一是明确程序化交易、高频交易的定义、基本原则、相关监管职责分工、信息共享与监测监控等,强调程序化交易跨交易所跨市场信息共享和监测监控的强化。
二是实行报告管理,明确各方责任、报告路径、核查要求。
三是在系统接入管理方面,明确系统外部接入管理纳入期货公司合规风控体系,明确期货公司不得将交易信息系统的管理权限开放给客户等禁止性行为。
四是对主机托管和席位管理进行梳理,期货公司不得向频繁发生异常交易行为、技术系统出现重大技术故障等情况的程序化交易客户提供主机交易托管服务。
五是明确程序化交易者、期货公司合规风控要求,期货交易所风险防控要求,提出加强交易监测监控、突出对高频交易的重点监管。
六是明确期货交易所、中期协、证监会及其派出机构等各方的监督管理。