中国作为全球最大的钢铁生产国和消费国，钢铁市场在过去几十年中经历了显著扩张。钢铁产品的价格波动不仅影响多个经济领域，还对政策制定者和市场参与者有重要参考价值。然而，不同钢铁产品价格指数之间的动态关系，尤其是它们之间的同期因果关系，尚未得到充分研究。 尽管前人研究多采用时间序列模型分析经济变量的领先-滞后关系，如Granger因果关系测试，但这些研究往往忽视了同期因果关系的重要性。而且，现有模型在推断即时干预的因果关系方面存在局限性，难以反映钢铁市场价格调整中的复杂动态。 最近，北卡罗来纳州立大学的Xiaojie Xu及其团队通过结合向量误差修正模型（VECM）和有向无环图（DAG）算法，分析了2011年7月至2021年4月期间中国市场上10种主要钢铁产品的价格指数之间的同期因果关系。他们的研究揭示了价格指数之间的复杂动态，特别是板材、无缝管和窄带钢在价格调整中的主导地位。 相关研究成果以“Contemporaneous causality among price indices of ten major steel products”为题目发表于期刊Ironmaking & Steelmaking 2024年第51卷第6期。论文作者为：Bingzi Jin, Xiaojie Xu*。 该论文的主要研究结果与结论如下：
