今天的内容分享是来帮助使用MC的朋友们可以更认识砖形图的实际情况,以便在使用上可以多加注意,少花点钱学经验。
在交易的图表设定中,您会发现K棒不一定是要画成蜡烛图,也可以选择一些不同逻辑去定义出不同的线图,例如本篇要说的砖形图就是一个利用价格去画的例子,让我们可以很直观的观察价格单纯的走势,减少价格在盘整时的杂讯,然而本篇并不是要介绍砖形图的好处,而是去了解对于使用程序交易的我们,会有什么样的问题,首先透过下图设定的栏位来了解其原理。
一开始要设定一个单位大小,在目前最新的版中另外有提供依照%来设定单位大小的选项,但其道理都是在设定每一根棒子要多长,表示当价格满足设定的一单位大小,这根棒子就算收盘,开始画下一根,另外也要同时配合周期的设定,来决定显示的时间,设定成最小1TICK,就是每个TICK出现若满足一单位点数的条件,就算完成并且显示一根棒子,因此如果设定成1分钟,就需要等待一分钟过完,满足多少个单位才一次显示出来。最后下面就是一些显示的设定,一般为了避免隔日跳空的计算错误,通常会勾选收盘时中断,就不会跑出明明是跳空,却显示成全部连续棒子的状况,另外其他则只是用来控制显示的方式,并不影响计算。然而以上的逻辑对要使用砖形图进行程序交易的我们是有很大的困扰与问题,为了呈现问题的所在,作者先写了一个很简单的测试程序,程序码如下。
这个日内策略设定当棒子收红,就于下一根开盘做多,如果连两红,就下一根多单出场,同时设定SET指令中的STOP,空单则相反,不设定手续费,跑的图就是最上面那张图的设定,每四点画一根棒子,周期使用1TICK,进行盘中即时收报价进出场测试。
从本张交易截图可以看出,黄线是换日线,左边是回测与昨天状况,每一个进场点都在棒子的起画点,除了SETSTOPLOSS的出场外,都在棒子的收盘(棒子的上下缘)。然而右侧的实际上线状况,一开始的多单进场就没有落在棒子边缘,而是在空中或是像第三笔一般在棒子中间,同时第三笔出场也在空中而不在边缘。再来看看下2图的比较,首先第一张是即时上线状况,第二张则是关掉MC后重开的状况(形同回测状况)。
您应该可以很明显看出来,同一个棒子的状况,在上线时(上图)与回测时(下图)比起来,差异非常大,主要的原因是每根棒子的开盘价位置被修改了,而SETSTOP指令仍有作用,只是因为进场点改变而导致出场点当然也就有所不同。再来作者同一天也同时测试了如果周期改变为10分钟,单位大小为3点,盘中即时图形如下:
可以仔细看我标记的部分是第一根9点15的棒子,然而下方座标轴却显示了好多个09:15,而每一个进场也都很漂亮的在每根棒子的边缘,这原因是实际上这些09:15的进场与出场都是在09:15时间一走完时,瞬间跳出来的多次进场与出场,若使用下单机丢单,则是一笔单都不会有,或是进一单在最低点!小结:
最后透过本次实验,我们得到几个砖形图使用上的问题,第一是在回测状态,开盘价的定义是受到收盘价的确立(满足一单位大小的点数)而得到回测时每根棒子的开盘价。第二是周期的设定会影响棒子多久才瞬间跳出来一次。第三就是目前砖形图是有保留完成那根棒子时的高低点,因此SET指令有效。综合以上三点可以了解到,目前砖形图的运算逻辑下,回测与真实落差太大,无法使用砖形图当作DATA1进行交易,但若使用其为DATA2当作指标来使用却是种可行的作法,因为当成指标时可只采用其确立的CLOSE值运算。以上提供想使用砖形图的伙伴们一些心得。程序化交易的实现需要好的工具辅助
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