经济金融中常用的VAR如何快速上手掌握

科技 2024-12-05 17:02 北京

VAR模型，即向量自回归模型（Vector Autoregression Model），是一种多变量时间序列模型，用于捕捉多个时间序列数据之间的线性关系。

VAR模型可以看作是单变量自回归模型（AR模型）的扩展，它允许模型中的每个变量不仅依赖于其自身的滞后值，还依赖于系统中其他变量的滞后值。

这种模型非常适合于分析和预测多个相互关联的时间序列数据。

VAR文献阅读目录：

1.Gertler M, Karadi P. Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(1): 44-76.

2.Alexander Chudik, Kamiar Mohaddes, M Hashem Pesaran, Mehdi Raissi, and Alessandro Rebucci. A counterfactual economic analysis of covid-19 using a threshold augmented multicountry model. Journal of International Money and Finance, 119:102477, 2021.

3.Caldara D, Herbst E. Monetary policy, real activity, and credit spreads: Evidence from Bayesian proxy SVARs. American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11(1): 157-192.

4.Baisheng Cui, Jiaqi Li, and Yi Zhang. Asymmetries in the international spillover effects of monetary policy: Based on tgvar model. The North American Journal of Economics and Finance, 69:102029, 2024.

5.崔百胜, 赵星, and 张毅. 汇率波动加剧, 资本流入反应与货币政策效应. 国际贸易问题, (7): 153–164, 2016a.

6.崔百胜, 吴澄明, 鲍冠豪, and 杨朝远. 中美货币政策双向溢出效应研究——基于 tvp-sv-favar模型实证分析. 上海经济研究, 2021.

7.崔百胜 and 高崧耀. G20 国家差异化金融条件下货币政策的非对称性传导研究. 国际贸易问题, 8, 2019a.

8.崔百胜 and 朱麟. 基于内生增长理论与 gvar 模型的能源消费控制目标下经济增长与碳减排研究. 中国管理科学, 24(1):11–20, 2016.

9.崔百胜, 赵星, and 王诤诤. 中国价格型和数量型货币政策工具效应的区域差异性研究——基于 gvar 模型的实证分析. 华东经济管理, 30(6):72–77, 2016b.

10.崔百胜 and 葛凌清. 中国货币政策对世界主要经济体溢出效应的异质性分析——基于 gvar模型的实证研究. 华东经济管理, 33(8):83–94, 2019.

11.崔百胜 and 高崧耀. 二十国集团货币政策溢出效应的非对称性与异质性研究——基于pchvar 模型. 国际金融研究, 382(12):33–42, 2019b.

12.崔百胜, 高崧耀, and 胡春燕. 中国货币政策信贷传导的非对称与时变效应研究——基于pchvar 模型. 管理评论, 32(3):37, 2020.

13.崔百胜, 陈良昊, and 张毅. 中美货币政策分化视角下美国货币政策对中国的溢出效应研究.国际贸易问题, (7):106–122, 2024.

14.Xixi Li and Jingsong Yuan. Deeptvar: Deep learning for a time-varying var model with extension to integrated var. International Journal of Forecasting, 40(3):1123–1133, 2024.

通过“原理+操作+6篇范例论文解读”

系统掌握VAR及其相关扩展模型的原理和实战应用

VAR（向量自回归系列模型）

专题课第二期

课程信息
培训时间：2024年12月14-15日（下周末两天）
培训安排：9:00-12:00；14:00-17:00；答疑
培训地点：远程直播，培训结束后提供完整的培训视频回放

答疑服务：本培训提供课后持续答疑服务，课后实践学习的过程中遇到问题，可以随时找授课老师进行交流

资料说明（包括课件，代码，参考文献等；开课前3天发送）：

1.关于课程的具体说明，下载资料后→解压→查看“VAR专题课资料说明.docx”，其中有比较详细的说明。

2.关于Matlab基础：本门课程，如有Matlab基础，当然会减轻软件学习负担，如没有Matlab基础，并不影响VAR专题课的学习。我们课程设计目标，重点放在模型的理解和软件数据的套用，所以，只需要将自己的数据整理成模型估计所需要的数据格式，导入软件后，即可进行运行。

讲师介绍

崔百胜，厦门大学经济学博士，上海师范大学教授。主要讲授研究生《中级应用计量经济学》、《货币理论与政策》等课程。教学使用软件为Stata和Matlab软件，熟悉相关软件的操作与使用。主要研究领域为货币理论与政策、动态一般均衡模型、空间计量经济学。
主持国家社会科学基金项目，教育部人文社会科学基金项目，以及上海市教委科研创新项目等在内的多项课题。在CSSCI、SSCI期刊发表学术论文50余篇。参与编写《空间计量经济学——现代模型与方法》、《空间计量经济学——实证研究与软件实现》、《计量经济分析与Stata应用》、《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》等专业教材。

课程特色

系统全面：从VAR基础知识讲起，逐步深入到各种扩展模型。

实践性强：注重理论与实践相结合，通过例文实现、Matlab软件应用等环节。

门槛较低：主要模型建立在以Excel为操作对象，掌握Matlab的基础操作即可。

前沿研究：引入了大量最新的研究成果和论文。

专业指导：由经验丰富的专家授课，提供专业的指导和建议。

灵活学习：课程采用远程直播+录播回放的教学方式。

往期学员评价

课程大纲
1. VAR模型入门

1.1 VAR基础知识

1.2 识别问题

1.3 识别方案

1.4 结构动态分析

1.5 论文精读

① Gertler M, Karadi P. Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(1): 44-76.

2. BVAR（贝叶斯向量自回归模型）

2.1 VAR模型的估计技术

2.2 BVAR模型的先验分布

2.3 BVAR模型的先验扩展

2.4 面板BVAR模型

2.5 结构BVAR模型

2.6 BVAR模型应用

2.7 论文精读

② Caldara D, Herbst E. Monetary policy, real activity, and credit spreads: Evidence from Bayesian proxy SVARs. American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11(1): 157-192.

3. TVP-VAR-SV模型（时变参数-向量自回归-随机波动）

3.1 模型设定

3.2 MCMC估计

3.3 提前期冲击

3.4 特定时点冲击

3.5 论文精读

③ 崔百胜等.汇率波动加剧、资本流入反应与货币政策效应.国际贸易问题,2016(07).

4. TVP-FAVAR模型（时变参数-因子扩展向量自回归模型）

4.1 模型设定

4.2 模型估计

4.3 Matlab软件实现

4.4 论文精读

④ 崔百胜等.中美货币政策双向溢出效应研究——基于TVP-SV-FAVAR模型实证分析.上海经济研究,2021(12).

5. GVAR（全局向量自回归模型）

5.1 GVAR模型的组成

5.2 GVAR模型的估计策略

5.3 GVAR模型的方差协方差矩阵

5.4 动态分析

5.5 GVAR模型工具箱应用实例

5.6 论文精读

⑤ 崔百胜,朱麟.基于内生增长理论与GVAR模型的能源消费控制目标下经济增长与碳减排研究.中国管理科学,2016,24(01).

6. TGVAR模型（门限全局向量自回归模型）

6.1 门限设定

6.2 TGVAR模型的估计

6.3 动态分析

6.4 论文精读

⑥ 崔百胜等.Asymmetries in the international spillover effects of monetary policy: Based on TGVAR model. The North American Journal of Economics and Finance, 2024,69: 102029.

课程咨询

尹老师

电话：13321178792

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