
只考虑一个客户的情况,第一期逾期8天,第二期逾期31天,第三期逾期31天,则:
FPD1=1,FPD7=1,FPD30=0
SPD1=0,SPD7=0,FPD30=1
TPD1=0,TPD7=0,TPD30=0
注意,这几个指标都是讲的首次逾期,因为首期已经逾期8天了,所以尽管第二期逾期了31天,但SPD1和SPD7是0。而第一次逾期超过30天发生在第二期,所以SPD30是1。同理,TPD1、TPD7、TPD30都是0。
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