你听过订单流交易吗?——MC的不对称Delta图表绘制解析

2024-07-10 20:00   上海  
我们在开始交易之前,总会先做一件事,分析!今天就来和大家分享用Multicharts做分析的一种方式——【成交痕迹矩阵】。

只要在Multicharts中选择【显示Delta】,就能以矩阵的形式展现K线的内部结构:

图1 MC不对称的Delta图表选择





一、什么是不对称Delta?




【不对称的Delta】是一种基于“买/卖”量相关性的特殊图表类型。它需要成交量数据,并且当前仅可用于成交量Delta图。

每个bar分为几个相等大小的层级,每个层级大小为一跳。每个层级都有两个数值:“买量Bid”(左侧)和“卖量Ask”(右侧)。“买量Bid”为上涨量,“卖量Ask”为下跌量。
假设上层的Bid和Ask分别为Bid(i)和Ask(i),则较低一级的Bid和Ask分别是Bid(i+1)和Ask(i+1),较低两个等级的Bid和Ask分别是Bid(i+2)和Ask(i+2),以此类推。比较是在彼此对角线数值之间进行的,即将Bid(i+1)与Ask(i),Bid(i+2)与Ask(i+1)比较,反之亦然。
不对称比率的取值范围为100–10000%。根据以下公式计算不对称系数N:N=不对称比率* 0.01。(例如,不对称值为140%,则不对称系数N =140 * 0.01 = 1.4)
  • 如果Bid(i+1)/Ask(i)>N,则默认情况下,Bid(i+1)会以红色显示为不对称卖,而Ask(i)则会显示为灰色。
  • 如果Ask(i)/Bid(i+1)>N,则默认情况下,Ask(i)的颜色为绿色,表示不对称买,Bid(i+1)的颜色为灰色。
  • 如果两者相除小于N或比较的“买量”和“卖量”相等,则默认情况下它们都被涂成灰色。
所有价格水平均根据此方案进行着色。如果设定的不对称值=100%,则即使数值只有细微的差异,所有的数值都会着色。如果设定不对称值= 200%,则要进行着色,Ask/Bid或Bid/Ask系数应至少为2。

图2 MC不对称的 Delta图表绘制说明

在开始计算条形颜色之前,先计算比较的Ask和Bid值之间的最小差值。如果不满足“最小差值”条件,则不会进行着色。

例如:

Bid(i+1)=15,Ask(i)=32, Imbalance%=100%, Min Diff=17.Ask(i)-Bid(i+1)=32-15 =17.Ask(i)将设为绿色,表示不对称买,因为N=1。
如果本例中的“最小差值”设置为18,则“Ask/Bid”差值(17)<最小差值,因此不会发生着色,因为不满足“最小差值”条件。小于最小差值的任何差异将不会启动条形着色的计算。




二、MC的成交痕迹矩阵




图3 MC以矩阵形式展现K线结构

➤ 这个图要怎么看呢?

  • 左边的数字:代表 主动卖或者被动买的数量
  • 右边的数字:代表 主动买或者被动卖的数量
  • 中枢:代表K线内部里成交量最大的位置
  • 离散失衡/失衡堆栈:代表对角线多空双方异常的攻击程度
P.S.: 
  1. 成交痕迹矩阵只记录报价单中已成交的、交易成功的既成事实的明细,不记录过程中的不成交的挂单、撤单行为。
  2. 成交痕迹矩阵可透视普通K线内部的五腹六脏,通过价格、成交量、离散失衡/失衡堆栈、成交流动方向、主动买卖力量对比和转换,可以迅速洞察聪明钱的操盘动机,感知市场的情绪。

➤ 那么它的作用是什么呢?

  • 识别聪明钱的聚集区

  • 揭示支撑压力的分布

  • 可视化聪明钱发力异常的位置

  • 止损位置的可视化与精确风控

具体应用中,我们可以根据自己的需要设置显示成不同的视角模式



➤ 基于此有两种简单的应用方式:

1.反转型交易策略图示

2.突破型交易策略图示


简单的应用展现的内容却绝不简单。MC的【成交量Delta】通过市场微观结构描述了价格的形成过程,反映了最真实的买卖博弈。即从每一笔交易中理解这种微观过程,从惊喜的交易数据中挖掘市场带来的信息、情绪和真实的买卖力量对比。

传统的交易大多是K线视角,然而市场在进化,K线包含的信息正在逐步减少,这就需要我们带上“显微镜”去观察订单簿中每一笔交易包含的信息。欢迎前往MC官网下载软件免费试用


程序化交易的实现需要好的工具辅助

欢迎使用MultiCharts专策版v14

辅助你的量化交易!


 MC14专策版 免费试用:

欢迎前往Multicharts官网,或公众号后台回复【MC14】,下载软件免费试用1个月;


 如何开通MC14正式服务 

开通指南:点击“阅读原文”/扫下方二维码 → 登录MC官网 → 购买内盘年度会员 → 会员中心付款 → 自动开通权限


扫码立即开通

扫码登录MC账号→购买内盘会员→付款自动开通
www.multicharts.cn




MultiCharts
MultiCharts官方号,提供各种交易思想和金融世界干货~搭配策略星学院的资源,让一般人也能学会高大上的量化交易!
 最新文章