1936年，红军三大主力胜利会师，长征结束。长征结束之后，经过军委批准，红四方面军的一部分先行渡过黄河，组织了宁夏战役。这部分渡过黄河的红军，也成为了河西红军。11月8日，河西红军正式改为西路军。
西路军成立之后下辖三个军，分别是红五军、红九军与红三十军，其中徐向前担任总指挥，陈昌浩担任政委，王树声担任副总指挥，李特担任参谋长，李卓然担任政治部主任，曾传六担任政治保卫局局长。此后在徐向前与陈昌浩的带领下，西路军活跃在甘肃的古浪、永昌、山丹、高台、倪家营子等地，与“马家军”进行了四个多月的英勇战斗，歼灭了大量敌人，但自身损失亦较大。
西路军遭遇挫折具有多方面的原因，首先是对敌情预估不足，因为这支队伍是以红四方面军为基础成立的，红四方面军成立之后，主要活跃在鄂豫皖根据地与川陕根据地，几乎没有与骑兵作战的经验。到西北后，他们频繁遭遇“马家军”的骑兵，敌人的机动性很强，而西路军又没有充足的补给与休息，因此自身损失较大。
另外，1936年12月12日，张、杨两位将军发动了西安事变，为了推进全民族统一抗战，我党力促和平解决西安事变，在这种背景下，西路军曾多次放弃包围“马家军”，而敌人逃生后又纠集了更多的队伍，使得西路军疲于应对。
当然，西路军战败还有其他方方面面的原因，我们不一一赘述。1937年3月，因为敌我力量悬殊，西路军战败，余部仅剩三千多人。14日，西路军余部召开了石窝山会议，也是这次会议之后，决定徐向前与陈昌浩离开大部队，返回延安向中央汇报西路军的情况。
根据徐向前回忆，当时他并不愿离开部队返回延安，而且在石窝山会议期间，他还曾说：“这支部队是我们从鄂豫皖带出来的，到了这个地步，我们回去干什么？大家都是同生死、共患难过来的，要死也死到一块嘛！”
作为一名军人，徐向前知道统帅离开部队意味着什么，也知道统帅离开部队会造成什么影响，所以他并不想离开。不过，陈昌浩却说：“这是军政委员会的决定。向前留在军中，目标太大，很不安全，不利于部队的分散行动。”
经过一番争论后，会议还是作出了徐向前与陈昌浩离队返回延安汇报的决定，同时，西路军余部也当即向延安发送了电报。不过，散会之后，徐向前还想再尝试劝说一下陈昌浩，他对陈昌浩说：“……孤家寡人回陕北去干什么，我们留下来，至少能起到稳定军心的作用……”陈昌浩并不听徐向前的意见，坚持返回延安。
在这之后，西路军余部专门抽调出一个三十多人的队伍，护送徐向前与陈昌浩返回延安，不过，因为敌人的干预，这支队伍很快就被冲散，途中陈昌浩又改变决定，没有回延安，而是回到湖北老家，只有徐向前一人返回延安，向中央汇报了西路军的情况。
晚年的徐向前回忆起这件事时，曾写道：“我迁就了陈昌浩的意见，犯了终身抱憾的错误，疚愧良深。”值得一提的是，留下的西路军余部则分成三个支队突围，不过，仅有李先念率领的左支队突围到新疆，其他的西路军将士仅有极少数突围成功。
