封面图由豆包生成
1、24年共有2942只股票下跌（还差一天，但基本大局已定）。
2、除北证外其他主要指数均取得年度正收益
代表价值的上证50和沪深300表现优异，但勇夺冠军的是科创50指数，另一个20cm的创业板指数也排进了前三。
3、为何平均股价下跌，全A等权是上涨的？
平均股价指数收出了年度三连阴，这又是为啥呢？这就要看全A等权和平均股价到底分别代表了啥意义。
全A等权指数是将所有股票取同样的权重，比如1股，将其市值加起来，得出的结果就是总市值。这种指数在股价不变的情况下，增加新股数量会导致全A等权的总市值指数增加。全A等权指数更能真实反映普通股民的投资收益感受，因为它对大小市值个股采用相同权重。全A等权指数和总市值、流通市值反映的是市场规模。
平均股价指数则是将所有股票价格加起来除以股票总数，得出的平均数，以这个基础编制出来的指数。新股发行数量增加时，分子需要加上增加的新股价格，分母也要增加增加的数量。如果所有股票价格不涨不跌，新股也是以平均价格发行，那么尽管新增1000只新股，平均股价指数也会维持不变。
24年平均股价下跌，而全A等权指数上涨的主要原因，是新股的价格下降所致，这是好事情。在连续三年新股大跌后，明年次新股可能存在粪坑淘金的巨大机会。
四、申万一级行业指数排名
简单看一年排名意义不大，我们未来会综合近25年以来行业排名去寻找年度轮动的规律。
五、关于元旦后首日的无聊数据
现在越来越卷，很多策略分析开始无聊到去算每年具体某一天的上涨和下跌概率了，大家要注意这种分析基本没有啥意义。
他们会告诉你从2000年以来的A股元旦节后市场数据来看，上证指数元旦节后首日上涨的次数有15次，上涨概率为62.5%。深证成指元旦节后首日上涨的次数有14次，上涨概率为58.33%。是不是开门红概率比较大？
但如果你真要比，其实不应该是这么比的。元旦前后之所以容易上涨是因为长假效应，但是今年只放一天没有长假。按照概率，元旦在周三这个时间应该七年就有一次，但在小样本中近22年来，25年是仅仅第二次。不过只要往前多放一年，2003年的元旦也是周三，那概率就正常多了。
2004年元旦：星期四
2005年元旦：星期六
2006年元旦：星期日
2007年元旦：星期一
2008年元旦：星期二
2009年元旦：星期四
2010年元旦：星期五
2011年元旦：星期六
2012年元旦：星期日
2013年元旦：星期二
2014年元旦：星期三
2015年元旦：星期四
2016年元旦：星期五
2017年元旦：星期日
2018年元旦：星期一
2019年元旦：星期二
2020年元旦：星期日
2021年元旦：星期五
2022年元旦：星期六
2023年元旦：星期日
2024年元旦：星期一
2025年元旦：星期三
在上一次元旦是周三只放假一天的情况下，元旦后是怎么走的呢？我不是为了吓你们啊，只是告诉你们哪些数据分析可能毫无意义。我总体的感觉是近些年来，券商策略的孩子们呈现的数据越来越多了，图表做的是越来越漂亮了，但是越来越陷入就数据分析数据的怪圈。很多时候感觉数据很详实，但是推论的结果正确率很低。
其核心原因是，数据固然重要，但是寻找数据背后的逻辑才是更重要的事。在几个老一辈策略分析师转行做管理后，近几年券商整体策略分析的水平下滑非常厉害，有些甚至会犯一些常识性错误。总的特点就是数据简单罗列的多，但分析的不深入，而逻辑则几乎没有。
再上一次的周三过元旦是遥远的2003年，元旦后第一天指数暴跌2.73%。由于我在上大学，对这波行情几乎毫无印象，有印象的读者可以留言说说。不过从这两次罕见的周三过元旦小样本数据来看，尽管一个之后上涨一个之后下跌，但两次开门第一天都是黑的。所以大家可以适当降低对25年1月2日首日表现的预期，毕竟预期越低才会越幸福。
消失的人类
