全球风险管理专业人士协会（GARP）致力于为风险管理条线上的各级人员，包括各大金融机构的风险管理从业者和监管机构人员提供风险教育和最新行业资讯。GARP China微信公众号将陆续刊登宏观经济和政策解读文章，介绍金融政策动向、宏观调控、气候风险管理等领域对操作风险、信用风险、市场风险和资产负债管理的影响。让我们一起全面认识风险，防范风险，化解风险。
压力测试是金融风险管理专业人士的重要前瞻性工具。通过适当的资源投入、人员参与和设计，压力测试可以帮助金融机构提高风险识别、计量和缓释的能力。许多金融机构还需要参与年度监管压力测试。
GARP基准倡议(GBI)® 邀请了全球的金融风险管理师(FRM®) 持证人参与一项调查，以了解以下内容：
内部压力测试的实施情况和成熟度
压力测试所面临的挑战
内部和监管压力测试的有效性
1,000多名FRM持证人参与了此次调查，涵盖了全球范围内各种金融服务机构和风险管理领域的专业人士。大约50%的受访者在大型公司（超过1,000名员工）工作，超过60%的受访者拥有至少五年的风险管理经验。以下是这项调查得出的关键结论。
见解一：压力测试在大多数企业中已成为风险管理的成熟职能
近75%的受访者表示，他们所在企业的内部压力测试至少是“明确的”和“相对复杂的”，其中近30%表示其压力测试是“非常明确的”和“高度复杂的”。超过25%的受访者认为，他们的内部信用风险、流动性风险和市场风险压力测试框架 “非常严格” 。然而，超过25%的受访者表示，他们的地缘政治风险和气候风险的内部压力测试框架 “尚不存在” 或 “极为基础” 。
除地缘政治风险外，来自美洲的受访者在其他类别中更有可能将其内部压力测试框架评为“非常严格”。
图1. 根据风险类型评估公司内部压力测试的成熟度
见解二：压力测试服务于广泛的目标
压力测试服务于更广泛的目标——超过50%的受访者表示，他们所在的企业将风险监测、资本规划、监管合规、风险限额设定、流动性规划和风险识别作为压力测试的目标。
图2. 压力测试的目标
见解三：压力测试的挑战
风险管理专业人士报告的最常见的内部压力测试面临的两个主要挑战是高质量数据的获取和资源的充分分配。不到20%的受访者认为高层管理参与度是一个问题，这表明压力测试得到了高层的支持。
超过60%的受访者认为，过去两年中，内部压力测试的实践有所改善，而认为该实践变差的受访者不到8%。
图3. 内部压力测试面临的挑战
见解四：压力测试的有效性
受访者对内部压力测试在识别潜在风险、应对突发金融挑战、以及影响战略决策方面的有效性总体表示中等满意。那些所在企业参与了监管压力测试的受访者也对其有效性表示中等满意。70%的这类受访者认为，企业将这些测试视为资本分配和风险管理的重要组成部分。
图 4. 评估内部压力测试的有效性
见解五：压力测试与人工智能/机器学习
内部压力测试刚刚开始引入人工智能（AI）和机器学习（ML）流程。大约三分之一的受访者表示，他们所在的企业在内部压力测试中使用了AI/ML，其中7%认为其已成为核心部分。同样，大约三分之一的受访者表示，内部压力测试中目前未使用AI/ML，也没有开始使用的计划。
图5. 在内部压力测试中使用AI/ML
见解六：内部压力测试与监管压力测试
在比较企业对监管压力测试和内部压力测试的做法时，受访者的观点相对平衡。多数人表示，在各个方面企业都给予了同等重视，但略微偏向内部压力测试。
图6. 比较企业在监管压力测试与内部压力测试中的做法
调查人群简介
此次调查有1,000多名FRM持证人参与。他们来自全球各地的金融服务机构，涵盖广泛的风险管理领域。下方的图表展示了受访者按地区、企业类型和主要风险领域的分布情况。
行动起来，获得FRM®认证，向顶级雇主展示你的金融风险管理技能。
11月FRM®考试标准价注册即将于9月30日截止，点击阅读原文登录GARP官网即可报名。
