MultiCharts专策版V14程序化交易软件，已支持【价差交易】加值功能，可实现跨交易所价差套利与跨期价差套利的逻辑。MC的价差功能分为：价差策略管理、价差闪电下单、价差图表下单、价差下单盒（可试用）、策略回报（可试用）5个模块，MC14付费会员享全部功能开通权限。
套利的种类有很多种：期现套利、上下游产业链套利、同商品跨期套利、高相关性的跨品种套利等，下面介绍的例子用的是高相关性的跨品种套利：RB和HC。
首先需要建立自定义价差，如下图：
这里我加载的是RB和HC，价差名称最好起个一看就知道这是什么价差。
价差公式这里目前支持+, -, *, / 运算，不可省略运算符，根据公式自动匹配买卖方向（+, * 为买, - 和 / 为卖）。我直接用A-B因为一般情况下HC的点位会高于RB的，这么相减会得到一个正数。
正常我们做价差至少需要两条腿，肯定会需要一个先成交，然后再去成交另外一个，如果两个同时去发单的话，要不可能出现单腿情况，要不就没法使用限价单会有滑价。这里执行顺序我选了A优先，一方面HC的成交量没有RB的大，成交量没那么大成交起来可能难度会大点（当然这两个品种活跃度我觉得都可以）；另一方面从品种的波动性来看，HC波动性会大一些，波动大一些可能未来在成交它的时候产生滑价的可能性会增加，基于上面两方面的原因，我优先去成交HC。
优先合约委托方式我选择了主动排队价等，因为我希望在我期望的价差出现后（我不着急立即成交到），优先合约可以用限价单挂单不要有滑价，等待优先合约成交后再去成交非优先合约。而非优先合约委托方式是积极立即追单，当优先合约成交后，最大的风险是单腿，但是我又希望最好滑价能小一点，所以选择积极的追单，追单间隔和追单加价可以根据我们的实际情况来设定。
那我们再看看加载这个RB-HC的价差后的情况。如下图
这里我们需要设定下单价差，譬如目前RB2410合约价格是3667,HC2410合约价格是3818，那么假设我认为RB和HC的价差超过200点，价差未来是会收敛的（当前价差发散太大了），价差如果低于100个点的时候未来价差会发散的（当前价差收敛太小了），那么我这里可以就可以设置两个价差了，一个是100的一个是200的下单价差。如下图200价差的：
立
即
体
验
▼
▼
（备注：本活动最终解释权属MCteam）
立
即
开
通
▼
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