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巴塞尔协议不仅涵盖了资本充足率，还涵盖了市场风险、信用风险、操作风险等多个方面的监管。
本篇文章是补充巴塞尔协议三的内容，关于巴塞尔协议发展史、巴塞尔协议一和二的相关内容戳右侧链接查看→风控准则——巴塞尔协议的详细解读！
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彭博新闻周五援引知情人士的话称，美国联邦储备委员会和其他监管机构将于9月19日公布对一系列拟议的银行资本规则进行全面修改。
2023年7月，美联储、货币监理署和联邦存款保险公司公布了对银行资本规则的拟议修改，以征求意见。
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这些规则预计将彻底改革大型银行衡量风险的方式以及它们应持有多少资本。
核心一级资本主要包括普通股和留存收益，被认为是最能够吸收损失的资本形式。
要求银行在经济扩张期内积累更多的资本，以在经济下行时吸收损失。这一机制旨在减少经济周期对银行业的负面影响，避免过度的信贷扩张导致金融体系不稳。但它也增加了银行在不同经济周期中管理资本的复杂性。
流动性
覆盖率
指标
要求银行持有足够的高质量流动资产（如国债）以应对未来30天内的现金流出。这一要求迫使银行改善流动性管理，保持更高的现金或易变现资产，以确保在短期内有足够的资金应对潜在的流动性危机。然而，这也减少了银行将资金用于长期投资和贷款的灵活性，降低了银行的收益能力。
净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio, NSFR）
指标旨在确保银行在一年内有足够的稳定资金来源来支持其资产负债表中的长期资产。通过强制银行优化资产负债结构，NSFR减少了银行过度依赖短期资金来支持长期贷款的风险，提升了银行体系的稳定性。然而，它也可能限制银行在金融市场上进行短期融资的能力。
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巴塞尔协议III对银行计算风险加权资产的方式进行了调整，特别是对于某些高风险资产类别，如房地产贷款、复杂金融产品等，要求银行为这些资产持有更多的资本。
这一改革促使银行重新审视其资产结构，减少对高风险、高回报资产的依赖。
银行可能会转向更安全的投资组合，但这也可能抑制信贷供应，尤其是在住房抵押贷款和商业贷款领域。
针对那些被认定为对全球金融体系至关重要的银行，巴塞尔协议III提出了更高的资本要求，以确保这些银行在危机中能够自我稳定，而不是依赖政府救助。
这些银行必须持有额外的资本缓冲，进一步限制了其杠杆水平和风险承担能力。尽管这降低了系统性金融风险，但也可能限制这些大型银行的业务扩展和创新能力。
由于资本和流动性要求的增加，许多银行开始调整其业务模式。
一些银行削减了高资本消耗的业务线，如投资银行、房地产融资或高风险信贷业务，转而专注于低风险、资本占用较少的业务。
这一趋势促使银行更加注重资本效率，削减了许多利润较高但资本消耗较大的业务。同时，银行业务的“去风险化”也降低了系统性风险，但也可能减少金融市场中的创新和竞争力。
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品职画重点：
由于资本要求和流动性管理的提高，许多银行发现其传统的高杠杆、高收益的商业模式受到限制。资本成本上升，盈利能力下降，银行不得不通过提高费用、优化成本结构或寻找新的盈利渠道如数字化转型、财富管理等来应对盈利能力的下降。
随着全球金融监管的持续演变，银行业正在步入一个更加稳健但却挑战重重的时代。面对更高的资本要求和更严格的风险管理标准，银行业必须在创新和合规之间找到新的平衡。未来如何在稳定性与盈利性之间寻求突破仍是全球银行业的重要课题。
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