增量资金来了！基金业重要信号

财富 2024-11-11 16:49 北京

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中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）官网信息显示，两家百亿私募上周成功备案中证A500指数增强策略产品。

业内人士表示，量化私募正抢滩A500指增策略，大批增量资金预计将进场。

私募积极布局A500指数

基金业协会官网信息显示，海南世纪前沿私募基金管理有限公司于11月7日备案“世纪前沿中证A500指数增强1号私募证券投资基金”，海南进化论私募基金管理有限公司于11月8日备案“进化论多棱镜中证A500指数增强一号私募证券投资基金”。

图片来源：基金业协会官网

多家公募基金旗下中证A500指数相关产品密集发行，成为近期市场热点，目前跟踪中证A500指数的各类基金合计规模已超1000亿元。

私募基金也积极布局中证A500指数。此前，上海磐松私募基金管理有限公司最先发行中证A500指增产品，上海黑翼资产管理有限公司、茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）等百亿量化私募也陆续宣布布局相关产品，茂源量化的相关策略产品11月7日已正式实盘交易。

客户兴趣浓厚

指数增强策略是量化策略中的一个分支，在国内量化行业中占据很大比重，且集中于中证500指增和中证1000指增。此次中证A500指数增强私募基金的发行或成为重要信号：未来发行中证A500指增产品可能成为量化私募行业新趋势。

目前布局中证A500指增产品的私募机构，多以自有资金运行策略进行初步实盘测试，还未对外募集客户资金。

渠道人士透露，销售渠道和部分客户对此都很有兴趣，销售渠道会主动与私募合作推进此类产品研发。部分私募人士表示，在公司推出策略产品后，很快就接到了客户的咨询电话。业内预计，量化私募的业绩竞争力不输公募，私募发行A500指增产品，将吸引一大批增量资金积极参与。

茂源量化相关人士表示，作为一家资产管理公司，会基于投资者需求持续完善产品矩阵。一方面，关注具备不同风险收益特征的产品形态；另一方面，则会优选具有更好投资性价比和发展潜力的赛道来做增强，即优选β的前提下追求α，发挥量化选股模型的优势。其介绍，9月下旬中证A500指数的发行引发市场关注，一些渠道就提出相关产品需求，茂源量化第一时间启动相关准备工作。经前期相关策略研究、数据回测，公司决定积极入局A500指增赛道，进行策略部署，并于11月7日正式开始实盘交易。

私募看好A500指数

从成熟市场看，指数投资是参与市场的重要方式之一。近两年，A股市场也呈现这一趋势，其中中证A500指数更是热点。

进化论资产表示，中证A500指数覆盖行业更全面更均衡，覆盖核心资产的同时，“新质生产力”占比更高，更贴近A股产业结构变化。近期市场对中证A500指数的关注度持续提升，公司第一时间投入到中证A500指增策略的筹备工作中。从公司现有指增策略运作情况看，由于公司量化模型中加入了逻辑类因子，能有效减少尾部风险冲击，增强模型稳定性。目前新研发的中证A500指增策略也将延续公司模型特色，力争为投资者创造长期稳健的超额收益。

茂源量化表示，根据回测情况，中证A500指数的行业权重分散度高，市值分布较为合理，沪深300增强、中证500增强量化模型在行业和风格约束中存在一些掣肘的地方，在中证A500增强模型中则几乎不受影响。回测数据显示，今年2月和9月的两次量化回撤中，A500指增的超额回撤都控制得相对较好。

黑翼资产认为，中证A500指数或成为今年的潜力指数，并有望成为全球中长期资金配置中国核心资产的重要工具。作为新“国九条”发布后的首只重要宽基指数，中证A500指数成分股的行业分布更新、更全、更均衡、更具代表性，“新质生产力”含量也更高，更能反映中国经济未来发展趋势。

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