本期问题
本期解答
对于分组样本的回归系数差异检验，通常借助引进分组dummy与自变量x的交互项就能解决，交互项显著就意味着两组样本的变量x系数的差异在统计上显著。但如果M=1和N=1两组样本存在重叠，常规的分组方法不再适用，stata里也没有现成的指令实现这种组间系数检验。
建议的思路：（1）如果M=1和N=1重叠的样本较少，可以考虑将重叠样本剔除，此时设置分组虚拟变量（M=1 or N=1）与x的变互项来检验组间系数差异。（2）如果M=1和N=1样本重叠的比例较高，可考虑将M=1和N=1样本分别存档，再merge成一个数据（此时重叠样本数量翻倍），再将设置分组虚拟变量（M=1数据文档 or N=1数据文档）与x的变互项来检验组间系数差异。
本期关键词
分类变量 分组检验
本期知识科普
在Stata中进行分组差异检验，通常是指检验不同组别在某个变量上的回归系数是否存在显著差异。以下是几种常用的方法：
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学术指导：张晓峒老师 Ben Lambert
本期解答人：陈华帅老师
编辑：龙永光
统筹: 王晨
文字：高楷博 郭黎明
全文完，感谢您的耐心阅读
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