一、期货复权数据(MC年度会员可用)
A. 后复权
B. 前复权
二、后复权期货交易
由于后复权数据是在最初上市合约的价格不变的情况下改变后续合约的价格,后复权最新数据的价格跟实际合约的价格就会存在不一致的情况。因此需要使用看A下B的功能。
使用期货后复权数据进行交易需要注意以下几点:
需要使用AA+假回报(图表价格跟实际合约价格不同),并在MCTrader中指定下单合约;假回报情况下,策略的成交价格为图表合约触价时候的图表价格; 支持委托单转换、追价、拆单,可以使用Set系列止盈止损; 可以用stop\limit\stop limit,本地洗再触价送市价\限价等; 在价格触发后,委托单依照标的合约的最新价去加价格再进行转换委托; 后复权数据无需映射具体交易合约;(P.S: 这样可以保证,策略发出的委托价格按照指数触价,保证图上可以画出准确的信号标记) 由于复权数据已经处理了换月时候跳空,因此回测时候无需再使用GetHotChange函数获取换月信息处理;
三、前复权期货交易
前复权,是在当前交易合约的价格不变的情况下,对以前换月的合约品种进行跳空处理的方式。前复权品种代码是在原有的HOT合约的前面加上"Q."的符号,比如:Q.SHFE.rb HOT、Q.CZCE.MA HOT、Q.DCE.m HOT;
前复权数据需要映射到具体合约进行交易(与HOT主力连续合约使用方式相同); 支持委托单转换、追价、拆单,可以使用Set系列止盈止损; 可以用stop\limit\stop limit,本地洗再触价送市价\限价等; 由于复权数据已经处理了换月时候跳空,因此回测时候无需再使用GetHotChange函数获取换月信息处理; 由于前复权合约需要调整以前合约的价格,因此在换月的时候需要进行数据重载处理(重载时间:换月当日的16:00分之后即可;重载后观察下最后一根bar的价格,是否与即将要换月的合约的价格相同即可);
如
何
使
用
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