指数与指数化投资月报|2024年7月

文摘   财经   2024-08-23 19:17   上海  

一、资本市场表现

(一)境内外主要指数

A股指数

7月A股市场延续调整,中证全指收于4020.58点,全月下跌0.48%。A股主要规模及综合指数涨跌不一,当月A股市场日均成交金额6589.75亿元,环比有所下降。7月半导体、券商板块领涨,智选科创半导、科创芯片、中证半导、证券30等指数表现较优。

图1 中证全指本月走势图

规模及综合指数

7月A股市场主要规模及综合指数延续调整,科创50上涨4.40%,涨幅靠前。

图2 主要规模及综合指数本月收益表现

行业指数

中证全指一级行业指数涨跌不一,其中全指地产、全指金融、全指信息行业指数分别上涨2.53%、1.25%、0.87%,涨幅居前。

图3 中证全指一级行业指数本月收益表现

 主题指数

7月半导体、券商板块领涨,智选科创半导、科创芯片、中证半导、证券30指数分别上涨10.33%、8.03%、7.18%、6.79%,涨幅居前。

图4  本月涨幅前十的主题指数收益表现

风格及红利指数

7月主要风格指数中,成长风格指数普遍表现优于价值风格指数,180成长、300成长指数跌幅最小。

图5 主要风格指数本月收益表现

主要红利指数同样延续调整,红利低波100、央企红利指数跌幅相对较小。

图6 主要红利指数本月收益表现

 跨境及境外股票指数

7月香港市场继续调整,港股通科技、香港100、港股通50涨跌幅依次为-1.20%、-1.50%和-2.76%。中国互联网50、内地企业指数全月累计下跌0.03%、2.25%。

图7 主要跨境及境外指数本月收益表现

固定收益指数

7月债市延续温和涨势,中证全债指数上涨0.84%。

图8 中证全债指数本月走势图

分期限来看,长端表现优于短端,中证 1、3、7、10、10+债涨幅依次为0.19%、0.37%、0.76%、1.08%、1.35%。分品种来看,中证国债、中证综合债、中证企业债、中证金融债、中证短融分别上涨0.86%、0.75%、0.69%、0.67%、0.20%。

图9 主要固定收益指数本月收益表现

基金指数

偏股基金市场小幅下行,月末有所回升,中证偏股型基金指数全月累计下跌1.78%。

图10 中证偏股基金指数本月走势图

(二)股票和ETF成交情况

表1 本月股票和ETF成交情况

数据来源:上交所、深交所、北交所

(三)股指期货成交情况

表2  本月股指期货成交情况

数据来源:中金所

(四)场内期权成交情况

股指期权

表3 本月股指期权成交情况

数据来源:中金所

ETF期权

表4 本月ETF期权成交情况

数据来源:上交所、深交所

二、指数发布概况

截至2024年7月末,中证指数公司对外发布主指数共2539条,包括上证系列指数436条,中证及其他系列指数2103条。其中,股票指数共计1686条,占比66.40%,涵盖综合、规模、行业、主题、策略、风格等多种类别。

表5 中证指数公司指数类型分布

(一)本月新发指数

本月共新发23条指数,均为股票指数。其中,定制指数2条,自主研发指数21条。

表6 本月新发指数列表

中证港股通中央企业综合指数、中证港股通国有企业综合指数、中证港股通内地民营企业综合指数、中证香港上市中央企业综合指数、中证香港上市国有企业综合指数和中证香港上市内地民营企业综合指数,分别从港股通范围内和香港市场中选取所有中央国有企业、所有国有企业(包括中央和地方国有企业)和所有内地民营企业上市公司证券作为指数样本,以反映港股通和香港市场上各类型企业的整体表现。

中证港股通中央企业50指数、中证港股通国有企业50指数、中证港股通内地民营企业50指数、中证香港上市中央企业50指数、中证香港上市国有企业50指数和中证香港上市内地民营企业50指数分别选取港股通范围内和香港市场中规模较大、流动性较好的50只中央国有企业、50只国有企业(包括中央和地方国有企业)以及50只内地民营企业上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内和香港市场中规模较大的各类型企业的整体表现。

上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。

上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。

上证科创板医疗指数从科创板中选取不超过30家医疗领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板中医疗上市公司证券的整体表现。

中国海洋经济股票价格指数由国家海洋信息中心定制,从内地与香港市场中选取海洋领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中海洋领域代表性上市公司证券的整体表现。

中证全指红利质量指数、沪深300红利质量指数、中证500红利质量指数、中证800红利质量指数和中证1000红利质量指数分别从中证全指、沪深300、中证500、中证800和中证1000指数样本中选取分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本,反映相应指数样本中具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。

中证诚通国企战略新兴产业指数由中国诚通控股集团有限公司定制,从战略新兴产业主题上市公司中,选取50只成长潜力较大的国企上市公司证券作为指数样本,反映战略新兴产业中代表性国企上市公司证券的整体表现。

(二)本月指数修订

本月共修订1条指数。

表7 本月修订指数列表

三、指数基金产品概况

截至2024年7月末,跟踪中证指数公司管理指数的境内外基金产品合计规模为25655亿元,包括境内基金产品共1705只、资产规模24700亿元,境外基金产品共86只、资产规模956亿元。

其中,跟踪上证系列指数的境内外基金产品合计规模为3976亿元,包括境内基金产品共144只、资产规模3926亿元,境外基金产品共22只、资产规模50亿元。

表8 境内跟踪产品合计规模前十的指数

数据来源:恒生聚源,仅统计中证指数公司管理指数及跟踪产品,下同

表9 境外跟踪产品合计规模前十的指数

数据来源:恒生聚源

表10 境内跟踪规模前十的ETF产品

数据来源:恒生聚源

表11 境外跟踪规模前十的ETF产品

数据来源:Bloomberg

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7月,境内外新成立以中证指数公司管理指数为标的的基金产品共计24只,募集规模合计45亿元。

表12 本月新成立基金产品情况


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