『正文』
ˇ
大家好，昨天群友提了一个小需求，就是把策略运行在指数上，下单到主连数据上，然后委托映射到主力合约。这个比较简单，我举一个例子就可以说明：
第一步.新建工作区
第二步.新建单元格
第三步.加载案例公式
//------------------------------------------------------------------------// 简称: index_trade// 名称: index_trade// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出: Void//------------------------------------------------------------------------ParamsVarsSeries<Numeric> ma1;Series<Numeric> ma2;Global Numeric KG;Series<Bool> cond1;Series<Bool> cond2;Events//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作OnInit(){//与数据源有关Range[0:DataCount-1]{//=========数据源相关设置==============AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓//AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算}}OnBar(ArrayRef<Integer> indexs){Range[0:0]{ma1=Average(C,5);ma2=Average(C,10);cond1=CrossOver(ma1,ma2);cond2=CrossUnder(ma1,ma2);if(cond1[1]){//Buy(1,open);Data1.Buy(1,Data1.open);}if(cond2[1]){//SellShort(1,open);Data1.SellShort(1,Data1.open);}}}//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 2024/06/11 172813// 版权所有 songshu123// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------
第四步.查看映射信号，主连数据计算盈亏
通过data关键字,模型的计算数据在data0(图层0)，data1在图层1下单到主连数据，这样回测就是基于主连数据计算盈亏了，注意在oninit里加入AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());映射到主力合约下单。
第五步.实盘映射到主力合约下单
这样实盘跑的话就会映射到真实的主力合约下单，不会出现因为委托合约不对而废单了。
欢迎加入2024松鼠俱乐部，获得量化需要的策略源码，培训视频，行情数据。
1.原创策略源码,每月至少1期新策略源码。
2.专属数据库(国内商品数据每日更新)
3.个性化工具类-波动率跟踪
4.松鼠分享会(培训视频每月1期)
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责,内容受原创保护，未经授权禁止转发、倒卖策略源码。
咨询详情
长按下方二维码
加客服“小松鼠-松鼠宽客”
微信号: viquant01(人工)
聊天框发送 VIP 咨询源码
(例如：俱乐部加入→回复VIP)
专享策略15 | 随机小波段策略(短距)
专享策略14 | 商品+股指套利策略
专享策略10 | 魔改布林+布林极限+极限宽
专享策略09 | 基于成交量的阶梯均线过滤震荡行情
专享策略08 | 基于盘口数据的择时趋势策略
-------------往期精彩内容-------------
2023年专享策略:
专享策略07 | 希尔伯特变换下的择时策略
专享策略06 | 基于订单流的日内盘口策略
专享策略05 | MACD波段套利交易策略
2023年通用策略：
通用策略06丨横截面因子在期货中的应用(2)
通用策略04丨ORB魔改框架+自适应动量过滤模板
通用策略03丨RUMI魔改+krange自适应第3版
通用策略02丨零参数自适应软通道
通用策略01丨高位震荡过滤初探
2022年专享策略：
专享策略No.3 | 商品截面交易策略
专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速
专享策略No.2 | 商品股指通用套利策略(一)
专享策略No.1 | 顶底分型+短波趋势的迭代
专享策略No.1 | 震荡+趋势+动态调节
2022年Pro系列（已完结）：
Pro_12丨为股指而战
Pro11丨跟踪+目标出场自适应切换
Pro10丨枢轴点反转策略
Pro09丨高频波动率RSJ与成交量因子迭代升级
Pro08丨累计概率密度突破策略
Pro05丨基于波动率因子的择时分析
Pro04丨我是如何改造SF21及VWAP出场模式的
Pro02丨加强版超级趋势线加减仓策略迭代
另类策略社群（已完结）：
LM13丨形态量化-动量周期分析
LM12丨Rolling Heikin Ashi二重K线滤波器
LM11丨重构K线构建择时交易策略
LM10丨余弦波动顺势网格策略
LM09丨费雪逆变换反转网格策略
LM08丨网格系列之网格反转(精)
LM07丨细聊期货横截面策略
LM06丨仅用成交量构造抄底摸顶策略的奥秘
LM05丨曾经的VIX（二代产品）
LM04丨震荡算法在趋势中的应用
LM03丨谁告诉你跨品种就一定要套利？
另类社群丨Trading Band For Trends
LM02丨选品种-做结构-玩另类
OFV8 | 传统策略结合Orderflow订单流
OFV7 | 主动买卖力量分钟交易模型(V7)
数字货币市场两个微观特征的解析与利用
股指日内交易的量化因子
主动买卖力量与价格相关性分析
Orderflow社群介绍
8.【算法策略】追涨杀跌+震荡反手，趋势震荡相结合的交易策略
