量化研究 | 基于速度和加速度的动量指标

财富   2024-10-08 13:29   山西  

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这里有一个基于简单物理概念的新指标,使用简单、反应灵敏且精确。了解如何计算和使用它。

物理学领域给我们提供了一些重要原理,这些原理在分析市场时具有很高的适用性。在本文中,我将介绍一个我开发的动量指标,它基于速度和加速度的概念。在交易者和分析师通常研究的许多价格特征中,速率和变化率是有用的指标。换句话说,了解价格移动的速度以及是加速还是减速是有帮助的。价格是如何从一个周期变化到下一个周期的?

我在这里介绍的指标是使用当前bar(C)和当前bar的回溯期内的每个bar进行计算的。我将这个指标命名为VAcc,因为它基于回溯期内的平均速度(V)和加速度(Acc)。对于较长的周期,VAcc的行为与MACD相似,只是它更简单、反应更快且更精确。有趣的是,对于较短的周期,VAcc展现出类似于随机振荡器的特征。









平均速度




在当前bar回溯到i个周期之前,速度可以表示为 (C−Ci)/i(C - C_i) / i(C−Ci)/i。在n根bar上,每根bar的速度为:

(C − Cn ) /n, (C − Cn-1) /(n-1), …, (C − Ci ) /i, …, (C − C1 ) /1      公式1

所以n个周期的平均速度为:

{(C − Cn ) /n + (C − Cn−1) /(n−1) + …+ (C − Ci ) /i + …+ (C − C1 ) /1 } / n  公式2

请注意,每个项的系数为:

1/n, 1/(n−1), …, 1/i, …, 1   公式3

它们本质上是每个价格位移的权重,最远的权重最小1/n,最近的权重为无权重。这种自然加权确保了该指标的反应灵敏性。

图1显示了纳斯达克指数(NDX)的图表以及平均速度。曲线有些粗糙。我们有两种方法来平滑它:

1、用移动平均替换方程2中的每个组成部分。

2、平滑方程2中的结果。

图1:平均速度(未平滑)。该图显示了纳斯达克指数(NDX)与平均速度的图表。曲线并不平滑。

第一种方法会丢失一些细微但至关重要的原始信息,并且从一开始就降低了反应灵敏度。因此,方程2中的结果使用指数移动平均进行平滑。现在我们得到:

VAv = ema({ (C − Cn ) /n+ (C − Cn−1) /(n−1)+ … + (C − Ci ) /I+ …+ (C − C1 ) /1 } / n, m)    公式4

使用26作为回溯期,9作为平滑期,平滑后的指标如图2所示。

图2:平均速度(平滑)。在这里,图1的图表使用26个周期的指数移动平均(EMA)进行平滑,平滑期为9。



加速度






根据与前一部分相同的过程,每根bar的加速度可以简化为:

(v − vn ) /n, (v − vn−1) /(n−1), ..., (v − vi ) /i ,... , (v − v1 ) /1    公式 5

在n个周期内的平均加速度计算为:

Acc = {(v − vn ) /n + (v − vn−1) /(n−1) + …+ (v − vi ) /I +... + (v - v1 ) /1}/n    公式 6

由于速度已经被平滑处理,加速度不需要进一步平滑。因此,方程4和6共同构成了VAcc指标。

VAcc更具反应性,发现更多的背离,并且与峰值和谷值的对齐更为精确。



与MACD的比较




为了不使图表显得杂乱,我将在接下来的单独图表中比较速度和加速度与MACD和MACD直方图的关系。

图4显示了与速度相比的MACD。红色bar表示VAcc的零交叉,而蓝色bar则表示MACD。VAcc通常比MACD更早交叉加速度。

由于速度是通过差分构建的,VAcc只需一条线来显示,而MACD则需要两条线,因此VAcc的解释更简单。

图4:速度与MACD的比较。速度和MACD在NDX的图表中一起展示以供比较。速度绘制在中间面板,MACD绘制在底部面板。红色柱表示VAcc的零交叉,蓝色柱表示MACD。VAcc往往比MACD更早交叉。由于速度是通过差分构建的,VAcc只需一条线进行显示,而MACD需要两条线,因此VAcc的解释比MACD更简单。

图5显示了加速度与MACD直方图的比较。

图5:加速度与MACD直方图的比较。加速度和MACD直方图在NDX的图表中一起展示以供比较。

从这些图表中可以看到,与MACD相比,VAcc更具反应性,发现更多的背离,与峰值和谷值的对齐更加精确,并且在零线附近有更多区域,这是系统交易者的有用参考。VAcc对参数变化也更为稳健,如图6所示,比较了参数为14和3、34和5、60和9的三个VAcc指标。即使在不同周期的广泛范围内,该指标的形状仍然保持良好。

图6:不同参数的VAcc。三种VAcc指标版本—参数设置为14 & 3、34 & 5和60 & 9—进行比较。尽管使用的周期差异很大,但这些指标版本看起来相似,因为它们仍然保持其形状。



与随机指标的比较






VAcc和随机指标是不同的指标。比较它们的原因在于VAcc在短周期内表现出振荡器的特征。

图7显示了VAcc与随机K%的比较,参数设置为14和3。有趣的是,它们看起来非常相似。

图7:VAcc与随机振荡器的比较。在较短的周期内,VAcc表现出振荡器的特征,例如随机振荡器。VAcc绘制在中间面板,而随机K%(14,3)则位于底部面板。可以看到,VAcc和随机振荡器有相似的超买/超卖区域。VAcc比随机振荡器更具趋势性,并且对超买/超卖饱和的敏感性较低。

对于随机指标,超买/超卖区域定义为80和20。由于VAcc没有界限,计算了正负VAcc的平均值,并通过添加一个标准差进行绘制。这两条线定义了动态的超买/超卖区域。

从图表中可以看出,VAcc和随机指标具有相似的超买/超卖区域。VAcc比随机指标更具趋势性,且不易受到超买/超卖饱和的影响。VAcc也发现了更多真实的背离(未显示)。



VAcc与布林带的区别




以均值作为中心线,并带有两条边界线,VAcc的功能也类似于布林带。然而有一个很大的区别:布林带是基于价格,而VAcc是基于动量。因此,VAcc可能在某些情况下与价格发生背离。



使用VAcc进行交易






对于较长的周期,VAcc可以像MACD一样使用,而对于短期交易,VAcc可以像随机振荡器一样使用。对于速度和加速度有许多可能的排列。它们可以根据物理原理进行简单解释。以下情况比其他情况更为重要:

强势上涨:速度上升,加速度上升至零以上:

如果速度低于零,价格要么在震荡,要么从下跌中反弹。这一上涨持有短期观点。

如果速度高于零,从接近零线的地方跟随上涨趋势。

强势下跌:速度下降,加速度下降:

如果速度高于零,价格要么在震荡,要么从上涨中回落。这一下跌持有短期观点。

如果速度低于零,从接近零线的地方跟随下跌趋势。



参数选择




回溯周期与趋势性有关;较长的周期更具趋势性,但反应较慢。平滑周期与噪声有关;较大的周期更平滑,但也反应较慢。选择5作为平滑周期似乎在大多数情况下表现良好。超过9的参数几乎没有效果。

找到最适合自己交易风格的最佳设置是个人选择。需要考虑的因素包括:你是趋势交易还是摆动交易;平滑与反应之间的折衷;背离的重要性(例如,在使用缠论方法时,背离很重要);接近零区域的数量;等等。

典型的参数选择如下三个基于不同需求的组合:60和9用于长期,34和5用于摆动交易(我个人的偏好),21和3用于短期。



结论与致谢






VAcc基于物理学,逻辑简单易懂。随着回溯周期的增加,其特征从更像随机指标逐渐变得更像MACD。这种现象可能是因为随着周期的延长,趋势部分更为显著;而振荡部分在较短周期内更为突出。这一特征的体现是由于VAcc算法和平滑方案,这使得方程2中的原始信息得以保留。

我对VAcc的开发受到了MACD指标的启发。作者希望向MACD的开发者表达谢意。

策略代码




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