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大家好!SF系列策略推出以来累计阅读量6万,是备受粉丝喜欢的量化系列,有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。
SF系列与算法系列源码已经重制完成:
1.tb重做了工作区888合约,部分代码重写。
2.增加了python代码。
3.文华8代码更新。
今天我们来深入剖析一下SF02_Re 交易策略的核心功能和逻辑。
01
策略概览
02
核心模块
参数设置模块
·初始资金:100,000
·跟踪止损比例:80, 40, 100, 5(灵活配置)
·周期参数:380(唯一核心参数)
数据计算模块
·计算手数:基于初始资金和合约规格
·计算最小价格变动(Tick):考虑合约的价格精度
指标计算模块
·阿隆指标(AROON_UP、AROON_DN、AROON)计算
·长周期均线(MALONG)计算
·价格极值(高低价)计算
入场逻辑模块
·多头入场条件:
·AROON_UP高于70并且AROON大于0
·AROON_DN低于30并且AROON大于0
·空头入场条件:
·AROON_DN高于70并且AROON小于0
·AROON_UP低于30并且AROON小于0
风险管理模块
·动态跟踪止损:
·多头:基于入场后的最高最低价
·空头:基于入场后的最低最高价
·止损线实时更新
执行模块
·满足条件时自动执行买入或卖出
·触及止损线时自动平仓
03
策略逻辑流程
1.初始化:
设置数据回溯、滑点、手续费等基本参数
2.每个K线周期执行:
a. 计算基础指标(AROON、MALONG等)
b. 检查入场条件
c. 如有持仓,更新跟踪止损价格 d. 执行交易(开仓或平仓)
04
策略特点
自适应性:通过动态计算指标,适应不同的市场环境
风险控制:采用跟踪止损,动态管理风险
趋势跟踪:利用阿隆指标和均线,捕捉中长期趋势
波动利用:在波动加大时入场,增强盈利机会
05
如何优化
1.调整周期参数 N 可以改变策略的灵敏度
2.修改 TrailingStopRate 可以平衡盈利保护和行情空间
06
回测与实盘注意事项
·建议在不同时间周期和品种上进行回测
·实盘使用时注意设置合理的资金管理规则
·定期检查策略表现,必要时进行参数优化
07
图表信号
08
组合报告
参数可视化筛选工具:
使用参数筛选工具选出较优参数,工具地址如下:
https://quant789.com/
09
品种绩效(部分)
C888
CF888
CU888
EC888
FG888
AP888
总结
SF02_RE 策略通过精心设计的模块化结构,融合了阿隆指标和动态止损机制,实现了一个全面而灵活的交易系统。无论您是经验丰富的交易者还是策略爱好者,相信这个策略都能为您提供新的视角和启发。
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