上周文章写的是自定义连续月的功能，它其实是关于基础数据的，那篇文章我提了基础数据的重要性，因为不论我们研究模型到什么程度，最终是需要把模型放在具体的数据上测试的，研究评估这个模型的可行性。那今天我们再来了了MC的另外一个功能——全市场商品指数，它也是关于基础数据的。其实之前我们MC推出了一些指数，我们先看下下面的对比：
![]()
两张绩效报告对比图
这两张绩效报告图对比，加载的模型是Boll_Teach，两个模型的参数和成本都完全一致，很明显我们能看到指数的绩效会好很多，简单思考下很容易理解，hot会有那种换月跳空的影响，让我们看到的绩效有的时候是失真的，而指数天然的有弱化一些走势的毛刺（可以从数据构成的逻辑很容易理解），如下图：![]()
上面的图是hot有了一个跳空，直接打掉止损，后面一笔做多信号明显看到hot图的走势毛刺会大一些；而下面的是指数，空单正常平仓，后面一笔做多的信号趋势性明显好很多。历史数据对比能看到很多这种情况，这是单一的品种，指数的好处是弱化一波走势的毛刺，可能让我们模型在这波走势里面不容易被洗出来；它的不足是我们在实盘的交易的时候可能只能交易部分的合约，没法复现交易所有的合约，对于交易所有的指数合约会有一定的难度。那我们今天介绍的全市场商品指数功能，它也应该具备上述指数的优点，它是内盘所有上市的品种（除股指和国债）只计算该品种的热门月。全市场商品指数=Σ（热门月收盘价*对应权重）/Σ（上一交易日热门月收盘价*对应权重）*上一交易日指数值全市场商品指数的意义：全市场商品指数是全市场所有期货（除股指与国债）价格运行信息的宏观体现，可以反映整个期货市场的走势。投资者可以更加准确地把握市场走势，制定出更加合理的投资计划。商品期货时段与沪金、沪银及原油时间相同，即与内盘最长时段商品一致![]()
全市场商品指数商品代码：CCFI.MCIDX（P.S.商品属于指数类别，交易所为MCIDX）
![]()
报价总管商品对应位置如下：
![]()
如果本地段没有这个品种可以去我们官网下载合约档，导入后就可以看到了至于交易的话，全市场商品指数并非是实际存在的商品数据，所以需要类似指数商品，通过假回报设定具体下单商品来完成下单操作，如以下设定为SHFE.rb 2410![]()
程序化交易的实现需要好的工具辅助
欢迎使用MultiCharts专策版v14
辅助你的量化交易！
▼
- 【全市场商品指数】功能仅限MC14付费会员享有开通权限；
- 非MC14付费用户可先前往MC官网付费开通服务后，再选择加值服务；
开通指南：进入MC官网→登录付费会员账号→选择加值功能→确认后自动开通
6月优惠开通：
本月开通MC14付费会员，可免费获赠【全市场商品指数】【自定义连续月】【移仓助手】【价差功能】【Python Bridge】5大加值功能！
扫码立即开通
▼
![]()
