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这里介绍了一种基于经典随机振荡器的新变体，该振荡器基于一段时间内的最高价和最低价。它能够显示超买和超卖水平，帮助识别牛市和熊市的变化。
随机距离振荡器（SDO）是一个动量指标，用于显示当前价格相对于一段时间内的最高价和最低价之间的距离。SDO 振荡器可以帮助识别超买和超卖水平，并生成中心线交叉的信号。该指标还可以通过识别趋势的方向和变化来生成信号。
SDO 振荡器基于经典的随机振荡器，这个振荡器是由 George C. Lane 在 1950 年代后期开发的。该振荡器将证券价格与其价格区间进行比较，适用于识别超买和超卖水平，通常使用 0% 到 100% 的尺度来衡量，并用于确定价格变化的转折点。正如 Lane 在 1984 年 5 月的《技术分析》杂志中提到的：“这一方法基于观察到当价格下跌时，日收盘价往往趋向于积累在日内区间的低点附近。反之，当价格上涨时，日收盘价则趋向于积累在日内区间的高点附近。”这个概念也适用于每周或每月的时间尺度。同时，随机距离振荡器也是一个相对指标，它反映了股票的当前动量。动量通常预示着价格的变化。
计算方法
以下是如何计算随机距离振荡器的公式：
% D = (当前距离的绝对值 - 最小距离的绝对值) / (最大距离的绝对值 - 最小距离的绝对值) * 100
其中：
当前距离：当前价格与 n 个周期之前价格的差值。
最小距离：在回溯周期内，n 个周期内的最低价格。
最大距离：在回溯周期内，n 个周期内的最高价格。
绝对值用于确保正值。
如果收盘价高于 n 个周期前的价格，则 SDO = %D；
如果收盘价低于 n 个周期前的价格，则 SDO = -%D；
如果收盘价等于 n 个周期前的最低价格，则 SDO = 0。
将计算结果乘以 100，以显示小数点后两位的值。SDO 通常不会达到极端值（100 或 -100）。
SDO 使用指数移动平均线 (EMA) 进行平滑。EMA 的周期可以从 3 到 6，其他值可以根据您的交易风格进行替换。
图1展示了一个示例图表，演示了上方面板中的当前距离、最大距离和最小距离；中间面板中的 SDO（200,12,3）指标；以及下方面板中的恒生指数。
200,12,3 或 200,40,3 是常用的 SDO 设置，其中第一个参数表示 200 天（回溯周期），第二个参数表示 12 或 40 天（n 周期），第三个参数是平滑 SDO 线的 EMA 周期。
默认设置中，40 作为超买阈值，-40 作为超卖阈值。可以根据您的交易风格和目标替换其他数值。
图 1：随机距离振荡器。展示了当前距离、最大距离和最小距离的演示。SDO（200,12,3）指标显示在中间面板，恒生指数显示在下方面板。典型的超买阈值设置为 40，而超卖阈值设置为 -40。
强劲的上升趋势
图2展示了SDO（200,12,3）在上方面板中的表现以及2003年5月至2004年3月罗素2000指数在下方面板中的表现。绿色线表示牛市的中心线交叉信号，可以作为强劲上升趋势中的买入点。这些信号在2004年2月至3月期间起作用（红色线）。
图 2：强劲的上升趋势。该图展示了 SDO（200,12,3）在上方面板中的表现，以及罗素 2000 指数从 2003 年 5 月到 2004 年 3 月的走势。绿色线代表中心线的牛市交叉信号，可以作为强劲上升趋势中的买入信号。红线则标示了信号失效的时间点。
图3展示了另一个上升趋势的示例。图中显示了SDO（200,40,3）在上方面板的表现以及2004年7月至2007年2月的标普500ETF（SPY）在下方面板中的表现。SDO在超买和超卖水平之间波动。当主要趋势向上时，超卖信号可用于识别回调作为买入点（绿色垂直线）。
图3：上升趋势，S&P 500 ETF（SPY）。该图展示了 SDO（200,40,3）在上方面板中的表现，以及 SPY 从 2004 年 7 月到 2007 年 2 月的走势。较大的趋势向上时，超卖读数可以作为识别回调的潜在入场点（绿色垂直线）。
趋势识别
图4中的周线图展示了SDO（200,12,3）在上方面板中的表现以及2002年12月至2008年10月恒生指数和40周指数移动平均线（EMA）的走势。在2004年5月（蓝色垂直线）和2008年2月（红色垂直线）出现了两次SDO超卖信号。
在第一次SDO超卖信号之后，价格回到了上升的40周EMA之上，这是一次买入机会。在2008年4月至5月的第二次SDO超卖信号之后，价格再次回到了下跌的40周EMA之上，但此次反弹迅速失败，成为一次卖出机会。绿色虚线标示的牛市中心线交叉信号表明了买入点。
2003年10月，在40周EMA上涨的背景下出现了一次SDO超买信号（绿色垂直线），而2008年2月在40周EMA下跌时出现的SDO超卖信号（红色垂直线）标志着牛市的结束。
图 4 展示了 SDO（200,12,3）和恒生指数从 2002 年 12 月到 2008 年 10 月期间的 40 周指数移动平均线。SDO 在 2004 年 5 月和 2008 年 2 月两次出现了超卖读数。第一次超卖后，价格回升到 40 周 EMA 之上，给了一个买入机会。第二次超卖后，价格回升到 EMA 上方，但迅速失败，成为卖出机会。
图5展示了SDO（200,40,3）在上方面板中的表现以及2002年1月至2008年11月FTSE 100指数和200日EMA的走势。绿色虚线表示的超卖信号显示了2003年至2007年牛市期间的买入点。在2007年9月顶部形成时出现了错误信号。2003年6月在200日EMA上涨的背景下出现的SDO超买信号（绿色垂直线）和2008年1月在200日EMA下跌的背景下出现的SDO超卖信号（红色垂直线）定义了牛市。
图5:上升趋势，富时100指数。上侧显示 SDO(200.40.3)，下侧显示2002年1月至2008年11月的富时100指数，带有200日EMA。牛市期间的看涨超卖读数(绿色虚线)显示了2003年至 2007年牛市期间的买入点。您可以在2007年9月顶部形成期间看到一个失效的信号。2003年6月SD0超买读数与上升的200日均线(绿色竖线)以及2008年1月SD0超卖读数与下降的200天均线(红色竖线)确定了牛市。
趋势识别（续）
图6的周线图展示了SDO（200,12,3）在上方面板中的表现以及1999年8月至2003年7月纳斯达克100指数在下方面板中的表现。红色虚线表示的熊市中心线交叉信号表明了2001年至2003年熊市期间的卖出点。2003年2月在底部形成时出现了错误信号。支撑位下破（绿色水平线）与2000年11月的SDO超卖信号（红色垂直线）相结合，随后在2003年5月突破阻力位（红色水平线）标志着熊市的结束。
图6:下跌趋势，纳斯达克 100指数。这张图表显示了上边栏中的 SDO (200,12.3)和下边栏中从1999年8月到2003年7月的纳斯达克 100指数。下跌趋势中心线交叉(红色虚线垂直线)表明在2001年至2003年的熊市期间是做空交易的切入点。您可以在 2003年2月的底部形成期间看到一个不好的信号。跌破支撑位(绿色水平线)加上SDO 超卖读数(红色垂直线)在 200 年 11月证实了下跌趋势。
图7展示了SDO（200,40,3）在上方面板中的表现以及2003年10月至2006年4月上海综合指数在下方面板中的表现。红色虚线表示的熊市中心线交叉信号表明了卖出点。在2005年10月的底部形成时出现了错误信号。2004年5月的SDO超卖信号（红色垂直线）和2006年1月的阻力位突破（红色水平线）结合标志了熊市。
图7:熊市，上证综合指数。上侧显示 SDO(200.40.3)，下侧显示2003年10月至2006年4月的上证综合指数。看跌中心线交叉(红色虚线垂直线)显示卖空头寸的进入点。您可以在 2005年10月的底部形成期间看到一个坏信号。2004年5月，在200天EMA下方的价格交叉加上 SDO 超卖读数(红色垂直线)以及随后的超买读数(绿色垂直线)加上突破阻力(红色水平线)在 2006年1月确定了熊市.
震荡趋势
像SDO这样的动量振荡器在价格在区间内横盘整理时也同样有效。图8展示了SDO（200,12,6)在上方面板中的表现以及2002年1月至2014年11月罗素2000指数的走势。该指数在SDO达到40后见顶，并在股价跌至-40后见底。
图8:震荡区间，罗素2000指数。这显示了2014年1月至11月期间上部窗格中的SDO(200,12,6)和下部窗格中的Russell 2000index。该指数在 SDO 达到 40 后不久见顶，并在股票达到 -40 后很快触底。
结论
随机距离振荡器（SDO）可以用于具有趋势的证券或指数，同样也适用于震荡市场。SDO可以与更大趋势结合，用来识别买入/卖出机会。
SDO还可以用于识别趋势变化。支撑位下破或价格与200日EMA的熊市交叉结合SDO超卖信号可以预示下降趋势的开始。相反，阻力位突破失败结合SDO超买信号可以预示上升趋势的开始。
与所有技术指标一样，SDO应与其他技术分析工具结合使用。
代码
如图所示，这是一个超买超卖指标。 超涨超跌的右侧交叉点可以结合趋势指标判断短期的买卖点。还可以做成截面指标，筛选出超跌或者超买的品种做出排名。也可以作为波动率监控器来调节模型的参数敏感度。
应用层面：
1.与趋势指标结合辅助判断短期买卖点。
2.截面指标筛选超跌超涨品种。
3.波动率监控器，调节策略开平仓参数的敏感度。
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