聊聊期权量化 - 4 - 实盘期权策略交易运维
文摘
财经
2024-08-23 09:44
上海
VeighNa社区【OptionStrategy期权策略分享】系列第3场，将于8月31日（周六）在上海举办。本次活动将会带着大家从历史回测绩效的角度评估经典期权价差的实战价值，并分享针对黄金期权市场的AdvancedSpreadStrategy策略源码。同时OptionStrategy模块也已经更新缓存加速功能（对比之前大幅提高400-500%回测速度），本场活动也会详细讲解缓存加速的使用方法。感兴趣的同学可以点击这里查看活动大纲或者直接扫描下方二维码报名：本文是《聊聊期权量化》系列的第四篇，还是先来回顾一下本系列计划探讨的主题：
在上一篇文章中，我们讲解了如何基于OptionStrategy模块的策略模板快速开发期权量化策略，以及使用历史数据对期权策略进行回测和评估绩效。完成了期权量化策略的投研开发后，下一步就是实盘交易的环节。根据交易的期权品种所属市场（期货期权、ETF期权）以及交易环境（真实环境、仿真环境）的不同，具体分为以下几种情况：VeighNa Elite期权实盘交易
| 所属市场 | 期货期权 | ETF期权
|
| 交易环境 | 仿真环境
| 实盘环境 | 仿真环境 | 实盘环境 |
| 交易所 | 中金所 上期所 大商所 郑商所 能源中心 广期所 | 上交所 深交所 |
| 经纪商 | 上期技术SimNow | 期货公司
| 暂无
| 期货公司 证券公司 |
| 交易接口 | vnpy_ctp vnpy_mini vnpy_rohon | vnpy_sopt
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| 接入监管 | 无 | 期货公司穿透式测试 | 无 | 交易所期权程序化报备
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SimNow环境目前支持上期所、能源中心、中金所和广期所的所有期权，大商所和郑商所的暂时没有（具体请见SimNow官网页面）；
- ETF期权目前暂无比较高质量的仿真交易环境（实盘行情撮合），我们团队正在和一家服务商对接测试，预计很快能推出上线；
- 期货期权实盘接入仅需完成期货公司的穿透式测试（和期货要求一样），流程相对比较简单；
- ETF期权实盘接入需要完成交易所期权程序化报备，流程则要复杂很多（表格数量更多、测试环节更细、等待周期更长）；
部分期货公司可以同时提供期货期权和ETF期权的经纪服务（两个资金账号体系），证券公司只能提供ETF期权的。
OptionStrategy期权量化策略的实盘运维方法，整体上和VeighNa平台的其他策略模块（CtaStrategy、PortfolioStrategy等）类似：1. 在VeighNa Elite Trader的登录对话框【策略应用】标签页中选中加载【OptionStrategy】模块；2. 启动VeighNa Elite Trader后，首先连接登录交易接口，看到“合约信息查询成功”的日志输出后，再打开OptionStrategy策略模块：3. 用户自行开发的策略，需要放到VeighNa Elite Trader运行时目录（Windows系统当前用户目录）下的strategies文件夹中才能被识别加载，并显示在期权策略窗口左上角的下拉框中：4. 选择好策略后点击【添加策略】，会弹出添加策略实例的对话框，如下图所示：5. 完成策略实例的参数设置后点击【添加】按钮，即可创建策略实例，创建成功后可以在左侧的策略监控组件中看到该策略实例的管理控件，如下图所示：6. 策略实例创建成功后，下一步可以对该实例进行初始化操作，点击该策略实例下的【初始化】按钮，策略引擎会调用执行策略代码中的on_init回调函数，初始化成功后策略实例的【inited】状态会变为【True】：![]()
7. 当策略的【inited】状态为【True】时，点击该策略实例下的【启动】按钮即可启动该策略的自动交易，此时策略实例的【trading】状态也会变为【True】：
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当策略实例的【inited】和【trading】状态都为【True】时，说明该策略实例已经完成了指定期权组合和标的合约的行情订阅，并且此时策略内部的交易执行类函数（set_target/execute_trading等）被调用时，才会实际生成交易委托指令并发送到底层交易接口（即执行自动交易）；8. 启动策略之后，由于某些情况（如到了市场收盘时间，或盘中遇到异常报错）想要停止、编辑或者移除策略，可以点击策略实例下的【停止】按钮，即可停止该策略实例的自动交易：停止策略自动交易时，期权策略引擎会自动将该策略之前发出的所有活动委托全部撤销。以上就是期权量化策略在实盘中的主要运维流程，更多运维操作的细节说明请参考这里的官网文档。文章中的信息或观点仅供参考，作者不对其准确性或完整性做出任何保证。读者应以其独立判断做出投资决策，作者不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任。
