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报告题目
条件分布等同性的非参数检验
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主讲人
宋晓军（北京大学副教授）
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报告时间
2024年11月27日 10:00-11:30
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报告地点
文波楼206教室
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摘要
我们提出了一种用于检验两个条件分布等同性的非参数检验方法。为了避免估计条件密度函数，我们将原假设转化为一个等价的特征，即一个仅涉及无条件期望的函数在任何地方都等于零。基于这个函数的经验类比，即它是N平方根一致且弱收敛到高斯极限，我们构建了Kolmogorov-Smirnov（KS）和Cramér-von Mises（CvM）统计量。检验的临界值可通过乘数自助法程序计算。我们提出的KS和CvM检验被证明是渐近尺寸控制的，并且对任何固定备择假设都是一致的。此外，我们还研究了局部功效。蒙特卡洛实验表明这些检验在有限样本中表现良好
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主讲人简介
宋晓军，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授，博士生导师，西班牙马德里卡洛斯三世大学经济学博士。主要研究兴趣是理论计量经济学，包括非参数/半参数方法，假设检验和自助法，以及计量经济学的应用等。论文发表在Biometrics, Econometric Theory, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics和Journal of Econometrics等国际期刊。主持和参加自然科学基金面上项目和国家重点专项等。自2020年1月起，担任Economic Modelling副主编。
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编辑：蔡雯绚
审核：舒鑫才 王雨蒙
