策略指数周报(华证指数)08/26-08/30

文摘   财经   2024-09-01 16:31   上海  


          概览          
重点关注:华证微盘成长(+4.99%),华证微盘动量成长(+4.73%),华证微盘红利动量(+4.63%)。

一、细分策略类型(周度表现)

1、因子指数前三:华证微盘成长(+4.99%),华证微盘动量成长(+4.73%),华证微盘红利动量(+4.63%);

2、策略指数前三:沪深港低空经济(+4.75%),华夏理财微盘成长低波(+4.18%),能源电子50(+3.98%);

3、组合优化指数前三:华证微盘层次风险优化(+4.07%),微盘行业等权低波(+3.96%),华证微盘层次最小方差(+3.31%)。

二、盘别因子跟踪(周度表现、月度表现):

1、【盘别前三】:

(1)近1周:华证微盘(+4.26%),华证小盘(+3.61%),华证中盘(+2.79%);

(2)近1月:华证小盘(-0.51%),华证微盘(-0.62%),华证大盘(-1.42%)。

2、【因子前三】:

(1)近1周:华证动量(+1.82%),华证成长(+1.61%),华证质量(+0.12%);

(2)近1月:华证质量(-0.60%),华证低波(-0.81%),华证成长(-1.11%)。

3、【盘别×因子前三】:

(1)近1周:华证微盘成长(+4.99%),华证微盘质量(+4.16%),华证微盘红利(+4.07%);

(2)近1月:华证微盘红利(+1.09%),华证微盘质量(+0.73%),华证微盘低波(+0.00%)。


01

NEWS

细分策略类型



全部指数


因子指数



策略指数



组合优化指数


02

NEWS

盘别×因子



近一周表现



近一月表现

因子指标说明:

  • 成长:ROE、净利润、营收增速

  • 价值:E/P、B/P

  • 波动:月度、季度、半年度波动率

  • 动量:区间内相对华证A指超额收益率

  • 质量:ROE及ROE稳定性

  • 红利:区间平均股息率


历史序列

(数据来源:华证指数)



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