SF02_RE | 阿隆指标与动态出场

财富   财经   2024-09-13 15:57   山西  

量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容


大家好!SF系列策略推出以来累计阅读量6万,是备受粉丝喜欢的量化系列,有很多老策略因为年代久远、软件更新等原因无法正常使用。我们决定对SF系列重制、优化代码结构、工作区重制使策略能够开箱即用。


SF系列与算法系列源码已经重制完成:

1.tb重做了工作区888合约,部分代码重写。

2.增加了python代码。

3.文华8代码更新。


今天我们来深入剖析一下SF02_Re 交易策略的核心功能和逻辑。

01

策略概览

02

核心模块

1


参数设置模块

·初始资金:100,000

·跟踪止损比例:80, 40, 100, 5(灵活配置)

·周期参数:380(唯一核心参数)

2


 数据计算模块

·计算手数:基于初始资金和合约规格

·计算最小价格变动(Tick):考虑合约的价格精度

3


指标计算模块

·阿隆指标(AROON_UP、AROON_DN、AROON)计算

·长周期均线(MALONG)计算

·价格极值(高低价)计算


4


入场逻辑模块

·多头入场条件:

·AROON_UP高于70并且AROON大于0

·AROON_DN低于30并且AROON大于0

·空头入场条件:

·AROON_DN高于70并且AROON小于0

·AROON_UP低于30并且AROON小于0

5


风险管理模块

·动态跟踪止损:

·多头:基于入场后的最高最低价

·空头:基于入场后的最低最高价

·止损线实时更新


6


执行模块

·满足条件时自动执行买入或卖出

·触及止损线时自动平仓

03

策略逻辑流程

1.初始化:

设置数据回溯、滑点、手续费等基本参数

2.每个K线周期执行:

a. 计算基础指标(AROON、MALONG等) 

b. 检查入场条件 

c. 如有持仓,更新跟踪止损价格 d. 执行交易(开仓或平仓)

04

策略特点

自适应性:通过动态计算指标,适应不同的市场环境

风险控制:采用跟踪止损,动态管理风险

趋势跟踪:利用阿隆指标和均线,捕捉中长期趋势

波动利用:在波动加大时入场,增强盈利机会

05

如何优化

1.调整周期参数 N 可以改变策略的灵敏度

2.修改 TrailingStopRate 可以平衡盈利保护和行情空间

06

回测与实盘注意事项

·建议在不同时间周期和品种上进行回测

·实盘使用时注意设置合理的资金管理规则

·定期检查策略表现,必要时进行参数优化

07

图表信号

08

组合报告

参数可视化筛选工具:

使用参数筛选工具选出较优参数,工具地址如下:

https://quant789.com/

09

品种绩效(部分)

C888

CF888

CU888

EC888

FG888

AP888

总结

SF02_RE 策略通过精心设计的模块化结构,融合了阿隆指标和动态止损机制,实现了一个全面而灵活的交易系统。无论您是经验丰富的交易者还是策略爱好者,相信这个策略都能为您提供新的视角和启发。


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