MC复权,就是要将这段「不真实」的价差补上,让回测绩效更贴近于现实

财经   2025-01-15 20:00   上海  


大家知道,MC的主力合约是由各个具体合约的数据拼接而成;当换月的时候存在跳空的情况,从而导致换月时候计算的指标会有很大的变形。
为了能够解决这个问题,就可以使用MC的期货复权功能!

一、期货复权数据(MC年度会员可用)


A. 后复权

后复权,是在最初上市合约的价格不变的情况下,对后续换月的合约品种进行跳空处理的方式。后复权采用比例复权方式,即以换月当天收盘时候的热门月与下一个交易日的热门月的收盘价比值,作为比例,对后续的合约进行复权处理。
后复权品种代码是在原有的HOT合约的前面加上"H."的符号,比如:H.SHFE.rb HOT、H.CZCE.MA HOT、H.DCE.m HOT;

B. 前复权

前复权,是在当前交易合约的价格不变的情况下,对以前换月的合约品种进行跳空处理的方式。前复权支持一般的等差复权和比例复权。
注意:由于前复权合约需要调整以前合约的价格,因此在换月的时候需要进行数据重载处理。

二、后复权期货交易


由于后复权数据是在最初上市合约的价格不变的情况下改变后续合约的价格,后复权最新数据的价格跟实际合约的价格就会存在不一致的情况。因此需要使用看A下B的功能。

使用期货后复权数据进行交易需要注意以下几点:

    • 需要使用AA+假回报(图表价格跟实际合约价格不同),并在MCTrader中指定下单合约;假回报情况下,策略的成交价格为图表合约触价时候的图表价格;
    • 支持委托单转换、追价、拆单,可以使用Set系列止盈止损;
    • 可以用stop\limit\stop limit,本地洗再触价送市价\限价等;
    • 在价格触发后,委托单依照标的合约的最新价去加价格再进行转换委托;
    • 后复权数据无需映射具体交易合约;(P.S: 这样可以保证,策略发出的委托价格按照指数触价,保证图上可以画出准确的信号标记)
    • 由于复权数据已经处理了换月时候跳空,因此回测时候无需再使用GetHotChange函数获取换月信息处理;


交易品种,选择回报后,在合约设定中设定好需要下单的指定月,如DCE.m 2209
不交易指数的图表,一定要记得把MCTrader中设定的合约清除掉!!

三、前复权期货交易


前复权,是在当前交易合约的价格不变的情况下,对以前换月的合约品种进行跳空处理的方式。前复权品种代码是在原有的HOT合约的前面加上"Q."的符号,比如:Q.SHFE.rb HOT、Q.CZCE.MA HOT、Q.DCE.m HOT;

前复权分为2种复权方式,分别为等差复权(一般递归复权)、比例复权(涨跌幅等比复权)。
等差复权(一般递归复权),即以换月当天收盘时候的热门月与下一个交易日的热门月的收盘价差值,对前面的合约进行差值复权处理;
比例复权(涨跌幅等比复权),即以换月当天收盘时候的热门月与下一个交易日的热门月的收盘价比值,对前面的合约进行差值复权处理;
由于前复权数据是在当前合约的价格不变的情况下改变以前换月的合约的价格,前复权最新数据的价格跟实际合约的价格一致,可以使用SA+真回报进行交易,也可以使用AA+假回报模式进行交易。
使用期货前复权数据进行交易需要注意以下几点:
    • 前复权数据需要映射到具体合约进行交易(与HOT主力连续合约使用方式相同);
    • 支持委托单转换、追价、拆单,可以使用Set系列止盈止损;
    • 可以用stop\limit\stop limit,本地洗再触价送市价\限价等;
    • 由于复权数据已经处理了换月时候跳空,因此回测时候无需再使用GetHotChange函数获取换月信息处理;
    • 由于前复权合约需要调整以前合约的价格,因此在换月的时候需要进行数据重载处理(重载时间:换月当日的16:00分之后即可;重载后观察下最后一根bar的价格,是否与即将要换月的合约的价格相同即可);

使

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