如果我的模型是有效的，如下图，那我是否可以在这个模型回撤的时候开启模型或者增加之后每笔的开仓量？赌我的模型后续能回到前面的峰值，达到前高后我再停止模型或者降低模型的开仓量（认为后续可能资金曲线会有回撤）。这个思路是否可行，又如何实现呢？
其实这种思路有很多方式来验证，譬如上面这条资金曲线在回撤达到N1%的时候开始启动模型，获利达到N2%的时候关闭模型。
要想实现这种，首先需要有一个参考的资金曲线，那就是两个模型之间需要互相传递信息，也就是模型1是一个正常干活的模型，但是模型1需要实时的把它的的资金曲线的信息传递给模型2，而模型2是根据模型1的资金曲线情况来选择启动或者关闭模型。
模型1我是用Boll_Teach模型，并且把它的当前资金MyMarginN1传递给模型2；模型2是获取到这个资金MyMarginN1，然后计算回撤达到PercenN1%就开始启动模型2运行，但是当这个资金创了新高达到前高的PercenN2%就关闭这个模型。
下图是对应模型1的代码，红框里面是实时的把当前模型的资金传出去。
这里我加载了一个投资组合，两个品种都是RB指数，上面Set模型是模型1，下面的Get模型是模型2，模型2的最后两个参数PercenN1是回撤达到这个值时启动模型2，PercenN2是创了新高达到这个值后关闭模型2。
下面是我打开的投资组合》根据商品分类》概述里面的模型1的详细资金曲线：
①对应是第一次回撤达到5%，时间点是2011年5月10左右（第一次启动模型2）； ②对应是第二次回撤达到5%（第二次启动模型2），时间点2012年10月30日左右； ③对应的是第一次创了新高达到5%（第一次关闭模型2），时间点2011年9月30日左右。
下图是概述里面模型2的交易列表：
这三个时间点和我们上面查看资金曲线的时间点基本是符合的。
但是这种方式有一些弊端：这种投资组合的绩效报告可能不完全是我们希望或者想要的，毕竟模型1在里面是有交易的，它会干扰整个投资组合绩效，可能我们希望的是有一条资金曲线只是作为对照参考的而已，可能实际并不希望它能起到什么作用。
那我们需要想办法尽量降低模型1的这种干扰，如果是多品种多模型，大家使用的资金都是混在一起的，那么这种方式看投资组合的绩效误差就更大了，可能只能看概述里面的情况，但是概述里面只能看到单个的绩效。
当然除了文中说的这种方式，我们还可以把这条资金曲线输出出来，然后存到一个文本里面，另外一个投资组合专门读取这个文本的资金曲线，最后决定是否启动模型（读取文本数据可以参考：《用MultiCharts从选股到交易》）。有兴趣的朋友可以用这个思路来试试，这个思路就是模型1的资金曲线完全不会干扰整个投资组合了。
*本文介绍的方法和代码仅供学习参考，不构成任何投资建议。
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