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利率互换合约扩容，中信证券达成首批交易

文摘 2024-11-06 07:30 英国

2024年11月5日，交易中心推出了20Y、30Y期限的利率互换合约，新增FR001作为参考利率，新增多个期差基差合约，中信证券固定收益部达成首批交易，此外，与浦发银行达成了市场首单挂钩FR001的利率互换交易，合约品种为FR001_3M，交易名义本金为1亿元。

近年来随着债券市场发展，长久期债券发行量及交易量逐渐上升，机构参与者对于长久期利率风险管理工具需求不断提升；此外，根据国际利率互换市场经验，挂钩隔夜融资利率的利率互换（OIS）逐渐成为市场主流，同时挂钩隔夜融资利率的利率互换与市场参与者的债券融资利率相关性更高，更有助于管理资金利率风险。

此次交易中心推出了20Y、30Y期限的利率互换合约，新增FR001作为参考利率，新增多个期差基差合约，满足了市场成员多元化对冲需求，丰富了人民币利率互换合约品种，进一步完善了收益率曲线。

中信证券作为集中清算的标准利率互换业务首批参与机构，也是境内市场上最活跃的衍生品交易商之一，具有市场领先的衍生品结构设计、定价和交易能力，积累了多年人民币利率互换的交易经验。中信证券固定收益部积极响应市场需求，主动参与衍生品市场业务创新，为金融市场发展作出应有贡献。

关于中信证券固定收益部

固定收益部作为中信证券FICC业务的综合部门，针对FICC各类资产，开展投资、销售和做市，结构化产品和场外衍生品的设计与开发，以及投资顾问等全方位综合金融服务，对内实现自有资金的稳健增值，对外满足客户多样化的资产配置需求，致力成为境内市场领先的FICC资产和相关交易服务的提供商。

中信证券固定收益部

— END —

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中信证券固定收益部

中信证券固定收益部研究团队与专业机构投资者的业务交流平台，范围涵盖宏观经济、政策法规、债券、外汇、商品和衍生品等。

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