量化技巧 | 多重滤网判断趋势

2024-11-13 20:00   上海  

我们常在一些技术分析中看到或听到长线看趋势,短线找买/卖点,或者是长线保护短线,所以主观交易的多重时间周期的看盘就需要有两个以上的画面来追踪盘势,


要不然就是使用多一些的K棒数来模拟,例如使用60根5分K棒来模拟日线,画画均线还可以,其他的技术指标通常都要透过写程序来作,而像三重滤网这样的指标就有些难度了!


节录--《操作生涯不是梦》三重滤网交易系统


三重滤网交易系统(Triple Screen trading system)是由本书作者设计,从1985年以来,运用于实际的交易中。1986年四月份,作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。


对于每笔交易,“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤,许多交易机会乍看来不错,结果却被某一层滤网拒绝,任何交易若可以通过“三重滤网”的测试,成功的机会便很高。


“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧,它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。事实上,“三重滤网”已经不属于交易系统的层次,它是一种方法、一种交易风格。




顺势指标与摆荡指标




对于相同的市场,不同的指标将发出相互矛盾的讯号。上升趋势中,顺势指标将发出买进讯号,但摆荡指标将因为超买而发出卖出讯号。同理,下降趋势中,顺势指标将发出放空讯号,但摆荡指标将因为超卖而发出买进讯号。


当趋势明朗时,顺势指标非常适用,但在横向走势中,它们将提供反覆的讯号。反之,在横向走势中,摆荡指标非常适用,可是行情一旦转为明显的趋势,它们将过早发出讯号,让使用者陷入险境。交易者说道:“趋势是你的朋友”或“让你的获利持续发展”。他们又说道:“买低而卖高。”可是,如果趋势向上,为什么卖出呢?多高才算高呢?


“三重滤网”交易系统同时采用数种顺势指标与摆荡指标,希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。





选择时间架构—神奇数字5




罗勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技术分析学者,他将这三种趋势分别比喻为潮汐(tide)、波浪(wave)与涟漪(ripple)。他认为,交易者应该顺着潮汐方向交易,掌握波浪的走势,不需要理会涟漪。


时代已经不同了,市场变得更不稳定。时间架构的解释,需要比较大的弹性。“三重滤网”交易系统在这方面采取一个原则:任何时间架构都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联。


每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。“三重滤网”称此为“中期”时间架构。“长期”时间架构是较高的一个层次,“短期”时间架构则是较低的一个层次。


举例来说,如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期,则你的中期时间架构是由日线图界定。周线图是属于较高的一个层次,界定长期的时间架构;小时走势图是属于较低的一个层次,界定短期的时间架构。


部位持有时间属于一个日内交易者也可以采用相同的原则。对于他们来说,中期时间架构是由5分钟走势图界定,25分钟走势图界定长期时间架构,1分钟走势图界定短期时间架构。


在“三重滤网”中,首先必须检视长期的走势图。你仅可以顺着潮汐的方向交易----长期走势图中的趋势。然后,在逆着潮汐方向的波浪中寻找进场机会。举例来说,当25分钟趋势向上,5分钟线图的跌势是买进的机会。当25分钟趋势向下,5分钟线图的涨势是放空的机会。





第一层滤网—市场潮汐




“三重滤网”首先是分析长期走势图,较你所交易的时间架构高出一个层次。你的视野将因此而扩大5倍。“三重滤网”的第一层滤网是采用顺势指标辨识长期的趋势。最初的系统是采用长周期线MACD柱状图的斜率辨识潮汐的方向。


斜率是由最近两支柱状图的关系决定,如果斜率向上,代表多头居于主控地位,仅由多方进行交易。如果斜率向下,代表空头居于主控地位,仅由空方进行交易。


某些交易者运用其他的指标辨识主要的趋势。Steve Notis在《期货杂志》中发表一篇文章,说明他如何利用“趋向系统”(Directional System)做为“三重滤网”的第一层滤网。


你甚至可以采用非常简单的指标,例如:13周价格EMA的斜率。基本的原理都相同,大部分的顺势指标都可以做为“三重滤网”的第一层滤网。


第一层滤网:利用顺势指标辨识长周期线图上的趋势,完全顺着趋势方向进行交易。


交易者有三个选择:买进、放空或观望。“三重滤网”的第一层滤网剔除其中一个选择。在主要的上升趋势中,仅可以买进或观望。在主要的下降趋势中,仅可以放空或观望,你必须顺着趋势潮汐方向前进,否则不要下海。





第二层滤网—市场波浪




第二层滤网是辨识逆着潮汐方向的波浪。如果长周期线图的趋势向上,中期线跌势表买进的机会。如果长周期线图的趋势向下,中期线的涨势代表放空的机会。


第二层滤网是运用中期线图上的摆荡指标,辨识偏离长周期趋势的交易机会。摆荡指标在跌势中提供买进讯号,在涨势中提供卖出讯号。根据“三重滤网”交易系统第二层滤网的规范,你仅可以采用长周期趋势方向的中期线交易讯号。


第二层滤网:运用中期线图上的摆荡指标,在长周期的上升趋势中,利用中期线的跌势寻找买进机会。在长周期线的下降趋势中,利用中期线的涨势寻找放空机会。


随机指标的交易讯号是以超买区与超卖区为基准。如果长周期线的MACD柱状图上升而中期线的随机指标跌破30的读数,这是超卖的买进机会。如果长周期线的MACD柱状图下降而中期线的随机指标上升超过70的读数,这是超买的放空机会。


相对强弱指数(RSI)适用于市场的整体分析,但它对于价格变动的反应比较缓慢,不适用于“三重滤网”。





第三层滤网—盘中突破




在“三重滤网”交易系统中,第一层滤网是辨认长周期线图中的潮汐。第二层滤网是辨认中期线图中逆着潮汐方向的波浪,第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。它根据盘中的价格行为设定进场点。


第三层滤网不需采用走势图或指标,它是在第一层与第二层滤网发出买进或放空讯号之后,用来设定进场点的技巧。在上升趋势中,第三层滤网是采用“追踪型买进停止单” buy stop,下降趋势则采用“追踪型卖出停止单” selll stop





停 损




适当的资金管理方法,是交易成功所不可或缺的一环。自律严格的交易者会迅速认赔,绝不会像输家一样犹豫不决。“三重滤网”交易系统是采取非常紧密的停损。


一旦进场买进之后,将停损设定在交易当天或前一天的低价----以较低者为准----下方一档处;一旦进场放空之后,将停损设定在交易当天或前一天的高价----以较高者为准----上方一档处。如果行情朝有利方向发展,尽快将停损调整到损益两平的价位。往后,设定停损的原则是保护50%的帐面获利。


我通常的主观交易画面如下黄金分割线(100根5分K棒高低点)看压力支撑,彩色K棒看5分K走势,白色25分K的十均线与25分K 的MACD看趋势,5分线KD抓转折,都是透过视觉颜色效果来判断。




MC 有提供不需要写程序,也能作多重时间周期来看各种内建指标,例如1分K图看5分K BollingerBand ,5分K看60分K的近3根高低点... 当你觉得想试试手动交易时,这个多重时间周期的观盘能提供您一个不错的选择。


(参考自EasyTrader)


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