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准备同时备考一级和二级FRM考试需要精心的时间管理和复习规划。以下是一份从现在到考试前的详细复习计划：
### 总体时间规划
- **从现在到来年五月**，共计6个月的复习时间。可以分为三个阶段：
- **基础阶段**（11月中旬 - 2月底）：全面覆盖FRM一级和二级的核心知识点，掌握基本概念和框架。
- **强化阶段**（3月 - 4月）：加深理解，加强重点知识复习，进行更多的习题练习和应用。
- **冲刺阶段**（5月初 - 考试）：专注于模拟考试和错题回顾，调整应试策略。
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### 每月复习安排
#### 11月中旬 - 12月
1. **目标**：初步了解一级和二级教材，建立基本框架。
2. **时间分配**：每周20小时，一级和二级各10小时。
3. **学习内容**：
- **FRM一级**：复习四个科目中的基本概念，如风险管理基础、金融市场与产品、定量分析、估值与风险模型。
- **FRM二级**：涵盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、投资管理等方面的基础知识。
#### 1月 - 2月
1. **目标**：完成所有章节的第一轮复习，强化关键概念。
2. **时间分配**：每周25小时，一级和二级各12.5小时。
3. **学习内容**：
- **FRM一级**：详细学习教材，完成每章后的习题，确保每个章节都有扎实理解。
- **FRM二级**：逐步进入每个科目深入分析，尤其是较难的部分如信用风险管理和投资管理等。
#### 3月 - 4月
1. **目标**：进入强化阶段，解决难点，反复练习。
2. **时间分配**：每周30小时，一级和二级各15小时。
3. **学习内容**：
- **重点复习一级**：开始综合练习，使用FRM一级模拟题进行实战演练，找出弱点并进行有针对性的复习。
- **强化二级**：对市场风险和操作风险进行更多计算与案例分析，并运用二级模拟试卷进行练习。
#### 5月
1. **目标**：冲刺复习，模拟考场，调整心态。
2. **时间分配**：每周35小时，一级和二级各17.5小时。
3. **学习内容**：
- **每日分科目复习**：做错题回顾和精读笔记，重点在高频考点。
- **模拟考试**：至少进行两次完整的一级和二级模拟考试，调整考试策略，管理好时间。
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### 每周学习安排
- **周一到周五**：每天3-4小时，做一到两个科目的学习或练习，交替复习一级和二级内容。
- **周末**：每天5-6小时，集中进行知识点串讲、总结、以及完整模拟练习。
### 复习材料
- FRM官方教材和学习手册
- Kaplan或Schweser的复习资料
- FRM模拟试卷和历年真题
- 笔记整理和错题本，帮助理清重点和易错知识点
### 注意事项
1. **定期自测**：每隔两周进行一次自测，评估复习效果并调整策略。
2. **保持健康**：合理安排作息，保持充足睡眠和锻炼，以维持高效学习状态。
3. **备考心态**：考试临近时保持积极乐观，减少焦虑，专注于复习进度。
这样规划，可以高效利用时间，兼顾一级和二级的内容，同时提升应试能力。希望你顺利备考并取得优异成绩！
在FRM一级和二级考试中，有几个部分被普遍认为是难度较高的。以下是每个考试中最难的内容以及为什么它们被认为有挑战性：
### 1. **FRM 一级**
- **估值与风险模型（Valuation and Risk Models）**：这是FRM一级中最难的一部分，主要因为涉及大量数学和统计计算，比如期权定价模型、VaR（风险价值）模型等。掌握这些概念需要扎实的定量分析能力和熟悉复杂的金融数学。
- **定量分析（Quantitative Analysis）**：包括时间序列分析、回归分析和概率分布等内容。对于非数学背景的考生来说，这部分可能会很棘手，尤其是对公式的应用和理解。
### 2. **FRM 二级**
- **市场风险管理（Market Risk Measurement and Management）**：这一部分复杂性主要来源于高难度的数学推导和模型，比如GARCH模型、波动率模型等。需要深入理解市场风险的测量技术以及衍生品风险的管理。
- **信用风险管理（Credit Risk Measurement and Management）**：包括信用衍生品、信用违约风险建模（如KMV模型、CreditMetrics）等。需要熟悉很多信用风险计量工具，这些概念既抽象又技术性较强。
- **操作和综合风险管理（Operational and Integrated Risk Management）**：涉及案例分析和实际应用，考查考生对复杂风险情境的理解和应对策略。需要具备对风险管理框架的整体理解，能灵活应用理论知识。
### **为什么这些部分很难？**
1. **数学与统计难度**：很多考生需要花费时间提升数学和统计技能，尤其是在需要实际运用这些概念时。
2. **理论与实践结合**：特别是在二级中，许多问题需要理解如何在实际金融环境中应用风险管理策略，这对仅有理论知识的考生来说是个挑战。
3. **广泛的知识范围**：FRM涵盖了金融市场、风险模型、监管框架等多种领域，要求考生具备综合性知识并能灵活应用。
为应对这些难点，建议专注于理解基础概念，反复练习复杂题型，并进行模拟考试来提升应用能力。
在FRM考试中，有一些特定的题型和概念常常容易导致错误，考生需特别注意以下问题，以便更好地提高考试成绩：
### **1. FRM 一级易错题及问题**
- **定量分析（Quantitative Analysis）**：
- **回归分析**：题目涉及多元回归分析时，考生可能会混淆自变量与因变量的关系，或误解假设检验中的概念。
- **时间序列分析**：考生经常在区分自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、以及ARMA模型时出错，尤其是关于模型的稳定性和单位根测试问题。
- **估值与风险模型（Valuation and Risk Models）**：
- **VaR计算**：误用不同的方法（如方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法、历史模拟法）来计算VaR，或在计算过程中忽视尾部风险的影响。
- **期权定价**：在理解Black-Scholes模型时，计算波动率、使用拉普拉斯变换时容易出错，特别是搞不清楚对不同参数的敏感性分析（如Delta、Gamma等希腊字母）。
- **金融市场与产品（Financial Markets and Products）**：
- **衍生品的定价与风险**：与远期、期货、互换产品相关的问题，考生可能会混淆定价模型，特别是在涉及对冲策略和基差风险时。
- **风险管理基础（Foundations of Risk Management）**：
- **风险管理框架**：在概念性题目中容易混淆企业风险管理框架（如COSO框架）的关键要素。
### **2. FRM 二级易错题及问题**
- **市场风险管理（Market Risk Measurement and Management）**：
- **模型假设与应用**：对如GARCH模型、波动率曲面等的理解不透彻，在解释模型假设及其对市场风险计量的影响时容易出错。
- **情景分析与压力测试**：关于如何进行有效的压力测试，很多考生会混淆各种不同的情景假设及其意义。
- **信用风险管理（Credit Risk Measurement and Management）**：
- **信用风险模型**：在使用CreditMetrics、KMV模型等时，考生常会混淆模型的适用场景和各自的优缺点。此外，计算信用风险敞口和违约概率的题目容易因数学复杂性出错。
- **信用衍生品**：比如信用违约掉期（CDS）的定价和风险暴露分析，考生可能会因不熟悉这些衍生品的市场特性和条款而答错。
- **操作和综合风险管理（Operational and Integrated Risk Management）**：
- **操作风险事件案例**：考生在阅读案例分析题时容易忽略一些关键细节，导致在判断如何管理和缓解操作风险时出现偏差。
- **巴塞尔协议要求**：在涉及风险资本要求和合规问题时，常出现记忆性错误，尤其是计算资本充足率时。
### **提高这些易错题的应对方法**
1. **扎实理解概念**：不要仅停留在公式背诵上，而要理解公式背后的逻辑和应用场景。
2. **错题本与回顾**：记录所有做错的题目，分析错误原因，并定期复习这些错题以避免再犯。
3. **模拟题练习**：多做模拟题，特别是过去的真题，培养良好的应试技巧，并熟悉题目的陷阱和出题风格。
4. **重点突破**：对于经常出错的章节，优先攻克核心概念，确保扎实掌握。
通过针对性练习并不断总结经验教训，可以有效减少在FRM考试中易犯的错误。
